Quantitative Risk Consultant

9/2014 – 1/2015

Anbindung eines Kernbankensystems an ein Data Warehouse
• Übersetzen der fachlichen Anforderungen an die Risikodaten in IT Anforderungen, Begleiten der IT Umsetzungen, Testing und Abnahme
• PL/SQL Prototyping

Datawarehouse / DWH, Testing (IT), PL/SQL, Softwareentwicklung (allg.), System Architektur, Business Analyse, Risikomanagement (Finan.)

5/2014 – 7/2014

Durchführung des „Asset Quality Review“ der EZB für Derivatebewertungen
• Leitung eines Teams zur Prüfung eines EQ-IR Hybrid Optionsmodells
• Finanzmathematische Beurteilung des Modell Design, Validierung von Marktdaten und Kalibrierung, unabhängiges Re-Pricing
• Implementation in Numerix
• Berechnung angemessener Modell Reserven, Präsentation vor Aufsicht u. Bank

Projektleitung / Teamleitung, Auditor, Risikomanagement (Finan.), Versicherungsmathematik

1/2014 – 4/2014

Einführung einer vorsichtigen Bewertung (Art. 105 CRR) für alle Handelsbuchpositionen
• Konzeption der Bewertungsanpassungen und Marktdatenmethodologie, Prototyping
• Sensitivitätsanalyse in SimCorp Dimension, Aggregation in Access
• Fachkonzept u. vorsichtige Portfoliobewertung für aufsichtliche EK Meldung

Risikomanagement, Business Analyse, Risikomanagement (Finan.)

10/2013 – 1/2014

Audit eines internen Comprehensive Risk Measure Modells (Art 377 CRR) für Basket und Nth-to-Default Produkte zur Vorbereitung der aufsichtlichen Abnahme
• Finanzmathematische Prüfung der Modellannahmen, Review der Implementierung und Prozesse, Validierung von Marktdaten und Kalibrierung
• Auditbericht zur Modellangemessenheit und Modellschwächen

Qualitätsmanagement / QS / QA (IT), Auditor, Risikomanagement (Finan.), Wirtschaftsprüfung, Regulatory Affairs Management

5/2013 – 8/2014

Prognosemodelle für Ausfall und Verlusthöhe für Spezialportfolio Leasing
• Datenaufbereitung und statistische Datenanalyse, Modellierung
• Abbildung der Businesslogik in Datenstrukturen und Methoden zur Aufbereitung der Datenqualität, automatisierte Bilanzauswertung, Regressionsanalyse
• SAS, SQL

SAS Business Intelligence (BI), SQL, Softwareentwicklung (allg.), Business Analyse, Risikomanagement (Finan.), Leasing, Regulatory Affairs Management

2/2013 – 12/2013

Konsistente Value-at-Risk (VaR) Berechnung im nachgelagerten Marktrisikosystem während der Migrationsphase der Front Office Systems
• Analyse und Umsetzungskonzept migrations-bedingter Änderungen in Marktrisiko-Datenarchitektur
• SQL Prototyping zur Implementierung mittels Informatica, Testing
• Aufsichtliche Zulassung der Handelsbuchmigration aufgrund erfolgreicher "Parallel-VaR" Berechnung

SQL, Testing (IT), Softwareentwicklung (allg.), Migration, IT-Beratung (allg.), Business Analyse, Calypso, Risikomanagement (Finan.)

11/2010 – 12/2012

Aufbau eines Risk Data Warehouses zur Integration von Risikodaten über verschiedene Geschäftsbereiche
• Fachliche Projektleitung, Erstellung der Business Requirements sowie des Datenmodells, Implementierung mit einem Team von Programmierern
• Core Banking Systeme u. SQL
• Erweiterung das internen Reportings um ein vollständigeres Produktrisikoprofil und Initiierung der Migration des Meldewesens auf die neu geschaffene Infrastruktur

Datawarehouse / DWH, SQL, Projektmanagement (IT), Projektleitung / Teamleitung (IT), Softwareentwicklung (allg.), System Design, Projektmanagement, Projektleitung / Teamleitung, Business Analyse, Risikomanagement (Finan.)