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Senior Financial Services Consultant

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  • auf Anfrage
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  • auf Anfrage
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  • 13.09.2018

Kurzvorstellung

Ich bin Financial Services Berater mit den Schwerpunkten Quantitative Finance, Risikomanagement und Modellvalidierung.

Ich biete

  • Finanzen (allg.)

Projekt‐ & Berufserfahrung

Externer Berater
Asset Manager, Zürich
3/2012 – 5/2012 (3 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

3/2012 – 5/2012

Tätigkeitsbeschreibung

Anwendung zur Optimierung eines Aktienportfolios in Matlab
- Analyse und Spezifikation einer Anwendung zur Optimierung eines Aktienportfolios
- Identifikation potentieller Verbesserungen und Erweiterungen
- Erstellen von Marketing-Dokumenten

Externer Berater
Grosses Finanzinstitut, Berlin
10/2011 – 3/2012 (6 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

10/2011 – 3/2012

Tätigkeitsbeschreibung

Value-at-Risk Modellvalidierung
- Entwicklung eines quantitativen Validierungskonzepts für das Marktrisikomodell, basierend auf simulierten historischen PnLs
- Verfassen eines Fachkonzepts
- Implementierung der Validierungsmethodik und Vorbereitung der Integration in die Tagesprozesse

Externer Berater
Grosses Finanzinstitut, Berlin
7/2010 – 10/2011 (1 Jahr, 4 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

7/2010 – 10/2011

Tätigkeitsbeschreibung

Value-at-Risk (VaR) Modellierung im Bereich Marktrisikocontrolling
- Implementierung eines VaR-Modells für Marktrisikoberechnung
- Analyse und Verbesserung der Methodik zur Berechnung des VaR und Stressed-VaR
- Definition von Performance und Bedienbarkeitsspezifikationen für die Software-Implementierung auf Basis von Nutzeranforderungen
- Entwicklung einer performanten Mehrnutzer Client-Server Architektur (C#) mit Nutzer-Interface (GUI in C#) und Datenbankanbindung (MS SQL), die das VaR-Modell implementiert.
- Verfassen einer Nutzer- und Entwicklerdokumentation sowie Einarbeitung von Nutzern und Entwicklern

Externer Berater
Asset Manager, Zürich
1/2010 – 6/2010 (6 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

1/2010 – 6/2010

Tätigkeitsbeschreibung

Entwicklung eines neuartigen Diversitätsmasses für ein Portfolio von Wertpapieren
- Analyse vorhandener Diversitätsmasse für ein Portfolio von Wertpapieren
- Entwicklung eines neuartigen Portfolio-Diversitätsmasses, das höhere Momente der Return-Verteilung berücksichtigt.
- Verfassen eines Fachkonzepts

Ausbildung

Nachrichtentechnik
(Dr. sc. ETH)
Jahr: 2010
Ort: ETH Zürich
Elektro- und Informationstechnik
(Dipl.-Ing.)
Jahr: 2003
Ort: TU München

Qualifikationen

Fachliche Expertise in folgenden Bereichen:
- Business Analysis und Requirements Engineering
- Quantitative Finance und Risikomanagement
- Risikomodellierung und Modellvalidierung
- Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, Stochastik, Parameterschätzung
- Monte-Carlo Simulationen
- Software-Entwicklung (C#/.NET, C++, Matlab, VBA, Excel)

IT
- Betriebssysteme: Microsoft Windows, Mac OS, Linux, Unix
- Programmiersprachen: C#, C++, VBA, MATLAB
- Datenbanken: SQL Server, Oracle
- Software: MS Office, Mathematica, LaTeX

Über mich

Anfang Dezember 2011 habe ich die erste Prüfung für den CFA (Chartered Financial Analyst) erfolgreich absolviert. Die Prüfung für das Level II lege ich Anfang Juni 2012 ab.

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Fließend)
Reisebereitschaft
auf Anfrage
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
  • Schweiz
Profilaufrufe
1423
Alter
43
Berufserfahrung
11 Jahre und 5 Monate (seit 06/2010)

Kontaktdaten

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