Unternehmensberater mit Schwerpunkt Kapitalmärkte

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auf Anfrage
60435 Frankfurt am Main
30.06.2020

Kurzvorstellung

Als Unternehmensberater mit M.Sc. in Finanzmathematik setze ich Projekte in den Bereichen Risiko Management, Business Analyse, Data Science, Projektmanagement und Testmanagement im Finanzsektor um.

Ich biete

Finanzen, Versicherung, Recht
  • Murex (allg.)
IT, Entwicklung
  • Testmanagement / Testkoordination (IT)
  • Datenanalyse
  • R (Programmiersprache)
  • mySQL
Management, Unternehmen, Strategie
  • Business Analyse
  • Risikomanagement
Forschung, Wissenschaft, Bildung
  • Statistik (allg.)

Fokus
  • Anforderungsanalyse
  • Onboarding / KYC

Projekt‐ & Berufserfahrung

Senior Operations Manager (Festanstellung)
Trade Republic Bank GmbH, Berlin
6/2018 – 2/2020 (1 Jahr, 9 Monate)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

6/2018 – 2/2020

Tätigkeitsbeschreibung

Germany’s first commission-free broker offering stocks, ETFs, and derivatives trading
- Employee Nr. 9, responsible for all customer related operational processes
- Developed the onboarding process/KYC, in the mobile app and in the in-house built backoffice system, following regulatory and legal requirements as a bank
- Introduced ETF savings plans: managed the project, specified execution algorithms and all operations processes incl. MiFID II transaction reporting
- Defined list of prices and services based on extensive custodian cost analysis
- Supervised and delegated operational tasks to three analysts and two interns
- Supported the technical integration of the custodian bank (HSBC)

Eingesetzte Qualifikationen

Finanzanalyse, Wertpapierhandel, PostgreSQL, Testmanagement / Testkoordination (IT), Lean Startup, Projektleitung / Teamleitung, Anforderungsmanagement, Lastenheft / Pflichtenheft / Anforderungsspezifikation


Unternehmensberater (d-fine GmbH) (Festanstellung)
Internationale Großbank, Wien
6/2017 – 9/2017 (4 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

6/2017 – 9/2017

Tätigkeitsbeschreibung

Entwicklung eines Cashflow-Korrektur- und Approvalprozesses um die Ergebnisse für die Impairment-Berechnung nach IFRS9 nutzbar zu machen

- Definition und Untersuchung verschiedener Umsetzungsvarianten, Ausarbeitung einer Entscheidungsvorlage und Durchführung der Abstimmungsmeetings
- Access-basierte Implementierung eines Cashflow-Korrektur-Tool, mit dem auch ein Vier-Augen-Freigabeprozess umgesetzt ist
- Test und Dokumentation
- Nutzerschulung

Eingesetzte Qualifikationen

Microsoft Access, VBA (Visual Basic for Applications), Workshop - Kundenorientierung


Unternehmensberater (d-fine GmbH)
Asset Manager, Köln
1/2017 – 6/2017 (6 Monate)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

1/2017 – 6/2017

Tätigkeitsbeschreibung

Einführung von Murex MX.3 als Front-to-Risk Handelssystem

- Validierung von Marktwerten und Sensitivitäten unter Stressszenarien
- Abgleich von Stresstestergebnissen aus Murex mit SimCorp Dimension
- Analyse von Value-at-Risk-Ergebnissen aus Murex für eine Mehrzahl an Produkten: Bonds, Zinsderivaten, Aktienderivaten und CDS
- Validierung des Leverage Ratio für AIFs und OGAWs basierend auf der Brutto-Methode, dem einfachen Ansatz und der Commitment-Methode

Eingesetzte Qualifikationen

MX.3 (Murex)


Unternehmensberater (d-fine GmbH) (Festanstellung)
Landesbank, Frankfurt am Main
9/2016 – 12/2016 (4 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

9/2016 – 12/2016

Tätigkeitsbeschreibung

Validierung des internen Marktrisikomodells

- Aufbereitung von Daten und Erstellung von Code zur Validierungsanalyse in R
- Validierung von Verteilungsannahmen, der Aggregationsmethodik und der Kalibrierung des Displaced Lognormal Modells für Zinsen
- Dokumentation der Validierungsergebnisse

Eingesetzte Qualifikationen

Data Science, Big Data, Datenanalyse, R (Programmiersprache)


Unternehmensberater (d-fine GmbH) (Festanstellung)
Clearinghaus, Eschborn
5/2015 – 9/2016 (1 Jahr, 5 Monate)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

5/2015 – 9/2016

Tätigkeitsbeschreibung

Entwicklung und Implementierung eines neuen Marktrisikomodells mit der Zielsetzung Margin Forderungen für Portfolios unter der korrekten Berücksichtigung von Netting-Effekten zu berechnen

- Bereinigung von Ausreißern, Anwendung von Interpolations- und Glättungstechniken für implizite Volatilitätsflächen
- Spezifikation einer Applikation zur Kalibrierung von Stressperioden für die historische Simulation in der Marktpreisrisikorechnung
- (Teil-) Spezifikation einer Equity Hedging Applikation für den Default Management Prozess
- Testvorbereitung, -durchführung und -dokumentation im Rahmen des fachlichen Abnahmetests zur Einführung von FX Derivaten und Dividenden Produkten in ein Portfoliorisikomodell zur Marginberechnung
- Testvorbereitung, -durchführung und -dokumentation im Rahmen des fachlichen Abnahmetests zur Einführung einer neuen szenariobasierten Marktrisikokomponente für Dividenden Produkte
- Quantitative Überprüfung der Applikation zur Kalibrierung von Stress-perioden, Volatility Floors, Decay Faktoren und Volatilitätsflächen für die historische Simulation in der Marktpreisrisikorechnung
- Codeoptimierung (Matlab) der Prototypen zur Berechnung von Stressperioden, Volatility Floors, Decay Faktoren und Volatilitätsflächen

Eingesetzte Qualifikationen

Wertpapierhandel, Testing (IT), MATLAB / Simulink, Dokumentation (IT), Lastenheft / Pflichtenheft / Anforderungsspezifikation


Investmentbank Praktikum in der Equities Structuring Group (Festanstellung)
Deutsche Bank, Frankfurt am Main
5/2014 – 9/2014 (5 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

5/2014 – 9/2014

Tätigkeitsbeschreibung

- Mitarbeit im Equities und Multi Asset Structuring Team an einer Vielzahl von Projekten für Privatbanken und institutionelle Kunden (Vermögensverwalter, Versicherungen, Pensionsfonds)
- Projektarbeit beinhaltete: Risk Factors, Yield Enhancement Investment Ideas, Core & Tail Risk Hedging, Fixed Income Replacements, Volatility Strategies, Overlay Strategies
- Konstruktion und Analyse von Backtests in Excel (inkl. VBA) und Matlab für eine Reihe von Investment Strategien als auch Multi Asset- und Aktienderivaten
- Erstellung eines Excelsheets zur Kundennutzung mit Analyse der Allokation von Cross Asset Risikofaktoren im Portfoliokontext
- Analysen des Marktumfeldes: historische Preisentwicklungen von Zinsen, Aktienmärkten, Credit Spreads, impliziten Volatilitäten etc.
- Präsentation der Ergebnisse in Workshops mit institutionellen Kunden

Eingesetzte Qualifikationen

Aktienhandel


Visiting Consultant (d-fine GmbH) (Festanstellung)
Bank, Frankfurt am Main
7/2013 – 7/2013 (1 Monat)
Banken
Tätigkeitszeitraum

7/2013 – 7/2013

Tätigkeitsbeschreibung

Projekt zur Umsetzung neuer Standards bei der Fair-Value-Bewertung
- Analyse verschiedener Kalibrierungsverfahren bei der Entwicklung eines CVA Models
- Vorbereitung von einzelnen VBA Modulen zur CVA Berechnung

Eingesetzte Qualifikationen

VBA (Visual Basic for Applications)


Visiting Consultant (d-fine GmbH) (Festanstellung)
Landesbank, Stuttgart
5/2013 – 6/2013 (2 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

5/2013 – 6/2013

Tätigkeitsbeschreibung

Projekt zur Unterstützung der Parallelphase zur Einführung einer Modelländerung im Marktrisikosystem
- Betreuung des täglichen Prozesses: Prüfung des täglichen Kopierprozesses, Überwachung der Rechenaufträge und Durchführung manueller Befüllungsschritte in SQL
- Organisation von Nachrechnungen: Datenbestand der Datenbank, Starten von Rechenaufträgen, Organisation von Rechenanforderungen, Kommunikation mit Analysten und IT

Eingesetzte Qualifikationen

Microsoft SQL-Server (MS SQL)


Ausbildung

Quantitative Finance (Note 1,0)
(Master of Science)
Jahr: 2014
Ort: University of Waterloo

Wirtschaftsmathematik (Note 1,3)
(Bachelor of Science)
Jahr: 2012
Ort: Universität Mannheim

Qualifikationen

 Erstellung von Anforderungsanalysen und fachlichen Spezifikationen
 Testmanagement, Abnahmetests, Systemintegrationstests und Dokumentation
 Prozessanalyse und Prozessoptimierung
 Mehr als 5 Jahre relevanter Berufserfahrung in den Branchen Banken, Asset Manager, Broker und Clearinghäuser
 Mehrjährige Erfahrung mit dem vollen IT-Entwicklungszyklus im agilen Umfeld, von der Spezifikation bis hin zum Abnahmetest und Produktivnahme
 Fähigkeit sich schnell in unterschiedlichste Teams einzugliedern und empathisch zwischen verschiedenen Abteilungen (insb. IT und Business) zu vermitteln
 Fähigkeit komplexe Zusammenhänge adressatengerecht zu kommunizieren
 Fundierte Kenntnisse von Kapitalmärkten, Finanzinstrumenten, Handels- und Wertpapierabwicklungsprozessen
 Statistische Datenanalyse und quantitatives Risiko Management

Über mich

Seit mehr als 5 Jahren begleite ich sowohl große Finanzinstitute als auch wachsende FinTechs bei der Umsetzung Ihrer anspruchsvollen Projekte. Kunden schätzen meine Verlässlichkeit, Professionalität und den analytischen Ansatz.

Nach mehreren Jahren als Unternehmensberater in den Branchen Banken, Asset Manager und Clearinghäuser, habe ich als eines der ersten Mitarbeiter den ersten provisionsfreien Broker in Deutschland mit aufgebaut. Als Senior Operations Manager war ich unter Anderem verantwortlich für die Einführung von ETF Sparplänen und den Aufbau des Onboarding Prozesses (inkl. KYC) – nur etwa 1 Jahr nach Start hat Trade Republic mehr als 150.000 Kunden und verwaltet mehr als eine Milliarde Euro.

Mit einer quantitativen Ausbildung (MSc Finanzmathematik) und fachlichen Kenntnissen im Kapitalmarktsektor bringe ich auch Ihr Projekt verlässlich zum Ziel. Bei Projektanfragen oder Fragen zu meinen Dienstleistungen kontaktieren Sie mich gerne direkt über die professionellen Netzwerke.

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Fließend)
  • Russisch (Muttersprache)
Reisebereitschaft
Weltweit
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
  • Schweiz
Profilaufrufe
103
Alter
30
Berufserfahrung
6 Jahre und 2 Monate (seit 05/2014)
Projektleitung
1 Jahr

Kontaktdaten

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