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Senior Anwendungsentwickler Mathematiker

offline
  • auf Anfrage
  • 64297 Darmstadt
  • Nähe des Wohnortes
  • de  |  cs  |  en
  • 15.10.2020

Kurzvorstellung

Selbstständiger System Designer und Softwareentwickler - Prozessintegration, Web-Anwendungen, Microservices, verteilte Broker Systeme

Quantitativer Analyst - Modelierung und Simulation von finanzmatheamtischen und naturwissenschaftlichen Prozessen.

Qualifikationen

  • Apache HTTP Server, Tomcat, Flask
  • c++, boost, quantlib, R, Mathematica
  • c#, .NET Framework WebForms, MVC, WebPages,WebAPI
  • Express.js ,jQuery, D3.js, DOM, Html5, JSON, XML
  • J2EE (Java EE)
  • Java , J2EE, Spring, SWING
  • JavaScript, Node.js, TypeScript, Angular, React
  • MySQL,Oracle,PlSql,SqlServer,MongoDB,Neo4j-Cypher
  • Python, Numpy, Pandas, Matplotlib, Scipy, Plotly
  • REST,SOAP,microservices,RabbitMQ,Kafka,SignalR

Projekt‐ & Berufserfahrung

System Architekt, Softwareentwickler, QuantAnalyst, Managing Director
GenSimLab GmbH, Darmstadt
11/2019 – 8/2020 (10 Monate)
IT & Entwicklung
Tätigkeitszeitraum

11/2019 – 8/2020

Tätigkeitsbeschreibung

Softwareentwickler, QuantAnalyst, Managing Director

System Design und Implementierung eines Internet Online Systems zur Preis- und Sensitivität- Berechnung von exotischen Aktienoptionen mit numerischer und State of the Art Graphischer Ergebnisausgabe

Eingesetzte Qualifikationen

Aktienhandel, Mathematik, Statistik (allg.), mySQL, Lineare Regression, Logistische Regression, Apache HTTP Server, C++, MATLAB / Simulink, Perl, System Design, Internet / Intranet, JavaScript, Representational State Transfer (REST), Finite-Elemente-Methode (FEM)

Quntitative Developer
LPA GmbH, Frankfurt am Main
4/2019 – 10/2019 (7 Monate)
IT & Entwicklung
Tätigkeitszeitraum

4/2019 – 10/2019

Tätigkeitsbeschreibung

Design und Implementierung einer Schnittstelle zwischen einer Strukturierte-Produkte-Anwedung einer großen Firmenkunden Bank und der 360T Derivate Handelsplatform der Deutschen Börse AG

Eingesetzte Qualifikationen

Mathematik, Microsoft SQL-Server (MS SQL), .Net Framework (Microsoft), C#, Internet / Intranet, Telekommunikation / Netzwerke (allg.), Representational State Transfer (REST)

System Architekt, Softwareentwickler, QuantAnalyst, Managing Director
GenSimLab GmbH, Darmstadt
7/2018 – 3/2019 (9 Monate)
IT & Entwicklung
Tätigkeitszeitraum

7/2018 – 3/2019

Tätigkeitsbeschreibung

Softwareentwickler, QuantAnalyst, Managing Director

Entwurf und Implementierung einer Finanz-Programmiersprache zur Spezifierung (Beschreibung) von Investment(Portfolio-) Strategien.

System Design und Implementierung eines Internet Online Systems zum Backtesten und Simulation von Investmentstrategien mit numerischer und State of the Art Graphischer Ergebnisausgabe

Eingesetzte Qualifikationen

Mathematik, Statistik (allg.), mySQL, Lineare Regression, Logistische Regression, Apache HTTP Server, C++, MATLAB / Simulink, Perl, XML, System Design, Internet / Intranet, JavaScript, Finite-Differenzen-Methode (FDTD)

Quantitative Analyst/Developer
MathFinace AG, Frankfurt am Main
10/2017 – 6/2018 (9 Monate)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

10/2017 – 6/2018

Tätigkeitsbeschreibung

Basierend auf einem diskreten Gitter impliziter Marktvolatilitäten von 1Tag, 1W, ... ,9M bis 1 Jahr und 7 Punkte Put/Call Imp. vol. Smiles Delta- (5%, 10%, 25%, ATM) Implementierung einer parametrischen Volatilitätsfläche nach SSVI (Gatheral) -Modell in c++ .

Kalibrierung der Parameter über ein Zusammenspiel von analytischer Optimierung der „inneren“ Parameter und der Nelder-Mead-Optimierung der "äußeren" Parameter.

Tests der Modellvolatilitätsergebnisse wurden in Python implementiert.

Darstellung der Smilekurven im Internet mit react und d3, Handsontable und JavaScript

Eingesetzte Qualifikationen

Mathematik, Statistik (allg.), C++, Python, Internet / Intranet, JavaScript, JavaScript Object Notation (JSON), React (JavaScript library)

System Architekt, Softwareentwickler, QuantAnalyst, Managing Director
GenSimLab GmbH, Darmstadt
2/2015 – 6/2017 (2 Jahre, 5 Monate)
IT & Entwicklung
Tätigkeitszeitraum

2/2015 – 6/2017

Tätigkeitsbeschreibung

Softwareentwickler, QuantAnalyst, Managing Director

Entwurf und Implementierung einer Finanz-Programmiersprache zur Spezifierung (Beschreibung) von Investment(Portfolio-) Strategien.

System Design und Implementierung eines Internet Online Systems zur Preis- und Sensitivität- Berechnung von exotischen Aktienoptionen mit numerischer und Graphischer Ergebnisausgabe

Eingesetzte Qualifikationen

Mathematik, Statistik (allg.), mySQL, Lineare Regression, Logistische Regression, Apache HTTP Server, C++, MATLAB / Simulink, Perl, XML, System Design, Internet / Intranet, DOM (Document Object Model), JavaScript, Representational State Transfer (REST), Finite-Differenzen-Methode (FDTD)

Quntitative Developer
MathFinance AG, Frankfurt am Main
9/2014 – 1/2015 (5 Monate)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

9/2014 – 1/2015

Tätigkeitsbeschreibung

Entwurf und Implementierung einer Pricing C++ Bibliothek : Tool für die Preisberechnung von Constant Maturity Swaps.
Erstellung eines Pricing Tools auf Basis der C++ Bibliothek in Excel : XLL AddIn Einbettung.

Eingesetzte Qualifikationen

Mathematik, Statistik (allg.), Visual C++

System Architekt, Softwareentwickler, QuantAnalyst, Managing Director
GenSimlab GmbH, Darmstadt
7/2013 – 8/2014 (1 Jahr, 2 Monate)
IT & Entwicklung
Tätigkeitszeitraum

7/2013 – 8/2014

Tätigkeitsbeschreibung

Softwareentwickler, QuantAnalyst, Managing Director

Entwurf und Implementierung einer Finanz-Programmiersprache zur Spezifierung (Beschreibung) von Investment(Portfolio-) Strategien.

System Design und Implementierung eines Internet Online Systems zum Backtesten und Simulation von Investmentstrategien mit numerischer und State of the Art Graphischer Ergebnisausgabe

Eingesetzte Qualifikationen

Mathematik, Statistik (allg.), mySQL, Lineare Regression, Logistische Regression, C++, MATLAB / Simulink, Perl, System Design, Internet / Intranet, CGI (Common Gateway Interface), JavaScript, Representational State Transfer (REST), Finite-Elemente-Methode (FEM)

Quantitative Analyst/Developer
wiseadvice GmbH, Reinheim
4/2011 – 6/2013 (2 Jahre, 3 Monate)
IT & Entwicklung
Tätigkeitszeitraum

4/2011 – 6/2013

Tätigkeitsbeschreibung

Entwicklung und Implementierung von quantitativen dynamischen Hedge Investment Optionstrategien.
Backtesting, Simulationen, Sensitivitätsanalysen der Strategien

Eingesetzte Qualifikationen

Mathematik, Statistik (allg.), mySQL, Mathematica, MATLAB / Simulink

System Architekt, Softwareentwickler, QuantAnalyst, Managing Director
GenSimlab GmbH, Darmstadt
10/2010 – 3/2011 (6 Monate)
IT & Entwicklung
Tätigkeitszeitraum

10/2010 – 3/2011

Tätigkeitsbeschreibung

Softwareentwickler, QuantAnalyst, Managing Director

Entwurf und Implementierung einer Finanz-Programmiersprache zur Spezifierung (Beschreibung) von Investment(Portfolio-) Strategien.

System Design und Implementierung eines Internet Online Systems zum Backtesten und Simulation von Investmentstrategien mit numerischer graphischer Ergebnisausgabe

Eingesetzte Qualifikationen

Mathematik, Statistik (allg.), mySQL, Lineare Regression, Logistische Regression, Apache HTTP Server, Software Architektur / Modellierung, C++, MATLAB / Simulink, Perl, XML, Internet / Intranet, DOM (Document Object Model), JavaScript, Representational State Transfer (REST), Finite-Differenzen-Methode (FDTD)

Quantitative Analyst / Developer / Trader : Strukturierte Aktien Produkte
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
5/2008 – 6/2010 (2 Jahre, 2 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

5/2008 – 6/2010

Tätigkeitsbeschreibung

Entwicklung von Tools zur Handelspreis- und Sentivitäten- Berechnungen von exotischen Aktien und Zins Optionen, Swaps, Swaptions

Entwicklung von neuen Aktien , Zins und FX Options- und Derivate-Produkten : Zertifikate, Swaption Products

Strukturierte Produkte Handler : Management eines 6 Mrd. Portfolios von strukturierten Produkten

Eingesetzte Qualifikationen

Aktienhandel, Mathematik, Statistik (allg.), Microsoft Access, Lineare Regression, Logistische Regression, C++, Mathematica, Python, Ruby, VBA (Visual Basic for Applications), Finite-Differenzen-Methode (FDTD)

Quantitative Analyst / Product Developer : Exotic Equity Options, Interest Rate
Commerzbank AG, Frankfurt am Main
4/2000 – 4/2008 (8 Jahre, 1 Monat)
Banken
Tätigkeitszeitraum

4/2000 – 4/2008

Tätigkeitsbeschreibung

Entwicklung von Tools zur Handelspreis- und Sentivitäten- Berechnungen von exotischen Aktien , Zins und FX Derivaten : Optionen, Swaps, Swaptions, Caps, Floors

Entwicklung von neuen Aktien , Zins und FX Options- und Derivate-Produkten : Zertifikate, Dynamische Optionstrategien

Handel von Zinsiptions Strategien

Kommunikation mit Handel, Risiko Controlling, Legal und Vertrieb

Eingesetzte Qualifikationen

Aktienhandel, Mathematik, Statistik (allg.), Microsoft Access, Lineare Regression, Logistische Regression, C++, J2EE (Java EE), Mathematica, VBA (Visual Basic for Applications), Finite-Differenzen-Methode (FDTD)

Anwendugsentwickler in Kredit Risk Controlling (Festanstellung)
BfG Bank AG, Frankfurt am Main
10/1997 – 3/2000 (2 Jahre, 6 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

10/1997 – 3/2000

Tätigkeitsbeschreibung

Diskriminanz Analyse zur Bonitätsprüng von Firmenkunden

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement (Finan.), Statistik (allg.), DB2, Microsoft Access, CICS (Customer Information Control System), Cobol

Softwareentwickler
Diron Wirtschaftsinformatik GmbH, Münster
1/1997 – 9/1997 (9 Monate)
IT & Entwicklung
Tätigkeitszeitraum

1/1997 – 9/1997

Tätigkeitsbeschreibung

Design und Implementierung vom User Interface eines Systems zur Markenüberwachung

Eingesetzte Qualifikationen

Oracle Database, Oracle E-Business Suite

Softwareentwickler (Festanstellung)
GMI Gesellschaft für Mathematik und Informatik Gmb, Frankfurt am Main
9/1996 – 12/1996 (4 Monate)
IT & Entwicklung
Tätigkeitszeitraum

9/1996 – 12/1996

Tätigkeitsbeschreibung

Weiterentwicklung eines bestehenden IT-Systems der Eckes AG

Eingesetzte Qualifikationen

C++

Ausbildung

Mathematik , Informatik
Master of Science
1996
Münster , WWU

Über mich

Herausragende Software basiert auf einem flexiblen, erweiterbaren Konzept.
Sowohl die Kommunikation und Beziehnugen der Komponenten untereinander, als auch das Design der einzelnen Komponenten ist von entscheidender Bedeutung.
Deshalb lege ich grossen Wert auf System Architektur und Design Patterns.
Damit mache ich meine Kunden auch langfristig zufrieden und meine Arbeit langlebig.
Der Gebrauch von Patterns verleiht einem System und seinen Komponeten eine transparente einfach und präzise kommunizierbare Struktur, verhindert Missverständnisse, erlaubt zukünftige Änderungen zu lokalisieren und isolieren, so daß nur ein kleiner Teil des Systems angefasst werden muss.
Die Entstehung und Weiterentwicklung eines Systems ist ein dynamischer Prozess, der vom kontinuierlichen Testen begleitet ist.
Eine offene, freundliche, Kommunikation im Team und mit beteiligten Fachabteilungen ist für das Endergebnis von zentraler Bedeutung.
Ich glaube an "Know-how sharing" und Informations-Austausch, so daß jeder wachsen und prosperieren kann.

Weitere Kenntnisse

Allgemein: Design Patterns GoF , SOLID , Software Architecture, Regex Patterns, Scrum

Betriebssysteme: Windows, Ubuntu

IDE's : Microsoft Visual Studio 2017, 2019, Eclipse, Visual Studio Code, PyCharm

Sprachen: Java, J2EE, c#, Python, c++ , Ruby, Perl

Internet Technologie: .NET (Web API, MVC ), DOM, JavaScript, Node.js, Express.js,
TypeScript, jQuery, D3.js, React.js, Angular, Html5, JSON, XML, CSS, Apache HTTP Server, Tomcat, Flask

Datenbanken : SQL, Oracle, MySQL, PlSql, MsSqlServer, MongoDB, Neo4j - Cypher

Architektur : microservices, REST, SOAP, WCF, SignalR, Kafka, RabbitMQ

Modelierung : R, Mathematica

MSOffice : Excel VBA

Anwendungen gewöhnlicher und partieller Differentialgleichungen in Finanzmathematik
Partielle Differentialgleichungen: Finite-Differenzen-Methoden
Stochastische Differentialgleichungen : Itô Calculus
Derivate Bewertung : Monte Carlo Methoden
Model Kalibrierung SVI-SSVI Volatilitäts Oberflächen

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Tschechisch (Muttersprache)
  • Englisch (Fließend)
  • Französisch (Fließend)
Reisebereitschaft
Nähe des Wohnortes
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
Profilaufrufe
2776
Alter
58
Berufserfahrung
28 Jahre und 5 Monate (seit 10/1995)
Projektleitung
8 Jahre

Kontaktdaten

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