Diplom-Statistiker und Risikomanager

1/2004 – 1/2008

Leiten von bzw. Mitarbeiten in Arbeitsgruppen zum Markt- und
Adressausfallrisiko
Entwickeln, Evaluieren und Spezifizieren wesentlicher Verfahren für
Energiehandelsmärkte und produkte
Propagieren der spezifischen Anforderungen und Durchsetzen der
individuellen Ansätze im laufenden Basel-II-Prozess

9/2000 – 3/2012

· Konzipieren, Validieren, Implementieren und Etablieren angemessener
Verfahren zur quantitativen Risikomessung und aufsichts-konformen Risikosteuerung innovativer Handelsaktivitäten
· Adaptieren der State-of-the-Art Methoden von Banken auf die
spezifischen Bedürfnisse eines Energiehändlers
· Schaffen des konzeptionellen, organisatorischen und personellen
Rahmens für ein angemessenes Risikocontrolling
· Gezieltes Ansprechen neuer Handelspartner zum Aufbau und zur Verbreiterung der Handelsaktivitäten
· Entwickeln, Formulieren und Verhandeln von angelsächsisch-
geprägten Rahmenverträgen mit internationalen Handelspartnern
· Kontinuierliches Kreditlinien-Management zur Erhaltung des Marktzugangs und der Marktliquidität
· Verantworten des Prozesses für Handelsaktivitäten in neuen
Produkten und neuen Märkten (NPP-Prozess)
· Begleiten der strategischen Unternehmensentwicklung
· Vertreten des Unternehmens gegenüber Eigentümern, Prüfern,
Rating-Agenturen, der Aufsicht und in Interessengruppen/-verbänden

12/1997 – 8/2000

· Weiterentwickeln der Messung von Kontrahentenrisiken aus
Handelsgeschäften
· Entwickeln, Bewerten und Einführen neuer Verfahren zur
Risikomessung verschiedener Assetklassen
· Leiten eines Teilprojektes zur Kalibrierung (Mean Reversion
Modell, Faktorenanalyse, Monte Carlo Simulation)