Senior Risk Consultant und Projektleiter

11/2020 – 7/2021

-Analyse der Methodological Notes und EZB-Vorlagen für den EBA-Stresstest
- Erfassung der Ressourcenbedarfe in den relevanten Fachbereichen
- Ermittlung der Budgetbedarfe für die Durchführung des Stresstests
- Planung und Koordination der Datensammlung für ADC und FDCs
- Analyse und Erstellung von Entscheidungsvorlagen für das Senior Management
- Zentraler Ansprechpartner für das Joint Supervisory Team (JST) sowie die verschiedenen Fachbereiche
- Aufbereitung der "Explains" im Rahmen des "Comply or Explain" Prozesses
- Fachliche Sicherung der Ergebnisse für RWA, operative Risiken (OpRisk), Credit Valuation Adjustment (CVA), Kapital, Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) usw.
- Qualitätssicherung der "Explanatory Note"
- Präsentation der Ergebnisse und Erläuterung der Resultate vor dem Senior Management
- Vorbereitung der Pressekommunikation

Bankwesen (allg.), Basel II / Basel III, Finanzen (allg.), International Financial Reporting Standards (IFRS), Meldewesen (Bank), Risikomanagement (Finan.)

7/2020 – 12/2020

- Analyse der bestehenden Infrastruktur
- Erfassung der fachlichen und technischen Anforderungen des Fachbereichs
- Durchführung einer Benchmark-Analyse
- Auswahl von drei möglichen IT-Lösungen gemäß den Anforderungen von IT und Fachbereich
- Entwicklung von Entscheidungsvorlagen für die Auswahl der Lösung
- Erstellung des Grobkonzepts

Diese Aufgaben verdeutlichen die Schritte meiner Beteiligung an einer Konzeptstudie zur Entwicklung eines neuen Rechenkerns für Stresstests. Von der Analyse der aktuellen Situation über die Identifizierung von Anforderungen bis hin zur Auswahl und Konzeptentwicklung bin ich maßgeblich an der Planung und Entwicklung beteiligt.

Konzeption (IT)

7/2020 – 12/2020

Operative Aufgaben:

- Erstellung des Projektauftrags
- Projektplanung
- Vorbereitung und Durchführung der Qualitätssicherungstermine (QS Termine)
- Vorbereitung der Projektabschlussdokumentation

Fachliche Aufgaben:

- Durchführung der Prozessanalyse
- Dokumentation des aktuellen Prozesses
- Entwicklung möglicher technischer Lösungen zur Prozessoptimierung
- Durchführung einer Kosten-Nutzen-Analyse für die technischen Verbesserungen
- Umsetzung der ausgewählten technischen Lösungen
- Erarbeitung möglicher fachlicher Verbesserungen
- Analyse der fachlichen Verbesserungen und Erstellung von Entscheidungsvorlagen
- Umsetzung der fachlichen Verbesserungen

Diese Aufgaben verdeutlichen meine Rolle in einem Projekt zur Prozessoptimierung für die RWA-Berechnungen im Stresstest. Sowohl operative als auch fachliche Aufgaben sind Teil meiner Verantwortlichkeiten, um den Prozess effizienter zu gestalten und die Berechnungszeiten zu verkürzen.

ABACUS/DaVinci, Bankwesen (allg.), Basel II / Basel III, International Financial Reporting Standards (IFRS)

3/2020 – 9/2020

- Analyse der Anforderungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA)
- Ausarbeitung von Vorschlägen für die Szenarienintegration
- Berechnung des adversen Szenarios
- Abstimmung der berechneten Ergebnisse mit dem Senior Management

Diese Aufgaben beschreiben meine Rolle als Projektmitarbeiter bei der Integration adverser Szenarien in den Kapitalplanungsprozess. Von der Anforderungsanalyse bis zur Abstimmung der Ergebnisse mit dem Senior Management spiele ich eine wichtige Rolle in der Gewährleistung einer reibungslosen Integration.

International Financial Reporting Standards (IFRS)

1/2020 – 6/2020

- Analyse der Data Governance Anforderungen
- Erstellung einer GAP-Analyse
- Ausarbeitung von Maßnahmenpaketen zur Schließung der identifizierten Lücken (GAPs)
- Abstimmung der vorgeschlagenen Maßnahmen
- Koordination der Umsetzung von Maßnahmen
- Selbständige Umsetzung ausgewählter Maßnahmen
- Dokumentation der Umsetzungsschritte und Ergebnisse
- Durchführung der Selbsteinschätzung zur Erfüllung der Data Governance Anforderungen

Basel II / Basel III, Finanzen (allg.), Risikomanagement (Finan.)

4/2019 – 12/2019

-Analyse der Anforderungen aus dem Leitfaden der Europäischen Zentralbank (EZB) zur ICAAP
-Erstellung von GAP-Analyse
-Ausarbeitung von Umsetzungsvorschlägen
-Abstimmung der Umsetzungsvorschläge mit dem Senior Management

Bankwesen (allg.), Risikomanagement (Finan.)

1/2019 – 12/2022

- Prozessplanung für die Stresstestberichterstellung
- Analyse und Prüfung der Zulieferungen von Daten
- Durchführung der Berechnungen für den Bericht
- Analyse der Ergebnisse und deren Bewertung
- Kommentierung der Ergebnisse im Bericht
- Überwachung neuer regulatorischer Anforderungen und Integration in das Reporting
- Durchführung weiterer methodischer Verbesserungen
- Prozessoptimierung durch Automatisierung, z.B. automatische Reporterstellung in Tableau
- Erstellung der Datenqualitäts-Berichte gemäß BCBS 239 und Data Governance-Anforderungen
- Beurteilung der MaRisk und EBA-Anforderungen in Bezug auf den Stresstestbericht

Diese Verantwortlichkeiten zeigen meine Rolle als Hauptverantwortlicher für die regelmäßige Erstellung des Stresstestberichts. Von der Planung bis zur Umsetzung, Analyse, Bewertung, Kommentierung und Einhaltung der regulatorischen Anforderungen übernehme ich eine Schlüsselrolle in diesem Prozess.

Bankwesen (allg.), Meldewesen (Bank), Risikomanagement (Finan.), Reporting

1/2019 – 5/2019

Übernahme der Qualitätsicherungsrolle für die Umsetzung

- Analyse der Anforderungen
- Beurteilung der Umsetzung
- Überführung des Prozesses in die Linie, einschließlich notwendiger Dokumentation
- Erstellung des ersten produktiven Reports

In dieser Rolle sorge ich dafür, dass die Umsetzung den Anforderungen entspricht und reibungslos in die operative Linie integriert wird. Dies umfasst die Überwachung der Umsetzung, die Sicherstellung der notwendigen Dokumentation und die Erstellung des ersten produktiven Reports, um sicherzustellen, dass die Qualitätsstandards erfüllt werden.

Bankwesen (allg.), Projekt - Berichtswesen, Reporting, Risikomanagement (Finan.)

1/2018 – 12/2018

- Erfassen der Anforderungen für Issuer Risk, Settlement Risk und Pre Deal Limit Checks in neuer IT-Umgebung
- Bewertung der bestehenden Prozesse und Ermittlung von Schwachstellen
- Auswahl der passenden IT-Infrastruktur und Technologie
- Erstellung eines groben Umsetzungskonzepts und Abstimmung mit Beteiligten
- Schätzung des Aufwands für die Umsetzung
- Erarbeitung eines detaillierten Umsetzungsplans

Bankwesen (allg.), Java (allg.), Murex (allg.), Risikoanalyse, Risikomanagement (Finan.)

7/2016 – 12/2017

Organisatorische Aufgaben:

Steuerung des Projektteams: Koordination von 5 Fachmitarbeitern und 6 IT-Mitarbeitern.
Stakeholder-Management: Gewährleistung einer effizienten Kommunikation und Abstimmung zwischen IT, Kredit- und Handelseinheiten.
Projektplanung und -steuerung: Festlegung von Milestones, Überwachung des Projektfortschritts und Sicherstellung, dass der Projektzeitplan eingehalten wird.
Risikomanagement: Identifikation, Analyse und Kontrolle von Risiken, die während der Projektlaufzeit auftreten könnten.

Fachaufgaben:
Exposure Aggregation: Klarstellung und Präzisierung von Methoden zur Aggregation von Exposures.
Collateral Simulation: Erarbeitung der Methodik zur Simulation von Sicherheiten (Collaterals) im Derivatekontext.
Integration CCP-Geschäfte: Berücksichtigung der CCP Geschäft in der Portfolio Simulation (Central Counterparty, CCP).
Limitanpassung: Entwicklung einer Methodik zur Anpassung von Limits für über 1000 Kontrahenten an einem Tag.
Modelparametrisierung: Feinabstimmung und Anpassung der Modellparametrisirung.
Schulungen: Konzeption und Durchführung von Schulungsprogrammen für betroffene Einheiten, um das Verständnis und die Anwendung der entwickelten Methoden zu gewährleisten.

Bankwesen (allg.), Projektmanagement, Risikomanagement (Finan.)

9/2015 – 6/2016

Organisatorische Aufgaben:

Steuerung des Projektteams: Koordination und Führung eines interdisziplinären Teams, das aus Fachexperten und IT-Spezialisten besteht, um sicherzustellen, dass Projektziele erreicht werden.
Stakeholder-Management: Pflege der Beziehungen zu den Hauptinteressengruppen aus den Bereichen Handel, Kredit und Risikocontrolling. Sicherstellung einer effizienten Kommunikation und Abstimmung, um die Erwartungen aller Beteiligten zu erfüllen.
Projektplanung und -steuerung: Entwicklung eines strukturierten Projektzeitplans, Festlegung von Meilensteinen und regelmäßiges Monitoring des Fortschritts im Vergleich zum geplanten Zeitrahmen.
Risikomanagement: Identifikation potenzieller Projektrisiken, Bewertung ihrer Auswirkungen und Erarbeitung von Strategien zur Risikominderung.

Fachaufgaben:

Analyse der bestehenden Anforderungen: Tiefgehende Untersuchung der aktuellen Anforderungen und Bedürfnisse der Bereiche Handel, Kredit und Risikocontrolling in Bezug auf Portfolio Simulation.
Aufbereitung der Make-or-Buy-Entscheidung: Bewertung der Vor- und Nachteile des Eigenbaus einer Lösung im Vergleich zum Kauf einer bestehenden Softwarelösung. Dies beinhaltet auch eine Kosten-Nutzen-Analyse.
Mitwirkung bei der Erstellung des Grobkonzepts: Zusammenarbeit mit den Fachexperten und IT-Spezialisten, um ein vorläufiges Konzept für die Implementierung der Portfolio Simulation zu entwickeln.
Analyse der regulatorischen Anforderungen: Untersuchung der gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen, die für die Implementierung und den Betrieb einer Portfolio Simulation relevant sind. Sicherstellung, dass das Projekt alle regulatorischen Vorgaben erfüllt

Bankwesen (allg.), Projektmanagement (IT), Risikomanagement (Finan.)

1/2015 – 8/2015

Arbeitskoordination: Effiziente Verteilung von Aufgaben und Projekten.
Planung: Erstellung und Pflege eines Arbeitsplans.
Qualitätssicherung: Überwachung der Arbeitsergebnisse.
Abstimmung mit Abteilungsleiter: Regelmäßige Updates und Abstimmung.
Zentraler Ansprechpartner: Hauptkontakt für andere Abteilungen.
Prozesssicherung: Gewährleistung, dass alle standardisierten und wiederkehrenden Prozesse und Aktivitäten des Collateral Managements routinemäßig und effizient durchgeführt werden
Beurteilungsgespräche: Vorbereitung und Durchführung von Mitarbeiterbewertungen.

Bankwesen (allg.), Risikomanagement (Finan.)

11/2009 – 5/2010

Aufbau einer Datenbank für Margin Call Berechnung für Security Financing Geschäfte
-Konzeption und Implementierung einer Access-Datenbank für Margin Calls bei Repo- und Security-Financing-Geschäften.
-Erstellung des Fachkonzepts sowie detaillierter Prozessbeschreibungen unter Berücksichtigung von Anforderungen aus Front- und Backoffice-Systemen.
-Ausarbeitung von Mapping-Regeln zur Integration heterogener Datenbestände.
-Entwicklung eines umfassenden Datenmodells für die Bewertungsdatenbank.
-Definition und Umsetzung der Bewertungsroutinen der Einzelgeschäfte sowie Margin Calls unter Verwendung von VBA-Programmierung gemäß den Besicherungsvereinbarungen.
-Überführung der entwickelten Datenbank in die Linie mit umfassender Schulung und Dokumentation.

Access, Datenbankentwicklung, Datenmodellierung, ISDA, Mxg 2000 (Murex), Risikomanagement (Finan.), Treasury, VBA (Visual Basic for Applications), Wertpapierhandel