Scoring / Rating Experte - Analyse und Programmierung

Als Berater für Risikoanalyse und Betrugserkennung helfe ich dabei, moderne Scoring- und Ratingsysteme einzuführen und zu überwachen, um den Ertrag zu steigern und gesetzliche Auflagen zu erfüllen.

• Risikoanalyse

Ich biete Beratungs- und Implementierungsdienstleistungen an, einschließlich der Entwicklung von Prognosemodellen, der Validierung von Ratingsystemen, sowie der Durchführung von Schulungen.

Ich habe langjährige Erfahrung mit allen Risikokomponenten (PD, LGD, CCF), den EBA Richtlinien und mit einer Vielzahl von Portfolien. Außerdem habe ich im Bereich IFRS9 und im Bereich Betrugsrisiko gearbeitet.

Neben klassischer Scorekarten- bzw. Regressionsmodell-Entwicklung besteht langjährige Erfahrung mit weiteren Methoden aus dem Data Science / Machine Learning Bereich (Decision Tree, Neural Network/Deep Learning, Clustering u.a.).

Ich arbeite oft und gerne mit SAS, SQL, R und Excel. Ich spreche Englisch verhandlungssicher und fließend Französisch.

2022-24: Sparkassen Rating und Risikosysteme, Berlin
Bearbeitung von Feststellungen im Bereich der Verlustschätzungsmethodik.
Mitarbeit in der Erstellung von LGD Downturn und LGD MoC/AppAd Schätzungen für die Institute.
Mitarbeit im Multi-Modell-Multi-Banken Management.

2020: Creditplus, Stuttgart
LGD, LGD Downturn und ELBE Modellierung nach EBA-GL.

2017-19: Deutsche Pfandbriefbank AG, Unterschleißheim, IFRS9 Modellierung, PD Modellentwicklung und Validierung, Public Finance und Commercial Real Estate Portfolien
IFRS9: Mehrjahres-PD-Schätzung, Mehrjahres-Exposure-Schätzung (CCF, Prepayment), Durchführung der jährlichen Validierung über alle Portfolien, PD und LGD Modelle.
Jährliche IRBA PD Modellvalidierungen und Weiterentwicklungen für Shadow Rating Modelle. Portfolien: Länderrating, Gebietskörperschaften, KMU, Finanzinstitutionen, Unternehmen des Öffentlichen Sektors.
Wissenstransfer und Durchführung von Softwareschulungen (SAS BASE/STAT und Makrosprache).


2016: Team Bank AG, Nürnberg, Betrugsfallmanagement (RiskIdent FRIDA, SAS Fraud Framework)
Betrugsscorekartenentwicklung für das e-Commerce Absatzfinanzierungsportfolio.
Betrugsrisikoüberwachung und Serienerkennung für das e-Commerce und das Standardratenkreditportfolio (easyCredit)

2015: Commerzbank AG, Frankfurt, Kreditrisiko-Controlling (Verlustquote, SAS, R, IRBA/SolvV/CRR/MaRisk/KWG)
Validierung des Verlustquotenmodells Firmenkunden, Auswirkungsanalyse Eigenkapital

2013-14: Valovis Bank AG (heute: TARGO), Neu-Isenburg, Kreditrisiko-Controlling (Adressenausfallrisiko , Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustquote, Inanspruchnahme, MS Access, MS Excel, SQL, R, IRBA/SolvV/CRR/MaRisk/KWG)

Scorekartenentwicklung und -überwachung, Cut-Off Optimierung, IRBA PD, LGD und CCF Validierung, Risikobasierte Kundensegmentierung, Händler-Frühwarnsystem, Ausfallreifezeit- und Ertragsscoring
Portfolien: Absatzfinanzierung und Kreditkarten


2012/2013: VR Leasing,Frankfurt, Erstellung eines PD-Modellvalidierungstools

2012/2013: VR Leasing,Frankfurt / Lombard Lizing, Ungarn, Begleitung und Dokumentation der Entwicklung von PD- und LGD-Modellen

2012: Nedbank, Johannesburg, Südafrika, Analyse der PD-Kalibrierungsmethodik zum Zwecke der RWA-Optimierung

2011: Mercedes-Benz Bank, Stuttgart, Datenintegration für die PD und LGD Modellvalidierung in den Fahrzeugfinanzierungs- und Leasingportfolien

2011, 2012, 2013: BHW Bausparkasse (Postbank), Hameln, PD und LGD Modellvalidierung im Baufinanzierungsportfolio

2010: Deutsche Telekom, Bonn, Ausfall – und Betrugsvorhersage, Modellentwicklung und –überwachung, Frühwarnsystem und Profit Scoring

2009: National Australia Group UK, Kreditrisiko Mengengeschäft, Leeds, Validierung von PD, LGD und EAD Modellen für die Basel2 IRB Gewährung

2008: Maybank Malaysien, Interne Revision, PD Modellvalidierung Geschäftskunden

2008: Samlink, Finnland, Kreditrisiko, PD Modellierung Bestandskunden

2007: GHB, Thailand, Kreditrisikoabteilung, Antragsscoringmodell im Bereich
Wohnimmobilienfinanzierung

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