Financial Engineering/ OTC Derivate/ Marktdaten/ Matlab/ Xentis/ Business Analyst/ Consulting
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- 30.11.2023
Kurzvorstellung
Diplom-Wirtschaftsmathematiker mit mehr als 15-jähriger Erfahrung in der Bewertung von komplexen & OTC Derivaten via MatLab.
Experte bei BB, Eikon & six ID
Xentis / BR / Final / WM-EDDy
Qualifikationen
Projekt‐ & Berufserfahrung
9/2022 – 2/2023
Tätigkeitsbeschreibung
- Testen und Debugging von XENTIS – Finalreports, sowie Export und Import von Final Modulen
- Erstellen und Testen via BR - Designer im Rahmen von WM – EDDY in verschiedenen Xentis Instanzen bzw. Agenden / Ebenen, sowie Export und Import von BR.
- Betroffenheits- und Schnittstellenanalyse von Xentis Feldern im Rahmen von WM – EDDY
- Befüllung von Testfonds mit Beständen im Rahmen von WM – EDDY via Excel Templates
- Ansprechperson für OTC - Produkte
Konzeption (IT), Programming Language One (PL/I, PL1), Qualitätsmanagement / QS / QA (IT)
10/2018 – offen
Tätigkeitsbeschreibung
- Entwicklung und Programmierung der eigenen Pricing Engine und DWH
- Bewertung von OTC und komplexen Produkten und Wertpapieren
- Aufbereitung der Marktdaten aus Refinitive/ Eikon, sixID und Bloomberg
Asset management, Datawarehouse / DWH, Mathematik, MATLAB / Simulink, Reporting
3/2013 – 9/2018
Tätigkeitsbeschreibung
- Konzeption und Entwicklung des internen Pricing Engine's
- Implementierung neuer mathematischer Funktionsbibliotheken unter Verwendung von MatLab in die bestehende Infrastruktur
- Konzeption der Zinsstrukturkurven zur Bildung der OIS / CSA Diskontierungskurven und Forwardkurven in den gängigen Währungen
- Konzeption zur automatisierten Bereitstellung der Stammdaten aus Xentis zur Einbindung ins DWH
- Automatisierte Befüllung / Änderung der spezifischen Xentis Datenfelder, insbesondere Datenfelder für Wertpapiere via Xentis Templates sowie Kommunikation mit diversen Abteilungen zur Befüllung der Xentis Datenfelder via Xentis Business Regeln
- Konzeption zur automatisierten Bereitstellung der Marktdaten aus Bloomberg, Reuters und UBS-Delta zur Einbindung ins DWH
- Konzeption zur automatisierten Bereitstellung von Audit- und Cash-Flow Reports für OTC-Derivate
Datawarehouse / DWH, Datenanalyse, Finanzanalyse, Mathematik, MATLAB / Simulink
3/2009 – 3/2010
Tätigkeitsbeschreibung
- Koordinierung, Entwicklung und Dokumentation unter LaTeX
- Implementierung des Libor Markt Modells unter MatLab als Standard Modell zur Bewertung von strukturierten Fixed Income Derivaten
Finanzanalyse, Mathematik, Datawarehouse / DWH, Datenanalyse
Zertifikate
Ausbildung
Siegen
Über mich
- Projektleiter AllEGrho: Konzeption, Entwicklung und Aufbau eines internen Pricing Engine's.
- Entwicklung, Programmierung und Optimierung von Bewertungsalgorithmen für z.B. Credit Default Swaps, Inflation Swaps, CDS Recovery Swaps unter Verwendung von MatLab, sowie für strukturierte Optionen / Swaptions
- Konzeption und Programmierung von Volatilitätsmodellen, wie z.B. Vanna - Volga Modell
- Konzeption Audit- und Cash-Flow Reports für die OTC-Derivate
- Inhouse Consultant für die Entwicklung und Integration der Bewertungsmodelle in das
firmeneigene IT-System FIPCA (Financial Instruments Pricing and Calculation Application)
- Konzeption, Modellierung und Bewertung von strukturierten Produkten im Fixed Income Bereich (Hull-White Modell, Black-Derman-Toy Modell, Black-Karasinski Modell) unter Verwendung von MatLab
Weitere Kenntnisse
- Schwerpunkte: Finanzmathematik, Ökonometrie und Stochastik
- Diplomarbeitsthema: Analyse, Modellierung und Implementierung der Zinsstrukturkurve auf Basis des Vasicek-Modells zur Prognoseverwendbarkeit der zukünftigen Zinsstrukturkurvenentwicklung am Kapitalmarkt.
Persönliche Daten
- Türkisch (Muttersprache)
- Englisch (Gut)
- Europäische Union
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