freiberufler Financial Engineering/ OTC Derivate/ strukturierte Finanzprodukte/ Marktdaten/ Matlab/ Xentis/ Business Analyst/ Consulting auf freelance.de

Financial Engineering/ OTC Derivate/ strukturierte Finanzprodukte/ Marktdaten/ Matlab/ Xentis/ Business Analyst/ Consulting

zuletzt online vor 1 Tagen
  • auf Anfrage
  • Frankfurt am Main
  • DACH-Region
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  • 28.02.2024

Kurzvorstellung

Geschäftsführender Gesellschafter: Quant Valuation Services GmbH
Diplom-Wirtschaftsmathematiker mit mehr als 15-jähriger Erfahrung in der Bewertung von komplexen & OTC Derivaten via MatLab.
Experte bei BB, Eikon & six ID
Xentis / BR / Final / WM-EDDy

Qualifikationen

  • Marktdaten / Vendor Management
  • MATLAB / Simulink
  • OTC Derivate
  • Asset management
  • Datawarehouse / DWH
  • Datenanalyse
  • Finanzanalyse
  • Mathematik
  • Python
  • Reporting
  • Risikomanagement (Finan.)
  • SCRUM
  • Xentis / Business Rules / Ratex

Projekt‐ & Berufserfahrung

Freelancer / Projektmitarbeiter
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft, Frankfurt
9/2022 – 2/2023 (6 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

9/2022 – 2/2023

Tätigkeitsbeschreibung

- Testen und Debugging von XENTIS – Finalreports, sowie Export und Import von Final Modulen
- Erstellen und Testen via BR - Designer im Rahmen von WM – EDDY in verschiedenen Xentis Instanzen bzw. Agenden / Ebenen, sowie Export und Import von BR.
- Betroffenheits- und Schnittstellenanalyse von Xentis Feldern im Rahmen von WM – EDDY
- Befüllung von Testfonds mit Beständen im Rahmen von WM – EDDY via Excel Templates
- Ansprechperson für OTC - Produkte

Eingesetzte Qualifikationen

Konzeption (IT), Programming Language One (PL/I, PL1), Qualitätsmanagement / QS / QA (IT)

Geschäftsführender Gesellschafter
Quant Valuation Services GmbH, Frankfurt am Main
10/2018 – offen (5 Jahre, 6 Monate)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

10/2018 – offen

Tätigkeitsbeschreibung

- Valuation Services / Consulting
- Entwicklung von Bewertungsalgorithmen für OTC und strukturierte Derivate, insb. Basket Swaps und illiquide Anleihen
- Implementierung neuer mathematischer Funktionsbibliotheken unter Verwendung von MatLab in die bestehende Infrastruktur
- Modellierung, Bewertung und technische Integration
- Erstellung von Audit- und CF Reports
- Aufbereitung der Marktdaten aus Refinitive/ Eikon und sixID

Eingesetzte Qualifikationen

Asset management, Datawarehouse / DWH, Mathematik, MATLAB / Simulink, Reporting

Projektleiter, Universal-IT Services GmbH (Festanstellung)
Universal Investment GmbH, Frankfurt am Main
3/2013 – 9/2018 (5 Jahre, 7 Monate)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

3/2013 – 9/2018

Tätigkeitsbeschreibung

- Konzeption und Entwicklung des internen Pricing Engine's
- Implementierung neuer mathematischer Funktionsbibliotheken unter Verwendung von MatLab in die bestehende Infrastruktur
- Konzeption der Zinsstrukturkurven zur Bildung der OIS / CSA Diskontierungskurven und Forwardkurven in den gängigen Währungen
- Konzeption zur automatisierten Bereitstellung der Stammdaten aus Xentis zur Einbindung ins DWH
- Automatisierte Befüllung / Änderung der spezifischen Xentis Datenfelder, insbesondere Datenfelder für Wertpapiere via Xentis Templates sowie Kommunikation mit diversen Abteilungen zur Befüllung der Xentis Datenfelder via Xentis Business Regeln
- Konzeption zur automatisierten Bereitstellung der Marktdaten aus Bloomberg, Reuters und UBS-Delta zur Einbindung ins DWH
- Konzeption zur automatisierten Bereitstellung von Audit- und Cash-Flow Reports für OTC-Derivate

Eingesetzte Qualifikationen

Datawarehouse / DWH, Datenanalyse, Finanzanalyse, Mathematik, MATLAB / Simulink

Projektleiter, ValuePrice AG (Festanstellung)
Valueprice AG, Frankfurt am Main
3/2009 – 3/2010 (1 Jahr, 1 Monat)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

3/2009 – 3/2010

Tätigkeitsbeschreibung

- Koordinierung, Entwicklung und Dokumentation unter LaTeX
- Implementierung des Libor Markt Modells unter MatLab als Standard Modell zur Bewertung von strukturierten Fixed Income Derivaten

Eingesetzte Qualifikationen

Finanzanalyse, Mathematik, Datawarehouse / DWH, Datenanalyse

Zertifikate

Online Kursbescheinigung - Python
2019
Simulation zeitstetiger Zinsdynamik unter Verwendung von MatLab
2006

Ausbildung

Wirtschaftsmathematik
Diplom-Wirtschaftsmathematiker
2009
Siegen

Über mich

Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche verfüge ich über Berufs/Projekterfahrung in den folgenden Bereichen:

- Projektleiter AllEGrho: Konzeption, Entwicklung und Aufbau eines internen Pricing Engine's.

- Entwicklung, Programmierung und Optimierung von Bewertungsalgorithmen für z.B. Credit Default Swaps, Inflation Swaps, CDS Recovery Swaps unter Verwendung von MatLab, sowie für strukturierte Optionen / Swaptions

- Konzeption und Programmierung von Volatilitätsmodellen, wie z.B. Vanna - Volga Modell

- Konzeption Audit- und Cash-Flow Reports für die OTC-Derivate

- Inhouse Consultant für die Entwicklung und Integration der Bewertungsmodelle in das
firmeneigene IT-System FIPCA (Financial Instruments Pricing and Calculation Application)

- Konzeption, Modellierung und Bewertung von strukturierten Produkten im Fixed Income Bereich (Hull-White Modell, Black-Derman-Toy Modell, Black-Karasinski Modell) unter Verwendung von MatLab

Weitere Kenntnisse

- Abschluss: Diplom-Wirtschaftsmathematiker
- Schwerpunkte: Finanzmathematik, Ökonometrie und Stochastik
- Diplomarbeitsthema: Analyse, Modellierung und Implementierung der Zinsstrukturkurve auf Basis des Vasicek-Modells zur Prognoseverwendbarkeit der zukünftigen Zinsstrukturkurvenentwicklung am Kapitalmarkt.

Persönliche Daten

Sprache
  • Türkisch (Muttersprache)
  • Englisch (Gut)
Reisebereitschaft
DACH-Region
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
Home-Office
bevorzugt
Profilaufrufe
1837
Berufserfahrung
15 Jahre und 7 Monate (seit 08/2008)
Projektleitung
11 Jahre

Kontaktdaten

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