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Scoring / Rating Experte - SAS Analyse und Programmierung

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  • 11.11.2019

Kurzvorstellung

Als Berater für Risikoanalyse sehe ich meine Aufgabe darin, moderne Scoring- und Ratingsysteme zur Bewertung des Adressenausfallrisikos einzuführen und zu überwachen, um den Ertrag zu steigern und gesetzliche Auflagen zu erfüllen.

Qualifikationen

  • Schulung / Coaching (allg.)

Ausbildung

Naturwissenschaftliche Informatik
Dr. rer nat
1999
Bielefeld

Über mich

Als Berater für Risikoanalyse sehe ich meine Aufgabe darin, dem Kreditrisikomanagement und der Internen Revision dabei zu assistieren, moderne Scoring- und Ratingsysteme einzuführen und zu überwachen, um den Ertrag zu steigern und gesetzliche Auflagen zu erfüllen.

Dafür biete ich Beratungs- und Implementierungsdienstleistungen an, einschließlich der Entwicklung von vorhersagenden Modellen, der Validierung von Ratingsystemen, sowie der Durchführung von Softwareschulungen.

Neben klassischer Scorekarten- bzw. Regressionsmodell-Entwicklung besteht langjährige Erfahrung mit weiteren Methoden aus dem Data Science / Machine Learning Bereich (Decision Tree, Neural Network/Deep Learning, Clustering u.a.).

2017-19: Deutsche Pfandbriefbank AG, Unterschleißheim, IFRS9 Modellierung, PD Modellentwicklung und Validierung, Public Finance und Commercial Real Estate Portfolien
IFRS9: Mehrjahres-PD-Schätzung, Mehrjahres-Exposure-Schätzung (CCF, Prepayment), Durchführung der jährlichen Validierung über alle Portfolien, PD und LGD Modelle.
Jährliche IRBA PD Modellvalidierungen und Weiterentwicklungen für Shadow Rating Modelle. Portfolien: Länderrating, Gebietskörperschaften, KMU, Finanzinstitutionen, Unternehmen des Öffentlichen Sektors.
Wissenstransfer und Durchführung von Softwareschulungen (SAS BASE/STAT und Makrosprache).


2016: Team Bank AG, Nürnberg, Betrugsfallmanagement (RiskIdent FRIDA, SAS Fraud Framework)
Betrugsscorekartenentwicklung für das e-Commerce Absatzfinanzierungsportfolio.
Betrugsrisikoüberwachung und Serienerkennung für das e-Commerce und das Standardratenkreditportfolio (easyCredit)

2015: Commerzbank AG, Frankfurt, Kreditrisiko-Controlling (Verlustquote, SAS, R, IRBA/SolvV/CRR/MaRisk/KWG)
Validierung des Verlustquotenmodells Firmenkunden, Auswirkungsanalyse Eigenkapital

2013-14: Valovis Bank AG (heute: TARGO), Neu-Isenburg, Kreditrisiko-Controlling (Adressenausfallrisiko , Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustquote, Inanspruchnahme, MS Access, MS Excel, SQL, R, IRBA/SolvV/CRR/MaRisk/KWG)

Scorekartenentwicklung und -überwachung, Cut-Off Optimierung, IRBA PD, LGD und CCF Validierung, Risikobasierte Kundensegmentierung, Händler-Frühwarnsystem, Ausfallreifezeit- und Ertragsscoring
Portfolien: Absatzfinanzierung und Kreditkarten


2012/2013: VR Leasing,Frankfurt, Erstellung eines PD-Modellvalidierungstools

2012/2013: VR Leasing,Frankfurt / Lombard Lizing, Ungarn, Begleitung und Dokumentation der Entwicklung von PD- und LGD-Modellen

2012: Nedbank, Johannesburg, Südafrika, Analyse der PD-Kalibrierungsmethodik zum Zwecke der RWA-Optimierung

2011: Mercedes-Benz Bank, Stuttgart, Datenintegration für die PD und LGD Modellvalidierung in den Fahrzeugfinanzierungs- und Leasingportfolien

2011, 2012, 2013: BHW Bausparkasse (Postbank), Hameln, PD und LGD Modellvalidierung im Baufinanzierungsportfolio

2010: Deutsche Telekom, Bonn, Ausfall – und Betrugsvorhersage, Modellentwicklung und –überwachung, Frühwarnsystem und Profit Scoring

2009: National Australia Group UK, Kreditrisiko Mengengeschäft, Leeds, Validierung von PD, LGD und EAD Modellen für die Basel2 IRB Gewährung

2008: Maybank Malaysien, Interne Revision, PD Modellvalidierung Geschäftskunden

2008: Samlink, Finnland, Kreditrisiko, PD Modellierung Bestandskunden

2007: GHB, Thailand, Kreditrisikoabteilung, Antragsscoringmodell im Bereich
Wohnimmobilienfinanzierung

Weitere Kenntnisse

IT & Entwicklung
- IT-Beratung
- Coaching / Schulung IT

Programmierung & Betriebssysteme
- Softwareprogrammierung

Finanzen, Versicherung & Recht
- Sonstiges

Vorhersagende Modellierung, Scorekartenentwicklung (Antrag, Bestand)
Basel 2 CRR Modellierung (PD, LGD, EAD)
Modellvalidierung
Modellumsetzung

SAS BASE, SAS STAT, SAS Enterprise Miner, SAS Data Integration, SAS Credit Scoring

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Fließend)
  • Französisch (Fließend)
  • Schwedisch (Gut)
  • Spanisch (Gut)
  • Koreanisch (Grundkenntnisse)
Reisebereitschaft
Weltweit
Profilaufrufe
2591
Alter
57
Berufserfahrung
25 Jahre und 7 Monate (seit 08/1998)

Kontaktdaten

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