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Risikomanagement, Treasury, Meldewesen

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  • 14.03.2024

Kurzvorstellung

Marktrisiko, Kreditrisiko, Stress Testing, ICAAP, Liquiditätsrisiko, ILAAP, MaRisk, Basel III/IV, Risikocontrolling, Meldewesen, COREP, Treasury, Fixed Income, Derivate, HGB/IFRS, Hedge Accounting, Reconciliation, Front-to-Back, Reporting

Auszug Referenzen (10)

"Herr K. zeichnet ein sehr tiefgehendes Fachwissen aus. Außerdem liefert er die erwarteten Arbeitsergebnisse in hoher Qualität und Quantität ab."
Economic Capital & Risk Steering
Marc Epple
Tätigkeitszeitraum

5/2022 – 9/2023

Tätigkeitsbeschreibung

Development and implementation of internal models for quantification
of economic capital on group level and support of related tasks of the entire
ICAAP process in the course of the foundation of the company:
- Documentation of the status quo for all economic capital processes such as
risk strategy & risk identification, risk models (credit risk, market risk and
operational risk), RORAC pricing & steering, risk reporting, governance
(roles & responsibilities) and system architecture/ data flows;
- Identification of gaps to best market practices and regulatory requirements
- Amendments to the risk strategy and economic capital related processes
- Support of the selection decision for the market risk economic capital
internal model by computing market risk via different VaR methods
(variance-covariance approach and historical simulation) as well as the 200bp
shock scenario for various sample portfolios (manually in Excel)
- Parametrization of a new credit risk portfolio model with focus on default
dependencies; support of PD- and LGD-calibration
- Testing of new models for credit risk and operational risk economic capital
and implementation into the infrastructure of the company; documentation

Eingesetzte Qualifikationen

Finanzanalyse, Risikomanagement (Finan.), SAS (Software), Statistik (allg.)

"- Zuverlässige und unkomplizierte Arbeitsweise
- Fachliche Expertise und hohe Flexibilität
- Schnelle Integration in das Team
- Große Unterstützung"
Auditor Treasury & Hedge Accounting
Kundenname anonymisiert
Tätigkeitszeitraum

9/2021 – 3/2022

Tätigkeitsbeschreibung

Support of year-end audit for:
- Macro- and micro hedge accounting
- Bond's and derivative's valuation
- Front-to-back reconciliation and booking of foreign currency positions/ exposure

Eingesetzte Qualifikationen

Finanzen (allg.), Rechnungswesen (allg.), Summit, Treasury

"Performed tasks with high leadership, responsibility & diligence. to add: data quality improv., proper handover. strong funct., tech. & social skills"
Regulatory Reporting COREP
Stefan Bierbrauer
Tätigkeitszeitraum

1/2021 – 11/2022

Tätigkeitsbeschreibung

- Regulatory Reporting of the Risk Bearing Capacity (ICAAP)
- Regulatory Reporting of the Supervisory Benchmarking Portfolio (IRB vs. IFRS 9)
- Regulatory Reporting COREP: Capital, Leverage Ratio, Large Exposure
- Testing and implementation of CRR2 for COREP Capital, Leverage, Large Exposure
- Testing and implementation of the new standardised approach for counterparty credit risk (SACCR)
- Remediation of Audit Findings

Eingesetzte Qualifikationen

ABACUS/DaVinci, Basel II / Basel III, Finanzen (allg.), Rechnungswesen (allg.), Risikomanagement (Finan.), SQL

"Hervorragende Zusammenarbeit: zielorientiert, schnell, effizient und fachlich sehr gut."
COREP Liquiditätsreporting
Kundenname anonymisiert
Tätigkeitszeitraum

10/2019 – 12/2019

Tätigkeitsbeschreibung

Fachkonzept COREP Liquidity: Definition der Prozesse sowie fachlicher
Anforderungen für die Meldungserstellung der Liquiditätsmeldungen:
- Liquidity Coverage Ratio (LCR)
- Net Stable Funding Ratio (NSFR)
- Additional Liquidity Monitoring Metrics (ALMM)

Eingesetzte Qualifikationen

Basel II / Basel III, Liquiditätssicherung, Risikomanagement (Finan.), Treasury

"Druch seine höchst kompetente Art, seine pro-aktive Herangehensweise und sein Verantwortungsbewusstsein waren wir äußerst zufrieden mit Herrn K."
COREP Capital und Leverage Ratio
Markus Wüst
Tätigkeitszeitraum

11/2018 – 9/2019

Tätigkeitsbeschreibung

Aufbau des regulatorischen Reportings für COREP Capital & Large Exposure
und Leverage Ratio im Rahmen des Brexits
- Test der Meldewesensoftware Axiom, insbesondere EBA-Validierungen
und .xbrl Erzeugung für COREP Capital/ Large Exposure und Leverage Ratio:
- Kapitaldefinitionen nach CRR und HGB sowie Kapitaladäquanz/-quoten
- Kreditrisiko (Standardansatz und fortgeschrittener IRB-Ansatz)
- Kontrahentenrisiko (Marktbewertungsmethode)
und CVA-Risiko (Standardansatz)
- Marktrisiko (internes Modell und Standardansatz)
- Operationelles Risiko sowie `Prudent Valuation'
- Durchführung und Dokumentation der Testaktivitäten sowie Lösung
anfallender Probleme mit Axiom und den zuständigen Fachbereichen (IT,
Risikomanagement, Bilanzierung) in Frankfurt und London
- Definition der Prozesse sowie fachlicher Anforderungen für die Meldungserstellung
(Fachkonzept) für COREP Capital & Large Exposure und Leverage Ratio:
Kapitaldefinition und -adäquanz, Kreditrisiko (Standardansatz und
IRB-Ansatz), Marktrisiko, Operationelles Risiko sowie `Prudent Valuation'
- Operative Meldungserstellung und Übergabe an interne Mitarbeiter
- Formulierung eines BaFin-Waivers zur Nichtanrechnung von Intragruppenforderungen auf die Großkreditgrenze
- Ausarbeitung eines BaFin-Waivers für den Offenlegungsbericht der AG

Eingesetzte Qualifikationen

Basel II / Basel III, Meldewesen (Bank), Risikomanagement (Finan.), Rechnungswesen (allg.)

"In this ICAAP project, Mr [...] delivered highest quality work beyond our expectations in time and budget. Personally, it was a pleasure working with him."
ICAAP for Legal Entities
Kundenname anonymisiert
Tätigkeitszeitraum

6/2017 – 12/2017

Tätigkeitsbeschreibung

Analyse der Risikoquantifizierung auf Ebene der Tochtergesellschaften
und Filialen unter Verwendung interner Risiko- und Kapitalmodelle
sowie Erstellung von Konzepten zur zukünftigen Behandlung von:
- Intragruppenforderungen im Rahmen der lokalen ökonomischen
Kapitaladäquanz
- Staatsanleihen und Zentralbankforderungen im Rahmen der lokalen
ökonomischen Kapitaladäquanz
- Konzentrationsrisiken unter Berücksichtigung der Unterschiede zwischen
regulatorischen Kapitalanforderungen (Standardansatz und fortgeschrittener
Ansatz (IRBA)) und ökonomischer Kapitaladäquanz
- Stress Testing Pillar1-Risiken

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement, Basel II / Basel III, Treasury

"Gerne bestätige ich hiermit die betreffende Projektreferenz. Hr. [...] unterstützte auf Basis seiner umfassenden Treasury- und Markets-Expertise erfolgreich bei der Umsetzung von IFRS Hedge Accounting-Anforderungen (Multikurven-HA) für eine österreichische Geschäftsbank"
Hedge Accounting
Lars Meyer, zeb.rolfes.schierenbeck.associates GmbH
Tätigkeitszeitraum

1/2014 – 3/2014

Tätigkeitsbeschreibung

Umsetzung Hedge Accounting unter Berücksichtigung von Multikurveneffekten

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement, Treasury, Rechnungswesen (allg.)

"Projekt wurde in Zeit, Budget bei übertreffen der qualitativen Erwartungen geliefert. H. [...] konnte seine fundierten Kenntnisse zum Thema Marktpreisrisiko in einem zeitkritischen Basel III Projekt erfolgreich einsetzen."
Meldung Marktpreisrisiko
Oliver Schoch, Infosys Consulting GmbH
Tätigkeitszeitraum

10/2012 – 12/2012

Tätigkeitsbeschreibung

Konzeption und Umsetzung der Basel III Anforderungen zur Meldung von Marktpreisrisiken (CP50)

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement, Basel II / Basel III

"Das Projekt wurde in der erwarteten Zeit und dem erwarteten Budget bei Übertreffen der qualitative Erwartungen geliefert. Herr [...] hat mit seinem analytischen Sachverstand und seinen tiefen Kenntnissen der Risikomethoden und Prozesse zur Erarbeitung einer richtungsweisenden Neustrukturierung des Group Risk Control beigetragen."
Neuausrichting Risikocontrolling
Oliver Schoch, Infosys Consulting GmbH
Tätigkeitszeitraum

9/2012 – 10/2012

Tätigkeitsbeschreibung

Schaffung von fachlicher und inhaltlicher Transparenz für die zukünftige Ausrichtung und den Kapazitätsbedarf einer Abteilung Group Risk Control

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement

"[...] hat die folgenden Projekte fachlich begleitet:
- Erstellung eines IRBA-Fachkonzepts Basel III
- Entwicklung und Umsetzung von Validierungs-, Überleitung- und Reportingtools (ökonomische G&V versus IFRS und deutsches GAAP; Generierung von Daten für die Marktrisikomeldung) für das Tradingportfolio

- GuV-/Risiko-Analyse und Reporting und Ermittlung der täglichen Funding Anforderungen für Trading Desks für Covered Bonds und Devisengeschäft

- Fachkonzeption und Test (auf Basis von GAAP und IFRS) von bankinternen tools für front-to-back Reconciliations des kontinentaleuropäischen Geldmarktgeschäfts

- Umsetzung eines neuen Subledgers für die Buchung von Wertpapieren (Bonds, ABS, Equities);
Validierung von Marktparametern für End-of-day Bewertungen"
Internal Ratings Based Approach (IRBA) Basel III
Stefan Steinhoff, zeb
Tätigkeitszeitraum

8/2012 – 9/2012

Tätigkeitsbeschreibung

Erstellung eines IRBA-Fachkonzepts Basel III

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement, Basel II / Basel III

Qualifikationen

  • Basel II / Basel III
  • Big Data
  • Finanzanalyse
  • Finanzen (allg.)
  • Meldewesen (Bank)
  • Rechnungswesen (allg.)
  • Risikomanagement (Finan.)
  • SAS (Software)
  • SQL
  • Statistik (allg.)
  • Treasury

Projekt‐ & Berufserfahrung

Kreditrisikocontroller
Universalbank Frankfurt, Frankfurt
7/2023 – 9/2024 (1 Jahr, 3 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

7/2023 – 9/2024

Tätigkeitsbeschreibung

Interimistische Übernahme des quartärlichen Kreditrisikoreportings gemäß Säule II/MaRisk sowie Unterstützung bei Projektarbeiten:
- Erstellung und Kommentierung des Quartalsreportings für sämtliche kreditrisikobehafteten Portfolien der Bank: Immobilienfinanzierungen (privat und gewerblich), Privatdarlehen, Kontokorrentkonten, Kreditkarten, Unternehmenskredite, Forderungen an Banken, Derivate, Wertpapiere
- Sicherstellung der Datenqualität und Abstimmung der Ergebnisse mit dem Meldewesen (Säule I/ COREP)
- Ermittlung, Analyse und Kommentierung der monatlichen Risikovorsorge
- Durchführen des Kreditrisikostresstestings (normativ und ökonomisch)
- Durchführen und Weiterentwicklung des inversen Stresstestings
- Umsetzung eines ESG-Stresstestings für die LGD
- Unterstützung bei Anfragen für die Jahresabschlussprüfung
- Ad-hoc Analysen (z.B. Kreditqualität, Risikoparameter)

Eingesetzte Qualifikationen

Basel II / Basel III, Cognos (IBM), Risikoanalyse, Risikomanagement (Finan.), SAS (Software), Statistik (allg.)

Einführung Marktrisikosystem
Retailbank, Frankfurt
10/2022 – 11/2022 (2 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

10/2022 – 11/2022

Tätigkeitsbeschreibung

Unterstützung der Testaktivitäten für sämtliche Portfolien der Bank im
Rahmen eines Releasewechsels des Marktrisikosystems; Durchführung der
Tests sowie Protokollierung und Auswertung der Testergebnisse:
- Analyse der Marktwerte, der Zinssensitivitäten und des aufsichtsrechtlichen
Zinsschocks (200bp etc.), der impliziten Optionen im Kundenbereich
(Immobilienkredite) sowie der dynamischen Zinsertragssimulation
- Fehlerbehebung in Zusammenarbeit mit internen Mitarbeitern und dem
externen Dienstleister; anschließende Re-Tests

Eingesetzte Qualifikationen

Risikoanalyse, Risikomanagement (Finan.)

Economic Capital & Risk Steering
Finance & Leasing, Stuttgart
5/2022 – 9/2023 (1 Jahr, 5 Monate)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

5/2022 – 9/2023

Tätigkeitsbeschreibung

Development and implementation of internal models for quantification
of economic capital on group level and support of related tasks of the entire
ICAAP process in the course of the foundation of the company:
- Documentation of the status quo for all economic capital processes such as
risk strategy & risk identification, risk models (credit risk, market risk and
operational risk), RORAC pricing & steering, risk reporting, governance
(roles & responsibilities) and system architecture/ data flows;
- Identification of gaps to best market practices and regulatory requirements
- Amendments to the risk strategy and economic capital related processes
- Support of the selection decision for the market risk economic capital
internal model by computing market risk via different VaR methods
(variance-covariance approach and historical simulation) as well as the 200bp
shock scenario for various sample portfolios (manually in Excel)
- Parametrization of a new credit risk portfolio model with focus on default
dependencies; support of PD- and LGD-calibration
- Testing of new models for credit risk and operational risk economic capital
and implementation into the infrastructure of the company; documentation

Eingesetzte Qualifikationen

Finanzanalyse, Risikomanagement (Finan.), SAS (Software), Statistik (allg.)

Auditor Treasury & Hedge Accounting
Development Bank, Frankfurt
9/2021 – 3/2022 (7 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

9/2021 – 3/2022

Tätigkeitsbeschreibung

Support of year-end audit for:
- Macro- and micro hedge accounting
- Bond's and derivative's valuation
- Front-to-back reconciliation and booking of foreign currency positions/ exposure

Eingesetzte Qualifikationen

Finanzen (allg.), Rechnungswesen (allg.), Summit, Treasury

Regulatory Reporting COREP
Wholesalebank, Frankfurt
1/2021 – 11/2022 (1 Jahr, 11 Monate)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

1/2021 – 11/2022

Tätigkeitsbeschreibung

- Regulatory Reporting of the Risk Bearing Capacity (ICAAP)
- Regulatory Reporting of the Supervisory Benchmarking Portfolio (IRB vs. IFRS 9)
- Regulatory Reporting COREP: Capital, Leverage Ratio, Large Exposure
- Testing and implementation of CRR2 for COREP Capital, Leverage, Large Exposure
- Testing and implementation of the new standardised approach for counterparty credit risk (SACCR)
- Remediation of Audit Findings

Eingesetzte Qualifikationen

ABACUS/DaVinci, Basel II / Basel III, Finanzen (allg.), Rechnungswesen (allg.), Risikomanagement (Finan.), SQL

ICAAP Umsetzung
Retail-/ Brexitbank, Berlin
4/2020 – 10/2020 (7 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

4/2020 – 10/2020

Tätigkeitsbeschreibung

- Development and implementation of internal Pillar II models for Operational Risk (Loss Distribution Approach) and Business Risk
- Development and implementation of a Stress Testing concept under the ICAAP economic perspective
- Development and implementation of a tool to calculate hidden reserves for economic capital risk bearing capacity
- Development of a methodology to calculate credit migration risks based on transition matrices
- Enhancement of the methodology for credit concentration risk
- Documentation of the ICAAP at Lloyds Bank GmbH for both, the economic and the normative perspective (capital and risk) covering ICAAP models’ methodologies as well as related processes and responsibilities (governance)

Eingesetzte Qualifikationen

Basel II / Basel III, Finanzanalyse, Meldewesen (Bank), Projektplanung / -vorbereitung, Risikomanagement (Finan.), SQL, VBA (Visual Basic for Applications)

COREP Liquiditätsreporting
Investmentbank, Frankfurt
10/2019 – 12/2019 (3 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

10/2019 – 12/2019

Tätigkeitsbeschreibung

Fachkonzept COREP Liquidity: Definition der Prozesse sowie fachlicher
Anforderungen für die Meldungserstellung der Liquiditätsmeldungen:
- Liquidity Coverage Ratio (LCR)
- Net Stable Funding Ratio (NSFR)
- Additional Liquidity Monitoring Metrics (ALMM)

Eingesetzte Qualifikationen

Basel II / Basel III, Liquiditätssicherung, Risikomanagement (Finan.), Treasury

COREP Capital und Leverage Ratio
Investmentbank, Frankfurt
11/2018 – 9/2019 (11 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

11/2018 – 9/2019

Tätigkeitsbeschreibung

Aufbau des regulatorischen Reportings für COREP Capital & Large Exposure
und Leverage Ratio im Rahmen des Brexits
- Test der Meldewesensoftware Axiom, insbesondere EBA-Validierungen
und .xbrl Erzeugung für COREP Capital/ Large Exposure und Leverage Ratio:
- Kapitaldefinitionen nach CRR und HGB sowie Kapitaladäquanz/-quoten
- Kreditrisiko (Standardansatz und fortgeschrittener IRB-Ansatz)
- Kontrahentenrisiko (Marktbewertungsmethode)
und CVA-Risiko (Standardansatz)
- Marktrisiko (internes Modell und Standardansatz)
- Operationelles Risiko sowie `Prudent Valuation'
- Durchführung und Dokumentation der Testaktivitäten sowie Lösung
anfallender Probleme mit Axiom und den zuständigen Fachbereichen (IT,
Risikomanagement, Bilanzierung) in Frankfurt und London
- Definition der Prozesse sowie fachlicher Anforderungen für die Meldungserstellung
(Fachkonzept) für COREP Capital & Large Exposure und Leverage Ratio:
Kapitaldefinition und -adäquanz, Kreditrisiko (Standardansatz und
IRB-Ansatz), Marktrisiko, Operationelles Risiko sowie `Prudent Valuation'
- Operative Meldungserstellung und Übergabe an interne Mitarbeiter
- Formulierung eines BaFin-Waivers zur Nichtanrechnung von Intragruppenforderungen auf die Großkreditgrenze
- Ausarbeitung eines BaFin-Waivers für den Offenlegungsbericht der AG

Eingesetzte Qualifikationen

Basel II / Basel III, Meldewesen (Bank), Risikomanagement (Finan.), Rechnungswesen (allg.)

Funding Liquidity Risk Model
Investmentbank/ Universalbank, Frankfurt
3/2018 – 8/2018 (6 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

3/2018 – 8/2018

Tätigkeitsbeschreibung

- Application of industry peer group funding liquidity risk models to the sight deposit portfolios of the Global Transaction Bank with special emphasis on separating operational and non-operational deposits (benchmarking)
- Review of the bank's current internal liquidity risk model for the Global Transaction Bank with a special emphasis on its performance during recent idiosyncratic stress events (backtesting)

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement (Finan.), Treasury

ICAAP for Legal Entities
Investmentbank/ Universalbank, Frankfurt
6/2017 – 12/2017 (7 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

6/2017 – 12/2017

Tätigkeitsbeschreibung

Analyse der Risikoquantifizierung auf Ebene der Tochtergesellschaften
und Filialen unter Verwendung interner Risiko- und Kapitalmodelle
sowie Erstellung von Konzepten zur zukünftigen Behandlung von:
- Intragruppenforderungen im Rahmen der lokalen ökonomischen
Kapitaladäquanz
- Staatsanleihen und Zentralbankforderungen im Rahmen der lokalen
ökonomischen Kapitaladäquanz
- Konzentrationsrisiken unter Berücksichtigung der Unterschiede zwischen
regulatorischen Kapitalanforderungen (Standardansatz und fortgeschrittener
Ansatz (IRBA)) und ökonomischer Kapitaladäquanz
- Stress Testing Pillar1-Risiken

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement, Basel II / Basel III, Treasury

Hedge Accounting
Geschäftsbank, Wien
1/2014 – 3/2014 (3 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

1/2014 – 3/2014

Tätigkeitsbeschreibung

Umsetzung Hedge Accounting unter Berücksichtigung von Multikurveneffekten

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement, Treasury, Rechnungswesen (allg.)

Überleitungsrechnung Aktiva (IFRS) vs. Exposure (Basel III)
Geschäftsbank, Wien
4/2013 – 3/2014 (1 Jahr)
Banken
Tätigkeitszeitraum

4/2013 – 3/2014

Tätigkeitsbeschreibung

Konzeption und Umsetzung einer Überleitungsrechnung zwischen Rechnungswesen (Aktiva nach IFRS) und Kreditrisikoexposure (Basel III) für die Treasurybücher der Holding

Eingesetzte Qualifikationen

Microsoft Access, Risikomanagement, Basel II / Basel III, Treasury, Rechnungswesen (allg.)

Kreditrisikostandardansatz (KSA) und Credit Value Adjustment (CVA) Basel III
Geschäftsbank, Wien
1/2013 – 3/2013 (3 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

1/2013 – 3/2013

Tätigkeitsbeschreibung

Test und Umsetzung der Basel III Kreditrisikoanforderungen für Standardansatz (KSA) und Credit Value Adjustment (CVA)

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement, Basel II / Basel III

Meldung Marktpreisrisiko
Geschäftsbank, München
10/2012 – 12/2012 (3 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

10/2012 – 12/2012

Tätigkeitsbeschreibung

Konzeption und Umsetzung der Basel III Anforderungen zur Meldung von Marktpreisrisiken (CP50)

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement, Basel II / Basel III

Neuausrichting Risikocontrolling
Geschäftsbank, München
9/2012 – 10/2012 (2 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

9/2012 – 10/2012

Tätigkeitsbeschreibung

Schaffung von fachlicher und inhaltlicher Transparenz für die zukünftige Ausrichtung und den Kapazitätsbedarf einer Abteilung Group Risk Control

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement

Internal Ratings Based Approach (IRBA) Basel III
Geschäftsbank, Wien
8/2012 – 9/2012 (2 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

8/2012 – 9/2012

Tätigkeitsbeschreibung

Erstellung eines IRBA-Fachkonzepts Basel III

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement, Basel II / Basel III

Migration Fixed Income
Investmentbank, London
5/2012 – 7/2012 (3 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

5/2012 – 7/2012

Tätigkeitsbeschreibung

Systemmigration von Handelspositionen (Bond- und Derivatebücher)

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement, Summit

Controlling Geldmarkt- und Fremdwährungsgeschäft
Investmentbank, Frankfurt
8/2010 – 7/2012 (2 Jahre)
Banken
Tätigkeitszeitraum

8/2010 – 7/2012

Tätigkeitsbeschreibung

Test von bankinternen Anwendungen zur Abstimmung von GuV und Bilanz (HGB/IFRS) des Geldmarkt- und Fremdwährungsgeschäfts

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement, Treasury

Risikocontroller Fixed Income Credit
Investmentbank, Frankfurt
8/2010 – 7/2012 (2 Jahre)
Banken
Tätigkeitszeitraum

8/2010 – 7/2012

Tätigkeitsbeschreibung

GuV-/ Risikoanalysen (VaR), Reporting und Abstimmung sowie Ermittlung des täglichen Refinanzierungsbedarfs für den Primär- und Sekundärhandel in festverzinslichen Wertpapieren inkl. Buchung entsprechender Korrekturen in SAP; GuV-Reporting und Abstimmung von einfachen und strukturierten eigenen Schuldscheinemissionen (Buchung, Hedging sowie Abbildung in den Systemen der Bank)

Eingesetzte Qualifikationen

Microsoft Access, SAP FI, Risikomanagement, Summit

Einführung Wertpapiersystem
Geschäftsbank, Frankfurt
9/2009 – 8/2010 (1 Jahr)
Banken
Tätigkeitszeitraum

9/2009 – 8/2010

Tätigkeitsbeschreibung

Sicherstellung der korrekten Ergebnisermittlung bei der Einführung eines Wertpapiersystems zur Positionsführung und Bilanzierung (HGB/IFRS)

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement, Treasury, Rechnungswesen (allg.)

Überleitungsrechung ökonomische P/L vs. HGB und IFRS
Geschäftsbank, Frankfurt
9/2009 – 8/2010 (1 Jahr)
Banken
Tätigkeitszeitraum

9/2009 – 8/2010

Tätigkeitsbeschreibung

Entwicklung und Umsetzung einer Überleitungsrechnung des ökonomischen Ergebnisses in HGB und IFRS konforme Ergebnisse für die Investment- und Liquiditätsportfolien der Bank

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement, Treasury, Mxg 2000 (Murex), Rechnungswesen (allg.)

Risikocontroller Treasury
Geschäftsbank, Frankfurt
3/2007 – 8/2009 (2 Jahre, 6 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

3/2007 – 8/2009

Tätigkeitsbeschreibung

Ermittlung, Analyse und Reporting des ökonomischen Ergebnisses und Marktrisikos der Aktiv-Passiv-Steuerung und des Geldhandels

Eingesetzte Qualifikationen

Microsoft Access, Risikomanagement, Treasury, Mxg 2000 (Murex)

Zertifikate

Financial Risk Manager (FRM), GARP
2012

Ausbildung

Finanzwirtschaft, Universität Passau
Dr. rer. pol.
2018
Passau
Finance, Frankfurt School of Finance & Management
M.Sc.
2009
Frankfurt
BWL, Frankfurt School of Finance & Management
B.Sc.
2008
Frankfurt
Bankkaufmann (IHK)
Ausbildung
2006
Frankfurt

Weitere Kenntnisse

Abacus, Access, Ambit Focus, Axiom, Bloomberg, Cognos, EViews, Excel/VBA, FIS Balance Sheet, Manager, FIS Capital Manager, Jira, JMulti, LaTeX, Matlab, Moody's Analytics, Murex, Power Point, R, SAP-BO, SAP-FI, SAS, SimCorp Dimension, SPSS, SQL, Summit, Thomson Reuters

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Fließend)
  • Spanisch (Gut)
Reisebereitschaft
Europa
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
Profilaufrufe
5352
Berufserfahrung
19 Jahre und 7 Monate (seit 08/2004)
Projektleitung
2 Jahre

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