Consultant für Risikomanagement und Financial Engineering

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Hessen
30.05.2020

Kurzvorstellung

Berater für Risikomanagement und Financial Engineering mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche.

Managing Director, Risk Management Specialist
Quant Edge Solutions GmbH

Ich biete

Finanzen, Versicherung, Recht
  • Asset management
  • Risikomanagement (Finan.)
  • Investmentberatung
Management, Unternehmen, Strategie
  • Business Analyse
IT, Entwicklung
  • Python

Projekt‐ & Berufserfahrung

Consultant für Asset und Treasury Management
Kundenname anonymisiert, München
3/2020 – offen (3 Monate)
Dienstleistungsbranchen (Service)
Tätigkeitszeitraum

3/2020 – offen

Tätigkeitsbeschreibung

- Strukturierung des strategischen (Cash) Portfolios für die längerfristige Anlage (Investment Zeitraum von 15 Monaten bis 2 Jahren) unter Berücksichtigung der Investment Policy Statement (IPS) Vorgaben.
- Unterstützung bei der Auswahl von geeigneten Asset Managern für das Aufsetzen einer KVG sowie Spezialfonds.
- Strukturierung des Portfolios für die kurzfristige (Parken des Geldes) sowie mittelfristige Liquidität (Reserve Cash Portfolio).
- Auswahl geeigneter Investment Produkte unter Berücksichtigung der IPS und der derzeitigen bzw. erwarteten Marktbedingungen.

Eingesetzte Qualifikationen

Investmentberatung


Berater für die Bewertung von Fixed Income Finanzprodukten
Quant Valuation Services GmbH, Frankfurt am Main
1/2020 – 3/2020 (3 Monate)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

1/2020 – 3/2020

Tätigkeitsbeschreibung

- Unterstützung bei der Bewertung verschiedener illiquider Fixed Income Produkte (Microfinance Loans, CLOs)
- Recherche der erforderlichen Marktdaten unter Verwendung von Reuters EIKON
- Berechnung der relevanten Z-Spreads und Erstellung eines Prepayment Modells für die Collateralized Loan Obligations.

Eingesetzte Qualifikationen

Finanzanalyse


Consultant - Financial Modelling
KfW-IPEX Bank, Frankfurt am Main
11/2019 – 12/2019 (2 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

11/2019 – 12/2019

Tätigkeitsbeschreibung

- Durchführung von Ratinganalysen für verschiedene Finanzierungsprojekte der KfW-IPEX Bank unter Verwendung eines intern entwickelten Excel Tools der KfW.
-Durchführung von Stress Tests.
- Schätzung von PD, LGD.
- Analyse der externen Kundenmodelle/Überführung in das Cash Flow "Wasserfall" Modell der KfW.

Eingesetzte Qualifikationen

Finanzanalyse


Berater für Risikomanagement/Risk Reporting
IDS (Allianz Gruppe), Frankfurt am Main
2/2019 – 11/2019 (10 Monate)
Risk Reporting/Vermögensverwaltung
Tätigkeitszeitraum

2/2019 – 11/2019

Tätigkeitsbeschreibung

- Unterstützung bei der Erstellung diverser Risk Reports (Liquiditätsrisiko, AIFMD, Marktrisiko) auf Basis von Inhouse entwickelter Softwarelösungen und kommerziellen Systemen (Bloomberg, Reuters, MSCI)
- Sicherstellung der Datenqualität (Marktdaten und Stammdaten) sowie die Durchführung diverser Datenqualitätsprüfungen. Prüfung der Datenqualität inkl. analytische Kennzahlen (Greeks, DV01 usw.) mittels Bloomberg Daten sowie der Verwendung diverser analytischer Funktionen in Bloomberg z.B. Swap Manager (SWPM) und Option Valuation (OV).
-Optimierung von Prozessabläufen

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement (Finan.), PL/SQL, VBA (Visual Basic for Applications)


Consultant - Stresstest
Bausparkasse Schwäbisch Hall, Schwäbisch Hall
11/2018 – 1/2019 (3 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

11/2018 – 1/2019

Tätigkeitsbeschreibung

-Berechnung der Stressfaktoren für Korrelationen und Volas im Rahmen des Stresstests Spread-und Migrationsrisiko. Es wurden Stressfaktoren für das Bonitätsrisiko/Migrationsrisiko und das Spreadrisiko definiert. Die Aufgabe umfasste die Definition geeigneter historischer Szenarien (z.B. Hochzinsszenario und Immobilienkrise, Bankenkrise/Lehman 2008, konjunktureller Einbruch usw.).
-Kalibrierung der Stressfaktoren anhand der definierten historischen Stressszenarien.
-Erstellung eines Fachkonzepts zur Beschreibung der für die Kalibrierung der Stressfaktoren verwendeten Methodik sowie eine Begründung für die gewählten historischen Zeitintervalle.

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement (Finan.), Business Analyse


Business Analyst - Performance Measurement
DWS, Frankfurt am Main
3/2017 – 11/2018 (1 Jahr, 9 Monate)
Vermögensverwaltung/Asset Management
Tätigkeitszeitraum

3/2017 – 11/2018

Tätigkeitsbeschreibung

-Im Rahmen des Projekts war ich für die Erstellung der verschiedenen Fachkonzepte (Business Requirements) zuständig, Dies beinhaltet eine genaue Beschreibung der Schnittstellen zwischen den BlackRock Modulen Alpha/Aladdin zum DB Data Warehouse GENi sowie der downstream Schnittstelle GENi- StatPro Composites.
- Analysieren und Dokumentieren der wesentlichen Business Requirements (fachliche Anforderungen) für das künftige Handling von Composites, Analyse der Bewertungsmethodik für verschiedene Derivate (z.B. FX Forwards, Fund Certificates usw) in den BlackRock Modulen Alpha/Aladdin inklusive der Erstellung einer Übersicht der wesentlichen Unterschiede in den Bewertungsmethoden.
- Analyse und Dokumentierung verschiedener Ausnahmefälle welche nicht durch die BlackRock Module Alpha/Aladdin abgedeckt werden können und Konzipierung verschiedener Workaround Lösungen in GENi. Dies beinhaltet den Umgang mit Spezialfällen wie die Berechnung der ex post Risikokennzahlen (Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Jensen’s Alpha usw.) für nicht-standardisierte Perioden, die Erstellung von Performanceberichten in anderen (von der Basiswährung abweichenden Währungen) sowie der Umgang mit sogenannten „Performance Holidays“.
- Spezifizierung der Mappings zur Berechnung der Net-of-fee und Gross-of-tax Rendite im künftigen System.

Eingesetzte Qualifikationen

Asset management


Business Analyst - BCBS 239
TeamBank AG, Nürnberg
10/2016 – 2/2017 (5 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

10/2016 – 2/2017

Tätigkeitsbeschreibung

- Optimierung des Prozesses zur Berechnung der Credit Scores und Bonitäten für die jeweiligen Kunden/Konten der TeamBank. Die Credit Scores und Bonitäten sollen bereits am ersten Arbeitstag nach Monatsultimo als wichtige Inputs für die Berechnung der Risikovorsorge bereitgestellt werden. Ein entsprechendes Fachfeinkonzept wurde erstellt.
- Erstellung eines Fachfeinkonzepts für die Optimierung des Prozesses zur Berechnung der Risikovorsorge für Kreditrisiken gemäß BCBS 239 Vorgaben. Im Rahmen des optimierten Prozesses soll die Berechnung der Risikovorsorge bereits am ersten Arbeitstag nach Monatsultimo abgeschlossen sein.
- Schwerpunkte der Tätigkeit sind Prozessmodellierung, Schnittstellenanalysen, sowie eine Analyse der fachlichen Richtigkeit (aus Kreditrisikogesichtspunkten) des gewählten Ansatzes.

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement (Finan.)


Business Analyst - Marktrisiko
DekaBank, Frankfurt am Main
2/2016 – 7/2016 (6 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

2/2016 – 7/2016

Tätigkeitsbeschreibung

- Mitarbeit bei der Implementierung eines makroökonomischen Stresstests. Hierbei lag der Schwerpunkt der Aufgabe in der Anbindung des Stresstests an die Bewertungsengine. Diese Aufgabe beinhaltete die Erstellung eines mapping Konzepts zwischen den Risikofaktoren der Bewertungsengine und den makroökonomischen Risikotreibern. Für die Risikofaktoren aus dem Zinsbereich wurden Faktormodelle (ökonometrische Modelle) verwendet um das Exposure fachgerecht auf die Risikotreiber zu mappen. Die Faktormodelle wurden mit Hilfe des ökonometrischen Softwares EViews erstellt.
- Mitarbeit bei der Überprüfung der im Rahmen des Stresstests verwendeten Marktdaten. Hierbei ging es primär um die Überprüfung von Swapkurven und Spreadkurven.

Eingesetzte Qualifikationen

Finanzen (allg.)


Quantitative Analyst
Eurex Clearing AG (Deutsche Boerse), Eschborn
2/2015 – 11/2015 (10 Monate)
Boerse
Tätigkeitszeitraum

2/2015 – 11/2015

Tätigkeitsbeschreibung

- Im Rahmen dieses Projekts wurde ich unter anderem mit der Aufgabe betraut die funktionalen Spezifikationen für die Implementierung der Bewertungs-und Risikomethoden für die neuen Varianzprodukte "Variance Futures" und "VSTOXX" Instrumente in PRISMA (System zur Berechnung von Margen und Risikokennzahlen bei Eurex Clearing) zu erstellen. Das Dokument beschreibt auch die hierdurch erforderlichen Aenderungen zu den existierenden Risikofunktionalitaeten in PRISMA wie Margin Rerun, Stresstesting und Backtesting.
- Eine weitere Aufgabe bestand in dem Erstellen der technischen Spezifikation für die geplante Migration der Cash Market Produkte von Risk Engine zu PRISMA. Dies beinhaltete eine Beschreibung der Methoden zur Berechnung der Margen (Initial Margin sowie Current Liquidating Margin) für Anleihen, Aktien, und andere Cash Market Instrumente wie Repos.

Eingesetzte Qualifikationen

Autor / Schriftsteller, Eurex, Finanzanalyse, Testing (IT), Migration, Rechnergestütztes Betriebsleitsystem (RBL), Filtertechnik, Technisches Testing


Consultant/Business Analyst
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
3/2013 – 2/2015 (2 Jahre)
Banken
Tätigkeitszeitraum

3/2013 – 2/2015

Tätigkeitsbeschreibung

-Erstellung der Spezifikationen für die Implementierung von Bewertungsalgorithmen für Calendar Spread Optionen (CSO), Cross-Spread Instrumente (Forwards und Optionen) und Future-Style Optionen (FSO).
- Abstimmung der Spezifikationen mit den Entwicklern.
- Erstellung geeigneterTest/Use Cases sowie Durchführung der Tests zur Qualitätssicherung der Implementierungen in der Development (Entwicklungsumgebung) und UAT Umgebung.
-Lead BA für CEIS (Deutsche Bank System für die Erfassung diverser Kreditrisiken) im Rahmen des ETMM Projekts. Hierbei ging es um die Bereitstellung der FX Settlement Exposure Daten für ETMM (Controlling) auf t+1 statt t+2 Basis. Die Aufgabe beinhaltete unter anderem die Analyse der für die Implementierung erforderlichen Änderungen bezüglich der Schnittstellen zu anderen Systemen.
-Unterstützung bei der Erstellung eines Prototyps sowie Betreuung der Implementierung für das Alpha-Calibration Projekt. Hierbei ging es um die Berechnung der Kreditrisiken (Credit Exposures) auf der Master-
Agreement und Facility-Aggregationsebene.

Eingesetzte Qualifikationen

Finanzanalyse


Consultant/Business Analyst
Hypovereinsbank (UniCredit Group), München
7/2012 – 3/2013 (9 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

7/2012 – 3/2013

Tätigkeitsbeschreibung

-Im Rahmen dieses Projekts war ich unter anderem zuständig für die Erstellung der Technischen und Business Spezifikationen (Business/Technical Specs) für die Einführung eines neuenTicket, Instrument Modifications, und Internal Trade Workflows unter Berücksichtigung der Anforderungen der betroffenen Business Owners.
-Durchführung von Regressionstests um die potentielle Auswirkung des neuen Workflows auf kritische Business Reports (z.B. Risiko, Product Control usw) und auf andere Schnittstellen wie z.B. Sophis-to-Calypso zu erfassen.
- Eine weitere Aufgabe bestand in der Konzipierung von geeigneten Test/Use Cases für Development und UAT Tests des neuen Worklfows.

Eingesetzte Qualifikationen

Business Analyse


Consultant - Risk Controlling Support
E.ON Ruhrgas, Essen
4/2012 – 6/2012 (3 Monate)
Energie
Tätigkeitszeitraum

4/2012 – 6/2012

Tätigkeitsbeschreibung

- Tägliche EOD Bewertung in Endur inkl. Überprüfung der verwendeten Marktdaten.
- Erstellung eines Makros für den regelmäßigen Swapabgleich zwischen EET und Eon-Ruhrgas.

Eingesetzte Qualifikationen

Finanzanalyse


Backtesting Analyst
Eurex Clearing AG, Frankfurt
10/2011 – 11/2011 (2 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

10/2011 – 11/2011

Tätigkeitsbeschreibung

- Erstellung einer Spezifikation für die Implementierung eines Backtesting Verfahrens zur Überprüfung eines Value-at-Risk Modells (Filtered Historical Simulation) für OTC Interest Rate Swaps.
- Abstimmung mit der IT und der Operations-Abteilung bezüglich der zu verwendenden Backtesting Verfahren (z.B. Kupiec Test, Christoffersen Test, Mixed Kupiec Test usw.) sowie der Gestaltung der Backtesting Reports.
-Ferner wurden Vorschläge bezüglich einer Verbesserung der „Drill-Down“ Fähigkeiten auf Clearing Member, Account, und Sub-portfolio Ebene (z.B. nach Maturity Buckets und Währungen aufgeteilt) erarbeitet und mit den jeweiligen Abteilungen abgestimmt.

Eingesetzte Qualifikationen

Finanzanalyse


Consultant
WestLB, Düsseldorf
2/2011 – 10/2011 (9 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

2/2011 – 10/2011

Tätigkeitsbeschreibung

Projekt im Bereich Marktrisikomanagment bei der WestLB mit folgenden Schwerpunkten:
- Durchführung der Marktgerechtigkeitsprüfung für Devisen-Geschäfte (FX Spot, FX Forward, FX Swap usw.), Money Market Geschäfte (z.B. Repos) und strukturierte Anleihen.
- Durchführung der EOD Bewertung in Summit inkl. Überprüfung der verwendeten Marktdaten aus Bloomberg und Reuters sowie plausibilisierung der PnL anhand von Portfolio- Sensitivitäten (z.B. DV01, Griechen) und den beobachteten Bewegungen in den Risikofaktoren wie z.B. Bewegungen der Zinskurven, Volas usw.
- Überprüfung der Implementierung neuer Deals in Summit speziell mußte sichergestellt werden, dass die neuen Instrumente auf die richtigen Pricing-Kurven in Summit gemappt wurden.

Eingesetzte Qualifikationen

Business Analyse


Consultant
Hypovereinsbank (UniCredit), München
8/2010 – 12/2010 (5 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

8/2010 – 12/2010

Tätigkeitsbeschreibung

Projekt bei der HVB in München im Bereich Product Control:
- Phase I: Erstellung geeigneter Testverfahren (Testing Guidelines) für die Überprüfung der Implementierung/Abbildung diverser Equity-Produkte (Zertifikate) in Sophis im Rahmen des Equity Certificate Review Projekts bei Hypovereinsbank (UniCredit Group).
- Phase II: Überprüfung der Implementierung von circa 1.900 Zertifikaten (Deals) in Sophis. Erfassung von fehlerhaften Eingaben inkl. Kontaktaufnahme mit den zuständigen Traders um eine schnelle Behebung des Fehlers herbeizuführen sowie eine Einschätzung des resultierenden Schadens (PnL Impact) abgeben zu können.
- Phase III: Erstellung eines Verfahrens zur Überprüfung der Corporate Actions in Sophis. Hierbei ging es vor allem darum sicherzustellen, dass alle Corporate Actions im System erfasst wurden und die erforderlichen Anpassungen (z.B. Anpassung des Basiswerts und/oder Strikes bei einem Stock Split) im System richtig durchgeführt wurden.

Eingesetzte Qualifikationen

Business Analyse


Zertifikate

International Certificate in Banking Risk and Regulation (Global Association of Risk Professionals)
Januar 2009

Certified Financial Risk Manager - Global Association of Risk Professionals
November 2004

Ausbildung

Promotionsstudium (nebenberuflich) - Business Administration (Quantitative Finance): Course Stage:
(Angestrebter Abschluss - Doctor of Business Administration (DBA))
Jahr: 2023
Ort: Edinburgh Business School

Data Science & Financial Technology
(Angestrebter Abschluss: Postgraduate Diploma)
Jahr: 2022
Ort: University of London

Global MBA
(Angestrebter Abschluss: Master of Business Administration (MBA))
Jahr: 2020
Ort: Queen Mary, University of London

Quantitative Finance
(Master of Science (M.Sc.))
Jahr: 2016
Ort: CeFiMS, University of London

Economics/Business Administration
(Bachelor of Arts (B.A.))
Jahr: 2003
Ort: Simon Fraser University, Burnaby, BC, Kanada

Mathematik
(Bachelor of Science (B.Sc.))
Jahr: 1994
Ort: Simon Fraser University, Burnaby, BC, Kanada

Qualifikationen

Master of Science (MSc) in Quantitative Finance

Certified Financial Risk Manager (FRM) - Certified by Global Association of Risk Professionals (GARP)

International Certificate in Banking Risk & Regulation (ICBRR) - Global Association of Risk Professionals (GARP)

Chartered Financial Analyst - Level III Candidate (CFA Institute)

Über mich

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche verfüge ich über Berufs/Projekterfahrung in den folgenden Bereichen:

- Bewertungsservice/Beratung für Derivate aller Assetklassen:

- Regulatorik: Basel IV (FRTB), BCBS 239, MaRisk (Marktgerechtigkeitsprüfung), Hedge Accounting

- Model Vetting: Validierung von Risiko -und Bewertungsmodellen für illiquide und strukturierte Finanzprodukte.

- Marktrisiko: Value-at-Risk & Stresstest inkl. Backtesting Verfahren.

- Kreditrisiko: Credit Value-at-Risk/Credit Value Adjustment (CVA), Debt Value Adjustment (DVA), Funding Value Adjustment (FVA), und XVA.

- CreditMetrics, KMV Modell

- Portfolio/Asset Management

- Businessanalyse

- Ökonometrie/Zeitreihenanalyse (GARCH, MGARCH unter Anderem VECH, BEKK, und Dynamic Conditional Correlations (DCC - GARCH)

- IT Fähigkeiten: MatLab, VBA, Python und R

Persönliche Daten

Sprache
  • Englisch (Muttersprache)
  • Deutsch (Muttersprache)
Reisebereitschaft
Weltweit
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
Profilaufrufe
2762
Berufserfahrung
25 Jahre und 4 Monate (seit 01/1995)
Projektleitung
4 Jahre

Kontaktdaten

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