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Consultant für Risikomanagement und Financial Engineering

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  • 10.12.2023

Kurzvorstellung

Berater für Risikomanagement und Financial Engineering mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche.

Managing Director, Risk Management Specialist
Quant Edge Solutions GmbH

Qualifikationen

  • Asset management
  • Business Analyse
  • Investmentberatung
  • Maschinelles Lernen
  • Python
  • Risikomanagement (Finan.)
  • VBA (Visual Basic for Applications)

Projekt‐ & Berufserfahrung

Consultant/Clearing & Margining
Steag Power GmbH, Remote
2/2023 – offen (1 Jahr, 2 Monate)
Energie
Tätigkeitszeitraum

2/2023 – offen

Tätigkeitsbeschreibung

• Daily Reporting – Berechnung der CSA (Collateral) Zahlungen an die Counterparties im Rahmen der OTC-Geschäfte

• Berechnung der Margin Calls für börsengehandelte Produkte.

• Erstellung Monatsabschluss und Liqui-Reports

Eingesetzte Skills: Businessanalyse/Controlling/
Risikomanagement

Eingesetzte Qualifikationen

VBA (Visual Basic for Applications)

Consultant/Quantitative Analyst - Risk Management
Raiffeisen Centrobank, Remote
8/2022 – 12/2022 (5 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

8/2022 – 12/2022

Tätigkeitsbeschreibung

Prepared valuation model documentation for Express certificates.

Responsible for vetting the valuation model for Inflation Caps. Results benchmarked against Fincad Analytics Suite and QuantLib.

Implemented code for Initial Margin for the interest rate and FX risk categories.

Eingesetzte Qualifikationen

Python, Risikomanagement (Finan.)

Berater/Consultant für Risikomanagement - Speziell Liquiditätsrisiko
Sparkassenverband, Remote
2/2022 – 3/2023 (1 Jahr, 2 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

2/2022 – 3/2023

Tätigkeitsbeschreibung

Responsibilities included producing a risk handbook (ICAAP and ILAAP).

Responsible for producing financial training materials and providing support to the Sparkassen during the rollout of a new risk process/system.

Assisted clients in the validation of market and liquidity risk models.

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement (Finan.)

Berater für Risikomanagement & Positionsbewertung
Nord/LB, Remote
9/2021 – 4/2022 (8 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

9/2021 – 4/2022

Tätigkeitsbeschreibung

• Migrationsprojekt von Murex (MX3) zu OneSumX. Zuständig für die Abbildung von Trades in OneSumX und Validierung der Bewertungen (inkl. Sensitivitäten/Griechen) in OneSumX mittels Abgleich mit Murex sowie anderen Marktstandard Systemen wie Fincad.

• Detaillierte Analyse der SABR und Hull-White Modell Implementierungen in OneSumX inkl. Kalibrierung der relevanten Modellparameter unter Verwendung verschiedener Optimierungsalgorithmen wie Levenberg-Marquardt, Brent usw. Vergleich der Ergebnisse aus OSX mit Murex, Fincad, und QuantLib-Python.

• Analysen (Preanalysis Aufgaben) bezüglich der Möglichkeit verschiedene strukturierte Produkte wie Range Accruals, FX Partial Barrier Optionen in OneSumX abzubilden und bewerten.

• Entwicklung eines Prototyps zur Abbildung und Bewertung von Asset Backed Securities (ABS) unter verschiedener Prepayment Annahmen.

• Bootstrapping von PD-Kurven (Marginal PDs) basierend auf Spreadkurven. Verwendung von Constant Hazard Rate Modellen zur Bewertung von CDS Produkten (Bootstrapping der Default- Intensitäten/Hazard rates).

• Erstellung eines Prototyps für das Bootstrapping der Forward Volatilitäten unter Verwendung von Fincad.

Eingesetzte Qualifikationen

Business Analyse, Finanzanalyse, Python, R (Programmiersprache), Risikomanagement (Finan.)

Risk Consultant/Quantitativer Analyst
E.ON, Dortmund und Remote
7/2021 – 9/2021 (3 Monate)
Energie
Tätigkeitszeitraum

7/2021 – 9/2021

Tätigkeitsbeschreibung

• Implementierung eines Value-at-Risk Modells (Varianz-Kovarianz Ansatz) für ein Portfolio bestehend aus Gas -und Stromprodukten. Für die Modellierung der Volas und Korrelationen wurde ein EWMA Modell verwendet.

• Erstellung sämtlicher Risikoberichte wie z.B. das KontraG Reporting.

• Validierung neuer Risikomodelle für verschiedene Gas -und Stromprodukte.

Eingesetzte Qualifikationen

Business Analyse, Finanzanalyse, Risikomanagement (Finan.), VBA (Visual Basic for Applications)

Berater/Consultant - Risikomanagement
Fonds Depotbank, Remote
1/2021 – 7/2021 (7 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

1/2021 – 7/2021

Tätigkeitsbeschreibung

• Anforderungsanalyse im Hinblick auf eine Optimierung des Risk Control Prozesses. Hierbei wurden alle Risikoarten - speziell Marktrisiko, Kreditrisiko und operationelles Risiko - berücksichtigt.


• Zuständig für das Verfassen einer Stellungnahme/ eines Schreibens an die Aufsicht zu Rückfragen bezüglich des bestehenden Risikocontrolling Prozesses.

• Aufbau eines geeigneten Risikoüberwachungssystems für den Pensionsfond der Bank (CTA). Dies beinhaltete das Risiko anhand geeigneter Kennzahlen wie Value-at-Risk (Varianz-Kovarianz und Historisch) sowie die Berechnung des Expected Shortfalls (Conditional VaR) zu überwachen. Die Implementierung erfolgte mittels der Programmiersprache R.

• Spezifikation und anschließende Implementierung eines verbesserten/optimierten Risk Control Prozess für Marktrisiko und OpRisk unter Verwendung von Python, R und MS-Access.

• Implementierung des CreditRisk+ Modells unter Verwendung der Programmiersprache R.

Eingesetzte Qualifikationen

Finanzanalyse, MS Excel, R (Programmiersprache), Risikomanagement (Finan.)

Consultant Database Development
RWE Renewables GmbH, Essen und Remote
10/2020 – 1/2021 (4 Monate)
Erneuerbare Energien
Tätigkeitszeitraum

10/2020 – 1/2021

Tätigkeitsbeschreibung

• Anforderungsanalyse im Hinblick auf eine Optimierung des bestehenden Risk Control Reporting.

• Entwicklung einer Datenbank zur Automatisierung des Reportiingprozesses unter Verwendung von MS-Access und VBA. Entwicklung von entsprechenden SQL Skripten.

Eingesetzte Qualifikationen

Microsoft Access, SQL, VBA (Visual Basic for Applications)

Consultant für Asset und Treasury Management
Scout24 AG, München
3/2020 – 7/2020 (5 Monate)
Dienstleistungsbranchen (Service)
Tätigkeitszeitraum

3/2020 – 7/2020

Tätigkeitsbeschreibung

Externer Berater für Liquidität-und Asset/Portfoliomanagement

- Beratung/Unterstützung für die Scout24 AG bezüglich der Anlage
von circa 2 Milliarden EUR aus dem Verkauf von AutoScout24.

- Unterstützung bei der Auswahl externer Assetmanager sowie dem
Aufsatz einer KVG-Struktur und insgesamt 3 Spezialfonds die an
die KVG angebunden werden mussten.

- Abstimmung der von den 3 Assetmanagern vorgeschlagenen
Portfolioallokationen mit den im Investment Policy Statement (IPS)
der Scout 24 AG enthaltenen Vorgaben bzw. Restriktionen.

- Strukturierung des Portfolios für die kurzfristige Anlage zwecks
parken des Geldes bis zur Dotierung des Strategic Cash
Portfolios. Auswahl geeigneter Geldmarktfonds.

- Erstellung eines Request for Proposals (RFP) für die Reserve
Cash Bucket. Evaluierung der Anlagevorschläge von insgesamt 9
Assetmanagern im Hinblick auf die Eignung der jeweiligen
Vorschläge (Cash Flow Matching versus Active Management
Ansätze).

- Überprüfung der von den Assetmanagern eingereichten
Anlagerichtlinien bezüglich deren Konsistenz mit der IPS der
Scout24 AG.

Eingesetzte Qualifikationen

Investmentberatung

Berater für die Bewertung von Fixed Income Finanzprodukten
Quant Valuation Services GmbH, Frankfurt am Main
1/2020 – 3/2020 (3 Monate)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

1/2020 – 3/2020

Tätigkeitsbeschreibung

- Unterstützung bei der Bewertung verschiedener illiquider Fixed Income Produkte (Microfinance Loans, CLOs)
- Recherche der erforderlichen Marktdaten unter Verwendung von Reuters EIKON
- Berechnung der relevanten Z-Spreads und Erstellung eines Prepayment Modells für die Collateralized Loan Obligations.

Eingesetzte Qualifikationen

Finanzanalyse

Consultant - Financial Modelling
KfW-IPEX Bank, Frankfurt am Main
11/2019 – 12/2019 (2 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

11/2019 – 12/2019

Tätigkeitsbeschreibung

- Durchführung von Ratinganalysen für verschiedene Finanzierungsprojekte der KfW-IPEX Bank unter Verwendung eines intern entwickelten Excel Tools der KfW.
-Durchführung von Stress Tests.
- Schätzung von PD, LGD.
- Analyse der externen Kundenmodelle/Überführung in das Cash Flow "Wasserfall" Modell der KfW.

Eingesetzte Qualifikationen

Finanzanalyse

Berater für Risikomanagement/Risk Reporting
IDS (Allianz Gruppe), Frankfurt am Main
2/2019 – 11/2019 (10 Monate)
Risk Reporting/Vermögensverwaltung
Tätigkeitszeitraum

2/2019 – 11/2019

Tätigkeitsbeschreibung

- Unterstützung bei der Erstellung diverser Risk Reports (Liquiditätsrisiko, AIFMD, Marktrisiko) auf Basis von Inhouse entwickelter Softwarelösungen und kommerziellen Systemen (Bloomberg, Reuters, MSCI)
- Sicherstellung der Datenqualität (Marktdaten und Stammdaten) sowie die Durchführung diverser Datenqualitätsprüfungen. Prüfung der Datenqualität inkl. analytische Kennzahlen (Greeks, DV01 usw.) mittels Bloomberg Daten sowie der Verwendung diverser analytischer Funktionen in Bloomberg z.B. Swap Manager (SWPM) und Option Valuation (OV).
-Optimierung von Prozessabläufen

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement (Finan.), PL/SQL, VBA (Visual Basic for Applications)

Consultant - Stresstest
Bausparkasse Schwäbisch Hall, Schwäbisch Hall
11/2018 – 1/2019 (3 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

11/2018 – 1/2019

Tätigkeitsbeschreibung

-Berechnung der Stressfaktoren für Korrelationen und Volas im Rahmen des Stresstests Spread-und Migrationsrisiko. Es wurden Stressfaktoren für das Bonitätsrisiko/Migrationsrisiko und das Spreadrisiko definiert. Die Aufgabe umfasste die Definition geeigneter historischer Szenarien (z.B. Hochzinsszenario und Immobilienkrise, Bankenkrise/Lehman 2008, konjunktureller Einbruch usw.).
-Kalibrierung der Stressfaktoren anhand der definierten historischen Stressszenarien.
-Erstellung eines Fachkonzepts zur Beschreibung der für die Kalibrierung der Stressfaktoren verwendeten Methodik sowie eine Begründung für die gewählten historischen Zeitintervalle.

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement (Finan.), Business Analyse

Business Analyst - Performance Measurement
DWS, Frankfurt am Main
3/2017 – 11/2018 (1 Jahr, 9 Monate)
Vermögensverwaltung/Asset Management
Tätigkeitszeitraum

3/2017 – 11/2018

Tätigkeitsbeschreibung

-Im Rahmen des Projekts war ich für die Erstellung der verschiedenen Fachkonzepte (Business Requirements) zuständig, Dies beinhaltet eine genaue Beschreibung der Schnittstellen zwischen den BlackRock Modulen Alpha/Aladdin zum DB Data Warehouse GENi sowie der downstream Schnittstelle GENi- StatPro Composites.
- Analysieren und Dokumentieren der wesentlichen Business Requirements (fachliche Anforderungen) für das künftige Handling von Composites, Analyse der Bewertungsmethodik für verschiedene Derivate (z.B. FX Forwards, Fund Certificates usw) in den BlackRock Modulen Alpha/Aladdin inklusive der Erstellung einer Übersicht der wesentlichen Unterschiede in den Bewertungsmethoden.
- Analyse und Dokumentierung verschiedener Ausnahmefälle welche nicht durch die BlackRock Module Alpha/Aladdin abgedeckt werden können und Konzipierung verschiedener Workaround Lösungen in GENi. Dies beinhaltet den Umgang mit Spezialfällen wie die Berechnung der ex post Risikokennzahlen (Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Jensen’s Alpha usw.) für nicht-standardisierte Perioden, die Erstellung von Performanceberichten in anderen (von der Basiswährung abweichenden Währungen) sowie der Umgang mit sogenannten „Performance Holidays“.
- Spezifizierung der Mappings zur Berechnung der Net-of-fee und Gross-of-tax Rendite im künftigen System.

Eingesetzte Qualifikationen

Asset management

Business Analyst - BCBS 239
TeamBank AG, Nürnberg
10/2016 – 2/2017 (5 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

10/2016 – 2/2017

Tätigkeitsbeschreibung

- Optimierung des Prozesses zur Berechnung der Credit Scores und Bonitäten für die jeweiligen Kunden/Konten der TeamBank. Die Credit Scores und Bonitäten sollen bereits am ersten Arbeitstag nach Monatsultimo als wichtige Inputs für die Berechnung der Risikovorsorge bereitgestellt werden. Ein entsprechendes Fachfeinkonzept wurde erstellt.
- Erstellung eines Fachfeinkonzepts für die Optimierung des Prozesses zur Berechnung der Risikovorsorge für Kreditrisiken gemäß BCBS 239 Vorgaben. Im Rahmen des optimierten Prozesses soll die Berechnung der Risikovorsorge bereits am ersten Arbeitstag nach Monatsultimo abgeschlossen sein.
- Schwerpunkte der Tätigkeit sind Prozessmodellierung, Schnittstellenanalysen, sowie eine Analyse der fachlichen Richtigkeit (aus Kreditrisikogesichtspunkten) des gewählten Ansatzes.

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement (Finan.)

Business Analyst - Marktrisiko
DekaBank, Frankfurt am Main
2/2016 – 7/2016 (6 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

2/2016 – 7/2016

Tätigkeitsbeschreibung

- Mitarbeit bei der Implementierung eines makroökonomischen Stresstests. Hierbei lag der Schwerpunkt der Aufgabe in der Anbindung des Stresstests an die Bewertungsengine. Diese Aufgabe beinhaltete die Erstellung eines mapping Konzepts zwischen den Risikofaktoren der Bewertungsengine und den makroökonomischen Risikotreibern. Für die Risikofaktoren aus dem Zinsbereich wurden Faktormodelle (ökonometrische Modelle) verwendet um das Exposure fachgerecht auf die Risikotreiber zu mappen. Die Faktormodelle wurden mit Hilfe des ökonometrischen Softwares EViews erstellt.
- Mitarbeit bei der Überprüfung der im Rahmen des Stresstests verwendeten Marktdaten. Hierbei ging es primär um die Überprüfung von Swapkurven und Spreadkurven.

Eingesetzte Qualifikationen

Finanzen (allg.)

Quantitative Analyst
Eurex Clearing AG (Deutsche Boerse), Eschborn
2/2015 – 11/2015 (10 Monate)
Boerse
Tätigkeitszeitraum

2/2015 – 11/2015

Tätigkeitsbeschreibung

- Im Rahmen dieses Projekts wurde ich unter anderem mit der Aufgabe betraut die funktionalen Spezifikationen für die Implementierung der Bewertungs-und Risikomethoden für die neuen Varianzprodukte "Variance Futures" und "VSTOXX" Instrumente in PRISMA (System zur Berechnung von Margen und Risikokennzahlen bei Eurex Clearing) zu erstellen. Das Dokument beschreibt auch die hierdurch erforderlichen Aenderungen zu den existierenden Risikofunktionalitaeten in PRISMA wie Margin Rerun, Stresstesting und Backtesting.
- Eine weitere Aufgabe bestand in dem Erstellen der technischen Spezifikation für die geplante Migration der Cash Market Produkte von Risk Engine zu PRISMA. Dies beinhaltete eine Beschreibung der Methoden zur Berechnung der Margen (Initial Margin sowie Current Liquidating Margin) für Anleihen, Aktien, und andere Cash Market Instrumente wie Repos.

Eingesetzte Qualifikationen

Autor / Schriftsteller, Eurex, Finanzanalyse, Testing (IT), Migration, Rechnergestütztes Betriebsleitsystem (RBL), Filtertechnik, Technisches Testing

Consultant/Business Analyst
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
3/2013 – 2/2015 (2 Jahre)
Banken
Tätigkeitszeitraum

3/2013 – 2/2015

Tätigkeitsbeschreibung

-Erstellung der Spezifikationen für die Implementierung von Bewertungsalgorithmen für Calendar Spread Optionen (CSO), Cross-Spread Instrumente (Forwards und Optionen) und Future-Style Optionen (FSO).
- Abstimmung der Spezifikationen mit den Entwicklern.
- Erstellung geeigneterTest/Use Cases sowie Durchführung der Tests zur Qualitätssicherung der Implementierungen in der Development (Entwicklungsumgebung) und UAT Umgebung.
-Lead BA für CEIS (Deutsche Bank System für die Erfassung diverser Kreditrisiken) im Rahmen des ETMM Projekts. Hierbei ging es um die Bereitstellung der FX Settlement Exposure Daten für ETMM (Controlling) auf t+1 statt t+2 Basis. Die Aufgabe beinhaltete unter anderem die Analyse der für die Implementierung erforderlichen Änderungen bezüglich der Schnittstellen zu anderen Systemen.
-Unterstützung bei der Erstellung eines Prototyps sowie Betreuung der Implementierung für das Alpha-Calibration Projekt. Hierbei ging es um die Berechnung der Kreditrisiken (Credit Exposures) auf der Master-
Agreement und Facility-Aggregationsebene.

Eingesetzte Qualifikationen

Finanzanalyse

Consultant/Business Analyst
Hypovereinsbank (UniCredit Group), München
7/2012 – 3/2013 (9 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

7/2012 – 3/2013

Tätigkeitsbeschreibung

-Im Rahmen dieses Projekts war ich unter anderem zuständig für die Erstellung der Technischen und Business Spezifikationen (Business/Technical Specs) für die Einführung eines neuenTicket, Instrument Modifications, und Internal Trade Workflows unter Berücksichtigung der Anforderungen der betroffenen Business Owners.
-Durchführung von Regressionstests um die potentielle Auswirkung des neuen Workflows auf kritische Business Reports (z.B. Risiko, Product Control usw) und auf andere Schnittstellen wie z.B. Sophis-to-Calypso zu erfassen.
- Eine weitere Aufgabe bestand in der Konzipierung von geeigneten Test/Use Cases für Development und UAT Tests des neuen Worklfows.

Eingesetzte Qualifikationen

Business Analyse

Consultant - Risk Controlling Support
E.ON Ruhrgas, Essen
4/2012 – 6/2012 (3 Monate)
Energie
Tätigkeitszeitraum

4/2012 – 6/2012

Tätigkeitsbeschreibung

- Tägliche EOD Bewertung in Endur inkl. Überprüfung der verwendeten Marktdaten.
- Erstellung eines Makros für den regelmäßigen Swapabgleich zwischen EET und Eon-Ruhrgas.

Eingesetzte Qualifikationen

Finanzanalyse

Backtesting Analyst
Eurex Clearing AG, Frankfurt
10/2011 – 11/2011 (2 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

10/2011 – 11/2011

Tätigkeitsbeschreibung

- Erstellung einer Spezifikation für die Implementierung eines Backtesting Verfahrens zur Überprüfung eines Value-at-Risk Modells (Filtered Historical Simulation) für OTC Interest Rate Swaps.
- Abstimmung mit der IT und der Operations-Abteilung bezüglich der zu verwendenden Backtesting Verfahren (z.B. Kupiec Test, Christoffersen Test, Mixed Kupiec Test usw.) sowie der Gestaltung der Backtesting Reports.
-Ferner wurden Vorschläge bezüglich einer Verbesserung der „Drill-Down“ Fähigkeiten auf Clearing Member, Account, und Sub-portfolio Ebene (z.B. nach Maturity Buckets und Währungen aufgeteilt) erarbeitet und mit den jeweiligen Abteilungen abgestimmt.

Eingesetzte Qualifikationen

Finanzanalyse

Consultant
WestLB, Düsseldorf
2/2011 – 10/2011 (9 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

2/2011 – 10/2011

Tätigkeitsbeschreibung

Projekt im Bereich Marktrisikomanagment bei der WestLB mit folgenden Schwerpunkten:
- Durchführung der Marktgerechtigkeitsprüfung für Devisen-Geschäfte (FX Spot, FX Forward, FX Swap usw.), Money Market Geschäfte (z.B. Repos) und strukturierte Anleihen.
- Durchführung der EOD Bewertung in Summit inkl. Überprüfung der verwendeten Marktdaten aus Bloomberg und Reuters sowie plausibilisierung der PnL anhand von Portfolio- Sensitivitäten (z.B. DV01, Griechen) und den beobachteten Bewegungen in den Risikofaktoren wie z.B. Bewegungen der Zinskurven, Volas usw.
- Überprüfung der Implementierung neuer Deals in Summit speziell mußte sichergestellt werden, dass die neuen Instrumente auf die richtigen Pricing-Kurven in Summit gemappt wurden.

Eingesetzte Qualifikationen

Business Analyse

Consultant
Hypovereinsbank (UniCredit), München
8/2010 – 12/2010 (5 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

8/2010 – 12/2010

Tätigkeitsbeschreibung

Projekt bei der HVB in München im Bereich Product Control:
- Phase I: Erstellung geeigneter Testverfahren (Testing Guidelines) für die Überprüfung der Implementierung/Abbildung diverser Equity-Produkte (Zertifikate) in Sophis im Rahmen des Equity Certificate Review Projekts bei Hypovereinsbank (UniCredit Group).
- Phase II: Überprüfung der Implementierung von circa 1.900 Zertifikaten (Deals) in Sophis. Erfassung von fehlerhaften Eingaben inkl. Kontaktaufnahme mit den zuständigen Traders um eine schnelle Behebung des Fehlers herbeizuführen sowie eine Einschätzung des resultierenden Schadens (PnL Impact) abgeben zu können.
- Phase III: Erstellung eines Verfahrens zur Überprüfung der Corporate Actions in Sophis. Hierbei ging es vor allem darum sicherzustellen, dass alle Corporate Actions im System erfasst wurden und die erforderlichen Anpassungen (z.B. Anpassung des Basiswerts und/oder Strikes bei einem Stock Split) im System richtig durchgeführt wurden.

Eingesetzte Qualifikationen

Business Analyse

Zertifikate

International Certificate in Banking Risk and Regulation (Global Association of Risk Professionals)
2009
Certified Financial Risk Manager - Global Association of Risk Professionals
2004

Ausbildung

Doctoral Candidate
Doctor of Business Administration (DBA)
Heriot-Watt University
2023
Edinburgh, UK
Postgraduate Certificate in Data Science
Data Science
Goldsmiths, University of London
2022
London, UK
Postgraduate Certificate in Business Adminstration
Business Administration
Queen Mary, University of London
2020
London, UK
Quantitative Finance
Master of Science (M.Sc.)
2016
CeFiMS, University of London
Economics/Business Administration
Bachelor of Arts (B.A.)
2003
Simon Fraser University, Burnaby, BC, Kanada
Mathematik
Bachelor of Science (B.Sc.)
1994
Simon Fraser University, Burnaby, BC, Kanada

Über mich

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche verfüge ich über Berufs/Projekterfahrung in den folgenden Bereichen:

- Bewertungsservice/Beratung für Derivate aller Assetklassen:

- Regulatorik: Basel IV (FRTB), BCBS 239, MaRisk (Marktgerechtigkeitsprüfung), Hedge Accounting

- Model Vetting: Validierung von Risiko -und Bewertungsmodellen für illiquide und strukturierte Finanzprodukte.

- Marktrisiko: Value-at-Risk & Stresstest inkl. Backtesting Verfahren.

- Kreditrisiko: Credit Value-at-Risk/Credit Value Adjustment (CVA), Debt Value Adjustment (DVA), Funding Value Adjustment (FVA), und XVA.

- CreditMetrics, KMV Modell

- Portfolio/Asset Management

- Businessanalyse

- Ökonometrie/Zeitreihenanalyse (GARCH, MGARCH unter Anderem VECH, BEKK, und Dynamic Conditional Correlations (DCC - GARCH)

- IT Fähigkeiten: MatLab, VBA, Python und R

- Data Science/Machine Learning

Weitere Kenntnisse

Master of Science (MSc) in Quantitative Finance

Certified Financial Risk Manager (FRM) - Certified by Global Association of Risk Professionals (GARP)

International Certificate in Banking Risk & Regulation (ICBRR) - Global Association of Risk Professionals (GARP)

Chartered Financial Analyst - Level III Candidate (CFA Institute)

Persönliche Daten

Sprache
  • Englisch (Muttersprache)
  • Deutsch (Muttersprache)
Reisebereitschaft
Weltweit
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
Profilaufrufe
6522
Berufserfahrung
29 Jahre und 2 Monate (seit 01/1995)
Projektleitung
4 Jahre

Kontaktdaten

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