Quantitative Risk Consultant

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60594 Frankfurt am Main
10.12.2016

Kurzvorstellung

Promovierter Mathematiker mit Schwerpunkt im Risikomanagement und hoher IT Affinität. Weitreichende Erfahrung mit Modellierung von Risiken im Bereich Markt und Kredit sowie deren Übersetzung in IT Konzepte.

Ich biete

Finanzen, Versicherung, Recht
  • Risikomanagement (Finan.)
Management, Unternehmen, Strategie
  • Business Analyse

Projekt‐ & Berufserfahrung

Pricing Erweiterung Summit
Bank, Wiesbaden
10/2016 – 12/2016 (3 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

10/2016 – 12/2016

Tätigkeitsbeschreibung

/

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement (Finan.)


Optimierung von Prozessen und Datenflüssen im Risikoreporting
Universalbank, Zürich
3/2016 – 9/2016 (7 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

3/2016 – 9/2016

Tätigkeitsbeschreibung

/

Eingesetzte Qualifikationen

Datawarehouse / DWH, Business Intelligence and Reporting Tools (BIRT), Projektmanagement - Risikomanagement


Umsetzung Prudent Valuation im Handelsbuch
Universalbank, Frankfurt
5/2015 – 12/2015 (8 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

5/2015 – 12/2015

Tätigkeitsbeschreibung

Business Analyst

Eingesetzte Qualifikationen

SQL, Business Analyse, Risikomanagement (Finan.), Regulatory Affairs Management


Anbindung eines Kernbankensystems an ein Data Warehouse
Internationaler Finanzdienstleister, Düsseldorf, Mainz, Frankfurt
9/2014 – 1/2015 (5 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

9/2014 – 1/2015

Tätigkeitsbeschreibung

Anbindung eines Kernbankensystems an ein Data Warehouse
• Übersetzen der fachlichen Anforderungen an die Risikodaten in IT Anforderungen, Begleiten der IT Umsetzungen, Testing und Abnahme
• PL/SQL Prototyping

Eingesetzte Qualifikationen

Datawarehouse / DWH, Testing (IT), PL/SQL, Softwareentwicklung (allg.), System Architektur, Business Analyse, Risikomanagement (Finan.)


Prüfung derivativer Pricing Modelle
Univeralbank, München
5/2014 – 7/2014 (3 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

5/2014 – 7/2014

Tätigkeitsbeschreibung

Durchführung des „Asset Quality Review“ der EZB für Derivatebewertungen
• Leitung eines Teams zur Prüfung eines EQ-IR Hybrid Optionsmodells
• Finanzmathematische Beurteilung des Modell Design, Validierung von Marktdaten und Kalibrierung, unabhängiges Re-Pricing
• Implementation in Numerix
• Berechnung angemessener Modell Reserven, Präsentation vor Aufsicht u. Bank

Eingesetzte Qualifikationen

Projektleitung / Teamleitung, Auditor, Risikomanagement (Finan.), Versicherungsmathematik


Umsetzung Prudent Valuation im Handelsbuch
Gemischte Finanzholding Gesellschaft, Stuttgart
1/2014 – 4/2014 (4 Monate)
Versicherungen
Tätigkeitszeitraum

1/2014 – 4/2014

Tätigkeitsbeschreibung

Einführung einer vorsichtigen Bewertung (Art. 105 CRR) für alle Handelsbuchpositionen
• Konzeption der Bewertungsanpassungen und Marktdatenmethodologie, Prototyping
• Sensitivitätsanalyse in SimCorp Dimension, Aggregation in Access
• Fachkonzept u. vorsichtige Portfoliobewertung für aufsichtliche EK Meldung

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement, Business Analyse, Risikomanagement (Finan.)


Prüfung eines Correlation Trading Risikomodells
Univeralbank, Frankfurt
10/2013 – 1/2014 (4 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

10/2013 – 1/2014

Tätigkeitsbeschreibung

Audit eines internen Comprehensive Risk Measure Modells (Art 377 CRR) für Basket und Nth-to-Default Produkte zur Vorbereitung der aufsichtlichen Abnahme
• Finanzmathematische Prüfung der Modellannahmen, Review der Implementierung und Prozesse, Validierung von Marktdaten und Kalibrierung
• Auditbericht zur Modellangemessenheit und Modellschwächen

Eingesetzte Qualifikationen

Qualitätsmanagement / QS / QA (IT), Auditor, Risikomanagement (Finan.), Wirtschaftsprüfung, Regulatory Affairs Management


Entwicklung PD und LGD Modell für IRBA Zulassung
Bank, München
5/2013 – 8/2014 (1 Jahr, 4 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

5/2013 – 8/2014

Tätigkeitsbeschreibung

Prognosemodelle für Ausfall und Verlusthöhe für Spezialportfolio Leasing
• Datenaufbereitung und statistische Datenanalyse, Modellierung
• Abbildung der Businesslogik in Datenstrukturen und Methoden zur Aufbereitung der Datenqualität, automatisierte Bilanzauswertung, Regressionsanalyse
• SAS, SQL

Eingesetzte Qualifikationen

SAS Business Intelligence (BI), SQL, Softwareentwicklung (allg.), Business Analyse, Risikomanagement (Finan.), Leasing, Regulatory Affairs Management


Risikocontrolling bei Migration eines Handelssystems
Landesbank, k.A.
2/2013 – 12/2013 (11 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

2/2013 – 12/2013

Tätigkeitsbeschreibung

Konsistente Value-at-Risk (VaR) Berechnung im nachgelagerten Marktrisikosystem während der Migrationsphase der Front Office Systems
• Analyse und Umsetzungskonzept migrations-bedingter Änderungen in Marktrisiko-Datenarchitektur
• SQL Prototyping zur Implementierung mittels Informatica, Testing
• Aufsichtliche Zulassung der Handelsbuchmigration aufgrund erfolgreicher "Parallel-VaR" Berechnung

Eingesetzte Qualifikationen

SQL, Testing (IT), Softwareentwicklung (allg.), Migration, IT-Beratung (allg.), Business Analyse, Calypso, Risikomanagement (Finan.)


Projektmanager Data Warehouse Aufbau
Internationaler Finanzdienstleister, Düsseldorf, Mainz, Frankfurt
11/2010 – 12/2012 (2 Jahre, 2 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

11/2010 – 12/2012

Tätigkeitsbeschreibung

Aufbau eines Risk Data Warehouses zur Integration von Risikodaten über verschiedene Geschäftsbereiche
• Fachliche Projektleitung, Erstellung der Business Requirements sowie des Datenmodells, Implementierung mit einem Team von Programmierern
• Core Banking Systeme u. SQL
• Erweiterung das internen Reportings um ein vollständigeres Produktrisikoprofil und Initiierung der Migration des Meldewesens auf die neu geschaffene Infrastruktur

Eingesetzte Qualifikationen

Datawarehouse / DWH, SQL, Projektmanagement (IT), Projektleitung / Teamleitung (IT), Softwareentwicklung (allg.), System Design, Projektmanagement, Projektleitung / Teamleitung, Business Analyse, Risikomanagement (Finan.)


Ausbildung

Mathematik
(Promotion)
Jahr: 2008
Ort: Bordeaux

Persönliche Daten

Sprache
  • Englisch (Fließend)
  • Französisch (Fließend)
  • Deutsch (Muttersprache)
Reisebereitschaft
Weltweit
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
Profilaufrufe
954
Alter
39
Berufserfahrung
10 Jahre und 5 Monate (seit 07/2009)
Projektleitung
1 Jahr

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