Business Analyst / Projektleiter im Risikomanagement bei Banken und Versicherungen

9/2024 – 1/2025

 Validierung von Real-World-Szenarien und Kredit- und Konzentrationsrisikos (Migration, Default, Konzentration) für verschiedene Konzerngesellschaften mit R-Skripten (RStudio) und VB.net
 Plausibilisierung des Value-at-Risk (VaR) von Konzerngesellschaften und Kommunikation der Ergebnisse
 Erstellung von Dokumentation für die Aufsicht

Risikomanagement

8/2024 – 10/2024

 Prüfung und Umsetzung von IRRBB-Anforderungen für das Modell zur Messung der Zinsänderungsrisiken auf Basis von Excel (VBA)
 Prüfung und Umsetzung der Anforderungen gemäß CSRRB
 Integration der Ergebnisse in den ICAAP

Risikomanagement

7/2024 – 8/2024

 Konzeption Tool zur Meldung auf Basis von Excel (VBA)
 Konzeption der Generierung von Inputs (SQL, Datenbanken)
 Durchführung von Workshops und Dokumentation

Risikomanagement

6/2024 – 7/2024

 Vergleich von Produkttypen zum Hedging von Zinsänderungsrisiken
 Abschätzung aufsichtsrechtliche Implikationen der Nutzung von Zinsswaps (MaRisk, EMIR)
 Vorbereitung Neuproduktprozess

Risikomanagement

1/2023 – 6/2024

 Validierung Risikomodell und Risikokennzahlen für IRRBB- und Stress-Szenarien und VKA-Simulationen (Zinsbuchsteuerung, Value at Risk)
 Integration von Non-Performing Loans (NPL) in Risikoberechnung
 Konzeption und Umsetzung einer Bewertungslogik für implizite Optionen (BGB-Optionen)
 SQL Programmierung für Datenanalysen

Risikomanagement

1/2023 – 4/2024

 Durchführung von Bestandsanalysen (IDH, SCD, OSPlus, SQL)
 Plausibilisierung von Sensitivitäten zur Zinsbuchsteuerung und Stress-Szenarien
 Validierung des Risikomodells und seiner statistischen Parameter Entwicklung Reporting (VBA)

Risikomanagement

7/2022 – 12/2022

 Ableitung technischer Anforderungen mit Trader und Analysten für den Energiehandel
 Datenanalysen (Snowflake) und Erstellen von User Stories in Azure DevOps (EPICs, Backlog)
 Vorbereitung und Präsentation von Steering Committees

Risikomanagement

6/2022 – 12/2023

 Durchführung von Datenanalysen (IDH, SCD, OSPlus, SQL) und Visualisierung
 Plausibilisierung von Sensitivitäten zur Zinsbuchsteuerung (IRRBB)
 Validierung des Risikomodell und seiner statistischen Parameter

Risikomanagement

11/2021 – 12/2021

 Konzeption und Programmierung (Python) einer Validierung der Illiquiditätsprämie
 Konzeption und Programmierung (Python) einer Validierung der Zinsstrukturkurven zur Bewertung im Rahmen von IFRS 17
 Unterstützung der Entwicklung eines Datenmodell (IFRS 17)

Risikomanagement

10/2021 – 6/2022

 Konzeption, Dokumentation und Durchführung (PostgreSQL) statistischer Analysen
 Implementierung R-Skripte für Methoden zur Parameterschätzung in RStudio (Sourcetree)
 Erstellung Prototypen zur statistischen Ermittlung von Parametern für Liquiditätsablaufbilanzen

Risikomanagement

7/2021 – 10/2021

 Anforderungsanalyse zur Modellierung von kündbaren Anleihen
 Konzeption und Erstellung eines Prototyps zur Bewertung von kündbaren Anleihen im internen Modell für Sach- und Lebensversicherung (Monte Carlo Simulation)
 Analyse und Abstimmung von Auswirkungsanalysen für die Sach- und Lebensversicherung

Risikomanagement

4/2021 – 9/2021

 Konzeption, Dokumentation und Tests Hedging-Tool für BGB-Optionen (§ 489 BGB)
 Unterstützung bei Regressionstest Software-Migration nach Java (Atlassian Jira)
 Konzeption, Dokumentation und Tests eines webbasierten Tools zur Simulation von Investmentfonds für den LSI Stresstest 2022

Risikomanagement

8/2020 – 3/2021

 Erhebung aufsichtsrechtlicher Anforderungen (MaRisk, LCR, NSFR)
 Erstellung und Review von Fach- und IT-Konzepten zur Berechnung der LCR, NSFR und des Überlebenshorizonts
 Erstellung Prototyp zur NSFR-Simulation mit MS Excel (VBA)

Risikomanagement

1/2020 – 8/2020

 Erstellung und Review von Konzepten zur Berechnung der LCR
 Unterstützung bei Schnittstellenkonzeption und Implementierung
 Fehleranalyse und Abstimmung mit Produktmanagement und Softwareentwicklern (Java)

Risikomanagement

7/2019 – 12/2019

 Erstellung und Review von Konzepten zur Berechnung der Deckungsbeitragsrechnung
 Ermittlung von Vorgabewerten und Abgleich mit VR-Control ZIABRIS
 Fehleranalyse und Abstimmung mit Produktmanagement und Softwareentwicklern (Java)

Risikomanagement

8/2018 – 6/2019

 Erstellung und Review von Konzepten zur Simulation aufsichtsrechtlicher LCR und Liquiditätsablaufbilanz
 Umsetzung eines Prototyps (Excel, VBA) zum Abgleich mit VR-Control ZIRIS
 Fehleranalyse und Abstimmung mit Produktmanagement und Softwareentwicklern (Java)

Risikomanagement

6/2017 – 12/2017

 Projektmanagement
 Koordination mit Konzernmutter (London) und lokalen Stakeholdern
 Koordination von Tests (SIT, UAT) zur Anbindung von Murex und Front Arena

Projektleitung / Teamleitung

5/2017 – 6/2018

 Anforderungsanalyse und -konzeption für Schnittstellen (FATCA, CRS, QI)
 Fachkonzeption ETL-Schnittstellen (HOST, GEOS, SQL, DB2)
 Umsetzungsbegleitung ETL-Schnittstellen und Tests (HP ALM)

Projektleitung / Teamleitung

10/2016 – 6/2017

 Teilprojektleitung Risikocontrolling
 Prozessanalyse im Risikomanagement (ICAAP, Treasury, Kredit- und Marktrisiko)
 Entwicklung von Zielarchitektur und Prototyp für Beispielprozesse in SAP (Bank Analyzer, FRDP)

Projektleitung / Teamleitung

8/2016 – 9/2016

 Erstellung Input zur Verarbeitung im internen Modell (Monte Carlo Simulation)
 Berechnung der relevanten Kennzahlen (VaR) für das Markt- und Kreditrisiko
 Analyse und Präsentation der Ergebnisse für Senior Management

Risikomanagement

3/2016 – 7/2016

 ALM-Analysen auf Basis der Daten im Datawarehouse (DB2, SQL)
 Koordination (Fachbereich, IT), Entwicklung und Tests von Investmentstrategien inkl. Wirkung auf versicherungstechnische Verbindlichkeiten (z.B. ZZR, Sicherungsbedarf, Monte Carlo Simulation)
 Konzeption und Tests zur Nutzung negativer Zinsen bei der Bewertung von Derivaten und Fixed Income Portfolios (Zinsswaps, Swaptions)
 Konzeption, Tests und Dokumentation und Umsetzung von Anpassung des Datenmodells im internen Modell (Java, PL/SQL, Visual Studio)

Business Analyst

6/2015 – 2/2016

Entwicklung Bewertungsbibliotheken zur Simulation des Gesamtportfolios
 Konzeption CDO-Modell (Monte Carlo Simulation)
 Implementierung und Tests (MATLAB)
 Analyse von Einfluss von Kreditinstrumenten auf regulatorische Anforderungen

Risikomanagement

9/2014 – 5/2015

 Konzeption und Test von Modell für Kredit- und Zinsprodukte
 Konzeption und Implementierung (SQL-Server, Visual Studio, Moody’s ESG, MATLAB) eines (Monte Carlo) Modells zur Messung des Markt- und Kreditrisikos von Fixed Income Portfolios
 Konzeption und Implementierung des Datenmodells für das Marktrisikomodell

Risikomanagement

8/2013 – 8/2014

 Konzeption und Programmierung eines Tools zur Validierung und Kalibrierung ökonomischer Szenarien (Moody‘s) für Monte Carlo Simulationen
 Implementierung eines Tools zur Anpassung von Moody‘s ESG
 Anbindung eines SQL-Servers zur Bereitstellung von Marktdaten (Visual Studio)
 Abgleich versicherungstechnischer Cashflows (Leben-, Sachversicherung)

Business Analyst

1/2013 – 8/2013

 Projektplanung und -management eines Teams von fünf Beratern
 Modellierung und Bewertung von Kreditderivaten (CDS, CLO, CDO) und weiteren komplexen strukturierten Produkten in Numerix
 Bewertung von Derivaten in Summit und Durchführung von Portfolio-Analysen

Projektleitung / Teamleitung

8/2011 – 9/2012

Analysen im Asset-Liability-Management Kontext für unterschiedliche deutsche Versicherungskunden:
Optimierung der strategischen und taktischen Asset Allokation hinsichtlich Solvency II Eigenkapitalanforderungen für unterschiedliche Versicherungskunden mittels MATLAB
Entwicklung von Lösungen zur Steuerung der Zinszusatzreserve für deutsche Lebensversicherungskunden
Entwicklung von Lösungen zur Steuerung des aktuariellen Unternehmenszinses für deutsche Krankenversicherungskunden
Entwicklung von Lösungen zur Optimierung von Basel III Kapital- und Liquiditätsanforderungen

5/2011 – 7/2011

Analysen im Asset-Liability-Management Kontext für unterschiedliche europäische Versicherungskunden:
Optimierung der strategischen und taktischen Asset Allokation hinsichtlich Solvency II Eigenkapitalanforderungen für unterschiedliche Versicherungskunden mittels MATLAB
Entwicklung von Hedgingstrategien für Aktien-, Kredit- und Zinsänderungsrisiken für unterschiedliche europäische Versicherungskunden
Durchführung von Mehrperiodensimulationen zur Entwicklung einer Hedgingstrategien für das Aktien- und Inflationsrisiko für einen Pensionsfonds mittels eines selbstentwickelten Excel-Tools

2/2011 – 4/2011

Strukturierung von Asset-Klassen übergreifenden Produkten für institutionelle Kunden:
Solvency II Analysen und Beratung für unterschiedliche deutsche Versicherungskunden
Strukturierung von kapitalgarantierten Fonds-Produkten
Überprüfung der aufsichtsrechtlichen Zulässigkeit von Kapitalanlageprodukten (Anlageverordnung)

4/2010 – 12/2010

Plausibilisierung eines Internen Modells zur konzernweiten Berechnung der Solvency Capital Requirements (SCR) im Rahmen einer QIS5 Vorbereitung (Solvency II):
Analyse und Plausibilisierung der marktgerechten Bewertung von aktiven und passiven (insbesondere versicherungstechnischen) Bilanzpositionen
Analyse der Auswirkung von Stressszenarien auf die aktiven und passiven (insbesondere versicherungstechnischen) Bilanzpositionen
Abgleich und Abweichungsanalyse von Risikokennzahlen des Internen und des Standardmodells

1/2009 – 3/2010

Umsetzung einer Solvency II (MaRisk) konformen Steuerung der Kapitalanlagen:
Fachliche Konzeption eines Risikobudgetierungsprozesses zur Allokation von Risikokapital für Marktrisiken
Fachliche und technische Konzeption sowie Umsetzung eines Optimierungsalgorithmus für die strategische Asset Allokation mit MATLAB
Analyse und Weiterentwicklung des Kapitalmodells für das ALM des Konzerns (DFA)
Plausibilisierung des Szenario-Generators (Barrie & Hibbert) zur Simulation von Asset Klassen

7/2008 – 12/2008

Konzeption und Umsetzung eines Systems für Messung und Management der Liquiditäts- und Zinsänderungsrisiken für das Risikocontrolling unter Verwendung der Software riskpro und der Global Analysis Database (GADB) von FRSGlobal:
Projektleitung für Teilprojekt riskpro-Parametrisierung
Fachliche und technische Konzeption eines Vorstands-Reportings für die Meldung von Zinsänderungsrisiken
Fachliche und technische Konzeption von Szenariorechnungen und Sensitivitätsanalysen

2/2006 – 6/2008

Konzeption und Umsetzung eines Systems für Messung und Management des Liquiditäts- und Zinsänderungsrisikos im Rahmen der Erfüllung von Basel II-Anforderungen unter Verwendung der Software riskpro und der Global Analysis Database (GADB) von FRSGlobal:
Fachliche und technische Konzeption eines Vorstands-Reportings für die Meldung von Liquiditäts- und Zinsänderungsrisiken
Unterstützung bei der Erstellung von Reports für aufsichtsrechtliche Meldungen
Fachliche und technische Konzeption sowie Umsetzung einer Quantifizierung von GuV-Auswirkungen nach IFRS für die Risikotragfähigkeit

12/2005 – 1/2006

Nachbewertung von exotischen Aktien- und Zinsderivaten für das Interne Modell im Rahmen eines Prüfungsprojekts in Zusammenarbeit mit einer der führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften:
Berechnung von Fair Value und Sensitivitäten von Barrier Optionen
Berechnung von Fair Value und Sensitivitäten von Caps/Floors
Berechnung von Fair Value und Sensitivitäten von Amerikanischen Optionen
Berechnung von Fair Value und Sensitivitäten von Quanto Optionen