Bank

9/2009 – 4/2010

Zur Aggregation von Risiken der DekaBank

1/2001 – 3/2003

Entwicklung eines Systems zur Abschätzung des Risikobeitrages einer Einzeltransaktion auf ein bestehendes Portfolio der LBBW
Das Ziel, das mit der Methode erreicht wurde, ist, anhand eines vorliegenden Einzelengagements und der Kenntnis über die aktuelle Situation des Portfolios, mit geringem Rechenaufwand (mit State-of-the-Art-Technologie-Ansätzen) abzuschätzen, ob das Einzel-engagement die Risiko- sowie Ertragssituation der Bank verbessert oder verschlechtert.

7/1997 – 7/2000

Aufbau eines Systems zur simultanen Bewertung und Messung der Risikopositionen der L-Bank;
Die Aufgabe bestand darin, ein System aufzubauen, das die Bewertung eines beliebigen, ausfallgefährdeten Finanztitels erlaubt und des Weiteren in der Lage ist, das Grenzrisiko eines Finanztitels separiert nach Marktpreis- und Adressausfallrisiko im Hinblick auf das bestehende Portfolio und die existierende Risikoposition zu ermitteln und dadurch die Bestimmung der Gesamtrisikoposition sowie des Share-Holder-Value der L-Bank zu ermöglichen.