Risiko Experte

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31559 Haste bei Wunstorf
05.11.2018

Kurzvorstellung

Risikomanager mit sehr gutem technischen Fachwissen der Finanzbranche. Expertise und erfolgreiche Projekte in den Bereichen Marktrisiko und Kreditrisiko, auch als Projektmanager - in Banken, Versicherungen und Energiehandel

Ich biete

IT, Entwicklung
  • VBA (Visual Basic for Applications)
  • Projektleitung / Teamleitung (IT)
Finanzen, Versicherung, Recht
  • Versicherungsmathematik
  • Versicherungen (allg.)
Management, Unternehmen, Strategie
  • Change Management
  • Krisenmanagement
  • Business Analyse

Projekt‐ & Berufserfahrung

Business Analyst
Investment Data Services (IDS, Allianz), München, München
5/2018 – 12/2018 (8 Monate)
Versicherungen
Tätigkeitszeitraum

5/2018 – 12/2018

Tätigkeitsbeschreibung

• Erstellung und Verteilung von bestandsbasierten Attributions- und Risikoanalysen von Investmentfonds
• Betrieb der Reporting- und Analyseplattform Wilshire, Oracle PL/SQL
• User Acceptance Testing (UAT) und Betriebsbeschreibungen / Dokumentation des Produktions-Lebenszyklus
• Weiterentwicklung der Analysen und Reports mit Excel / VBA

Eingesetzte Qualifikationen

Asset management, Risikomanagement (Finan.), Oracle (allg.)


Business Analyst
Fidor Bank, München, München
12/2017 – 4/2018 (5 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

12/2017 – 4/2018

Tätigkeitsbeschreibung

• Analyse und Optimierung der Controlling Berichte (Finanzberichte, Kommissionen, Kostenverrechnung)
• Revisionsgerechte Aktualisierung der Dokumentation und Einführung / Einhaltung der Governance
• Spezielle Qualitätssicherung für Rechnungen (Excel / VBA): cent-genaue Summen ohne Rundungsverluste

Eingesetzte Qualifikationen

Bankwesen (allg.), Finanzen (allg.), Buchhaltung, Controlling


Manager Risk Analytics / Production and Client Services (Festanstellung)
Legal and General, London
1/2015 – 11/2017 (2 Jahre, 11 Monate)
Versicherungen
Tätigkeitszeitraum

1/2015 – 11/2017

Tätigkeitsbeschreibung

• Führung und Koordination eines Teams von 11 Risikoanalysten, Aktuaren und Datenanalysten
• Risiko Produktion, Risikoberichte und Risikoanalyse mit AlgoOne Batch, RiskWatch und Eigenentwicklungen
• Qualitätssicherung und Zulieferung von Asset Daten und Marktdaten, Datenanalysen
• Unterstützung der Solvency II Berichtsprozesse für regulatorische Anforderungen und für das Interne Modell
• Erfolgreiche Projekte:
- Data Classification Project inkl. Data Inventory, Data Protection und Governance / Aktualisierung der Policies
- Migration des Internen Modells in die Cloud (MS Azure)
- Specifikation, Design, und Implementierung von Credit Risk Reporting (revisionsgerechtes Excel / VBA)
- Erfolgreiche Teamumstellung durch Austausch von 50% der Mitarbeiter innerhalb von 18 Monaten
- Entwicklung eines Datenanalysetools zur Qualitätssicherung der Asset Daten für Solvency Reporting, Portfolio Kreditrisikoberichte und Pillar 3 Reporting (Excel VBA)

Eingesetzte Qualifikationen

Versicherungen (allg.), Versicherungsmathematik, VBA (Visual Basic for Applications)


Projektmanager
Unicredit Business Integrated Solutions, München
6/2014 – 12/2014 (7 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

6/2014 – 12/2014

Tätigkeitsbeschreibung

Projektleitung Basel III Topics

Eingesetzte Qualifikationen

Reporting, Business Intelligence (BI), Projektmanagement (IT), Qualitätsmanagement / QS / QA (IT)


Risikoberater
Nordic Investment Bank, Helsinki
1/2014 – 4/2014 (4 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

1/2014 – 4/2014

Tätigkeitsbeschreibung

• Stress Testing und Scenario-Generierung mit Algorithmics, VaR und Expected Shortfall Berechnungen
• Datenqualitätssicherung (Shell Scripts & Perl Scripts), Berichte über Datenqualität und VCV Matrixänderungen
• RiskScript Review, Algo Market Risk Batch Optimierung


Risikoberater
E.ON Global Commodities SE, Düsseldorf
9/2012 – 12/2013 (1 Jahr, 4 Monate)
Versorgungswirtschaft
Tätigkeitszeitraum

9/2012 – 12/2013

Tätigkeitsbeschreibung

• Stress Testing Implementierung mit MS Access / VBA und MS SQL Server
• Automatisierung der Kredit- und Marktrisikoberichterstattung, Aktualisierung der VaR und PaR Rechenschnittstelle
• Laden und Berichte über Marktdaten für Gas, Öl, Kohle und Fracht Preiskurven und FX Forward Kurven
• Überprüfung und Detaillierung der Liste der zugelassenen Handelsprodukte


Consultant
Allianz, München
1/2012 – 6/2012 (6 Monate)
Versicherungen
Tätigkeitszeitraum

1/2012 – 6/2012

Tätigkeitsbeschreibung

• Modellvalidierungsdokumentation für ein internes Risikomodell, Solvency II
• Entwicklung einer Perl-Anwendung für Abweichungsanalysen von großen Korrelationsmatrizen (vor und nach Optimierung bzgl. Positiv-Definitheit, Analysen im Zeitablauf, größte Abweichungen über Toleranzgrenzen hinaus, Abweichungen nach Währung / Risikofaktorkategorie / Risikofaktorpaar, usw.), einschließlich Regressionstests zur Qualitätssicherung
• Produktionsvorbereitung einer globalen R-Anwendung zur Berechnung von VaR Korrelationssensitivitäten


Senior Risk Manager
National Australia Bank, London
5/2008 – 12/2011 (3 Jahre, 8 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

5/2008 – 12/2011

Tätigkeitsbeschreibung

• Führung und Koordination eines Teams von 3 Risikoanalysten
• Verantwortlich für die unabhängige Preisüberprüfung (independent price verification - IPV); Rate Sourcing & Rates Validation; Risikoberichterstattung
- Marktrisikoberichte: VaR, Limit-Änderungen und -Ausnutzungen, Analyse von Limitüberschreitungen, Stresstest Analysen, Untersuchung von Back Testing-Ausnahmen
• Erfolgreiche Projekte:
- Qualitätssicherung für die Preisfindung von Bonds: Marktpreisidentifikation (Xtrakter, Bloomberg, Markit), Preisvergleich, IPV, während der globalen Finanzkrise auch die Entwicklung und der Einsatz eines Preismodells für Bonds auf Basis von CDS Spreads zzgl. eines Aufschlags, Betrieb ohne jede Beanstandung durch Revision und Wirtschaftsprüfer
- Automatisierung der qualitätsgesicherten Preisfindung von CDS: Entwicklung und Einsatz der Front Office Datenzulieferung (Markit) und der Middle Office Tagesendprüfung, alle Revisionsprüfungen verliefen positiv
- Implementierung einer Preis- und Berichts-Datenbank (MS SQL Server): Rasche Unterstützung neuer Produkte (verfügbare Marktpreise konnten innerhalb zweier Tage in Produktion gehen), Design mit geringstmöglichem Wartungsaufwand (mit Ausnahme der Löschung alter Daten), Unterstützung von Preisen für Bonds, Swaps für und Optionen auf Konsumentenpreisindizes
- Neuentwicklung der Produktions-Dateneinspeisung von Volatilitätsoberflächen für Caps, Floors und Swaptions
- Design und Implementierung einer täglichen Aufgabenliste, die abgezeichnet und archiviert wurde für Revisionsprüfungen und Fehleranalysen


Projektleiter
Algorithmics, Frankfurt
10/2006 – 4/2008 (1 Jahr, 7 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

10/2006 – 4/2008

Tätigkeitsbeschreibung

• Budgetverantwortung für Projekte in Höhe von 200k € bis 2m €
• Management von 8 Marktrisikoprojekten in Deutschland, Schweiz, Frankreich, Irland und England
• Leitung und Koordinierung von Projektteams mit 2-4 quantitativen Analysten oder Software-Ingenieuren, Abstimmung und ggf. Projekteskalation mit Projektmanagern und Senior Management der Kunden


Director Risk Management / Controlling / IT
CPM Advisers, London
4/2004 – 9/2006 (2 Jahre, 6 Monate)
Hedge Fund
Tätigkeitszeitraum

4/2004 – 9/2006

Tätigkeitsbeschreibung

• Leitung und Koordination eines Teams von 2 Junior Analysten und einem Senior Datenbankexperten
• Entwicklung und Optimierung von Gewinn- und Verlustrechnungen und Risikoberechnungen für 4 Fonds: Wertermittlung für fest- und variabel verzinsliche Bonds, CDS und Index-CDS, Kreditoptionen, Aktienoptionen, Swaps, Futures; Stresstests und Szenariosimulationen, Sensitivitätstabellen, Component VaR und Back Testing
• Berichterstattung an den Investor einschließlich Einführung eines Prüfungssystems für Investorrichtlinien


Zertifikate

Prince 2 Practitioner Projektleiter
Juni 2007

REFA Organisations-Sachbearbeiter
März 1992

Ausbildung

Mathermatik
(Diplom)
Jahr: 1986
Ort: Hannover

Qualifikationen

• Finanzinformationssysteme und Datenlieferanten: Bloomberg, Reuters, MarkIt & Xtrakter
• Programmiersprachen: VBA (Visual Basic), C/C++, Shell, Perl, R
• Front Office Anwendung: Calypso
• Datenbanken: MS SQL Server, MS Access
• Anwendungen: Office (Excel, Project, Visio, PowerPoint, Word), Sharepoint, SAP FI and CO

Über mich

• Risikomanagement – RAROC, Risikoberichterstattung, VaR, Stresstests, Back Testing, Kapitalmodellierung
• Projektmanagement – PRINCE 2 Zertifizierung und Ausbildung als REFA Organisations-Sachbearbeiter (ähnlich Six Sigma)
• Kredit – Bonds, CDS, Index CDS
• Immobilien – Geschlossene Fonds, Monte Carlo Simulationen
• Excel / VBA Experte

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Fließend)
Reisebereitschaft
Weltweit
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
  • Schweiz
Profilaufrufe
1274
Alter
57
Berufserfahrung
32 Jahre und 6 Monate (seit 06/1986)
Projektleitung
20 Jahre

Kontaktdaten

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