Erfahrener Berater im Bereich Kapitalanlage

10/2019 – 6/2020

Systemmigration im Bereich Anlagegrenzprüfung von SCDs Compliance Manager zu Avaloqs Banking System

-Testdurchführung der Regeln, die regulatorische und vertragliche Vorgaben an Investmentfonds in ABS abbilden. Schwer­punkte: KAGB, DerivateV und Immobilienfonds. Gegen Ende des Projektes Kodierung diverser Regeln.
Ergebnis ist die termingerechte Inproduktionsnahme der automatisierten Anlagegrenz­prüfung in ABS.

-Koordination bereichsübergreifender Fragestellungen, Erarbeiten von Lösungen und Optimieren von Arbeitsabläufen sowie Schnittstellen
Ergebnisse sind die Gestaltung effizienter Prozesse z.B. zwischen Dienst­leister und Verwahrstelle sowie zur Umsetzung nicht automatisier­barer Regelprüfungen

-Operative Durchführung der Marktrisikoprüfung (DerivateV §5 – 22) sowie der Anlagegrenzprüfung regulatorischer und vertraglicher Vorgaben an Investmentfonds in SCDs Compliance Manager, letzteres stellvertretend
Kundennutzen ist die Sicherstellung der ständigen Prüfung der Vorgaben an Investmentfonds.

Asset management, Risikomanagement (Finan.), Testing (IT)

6/2018 – 9/2019

Anlagegrenzprüfung: Verantwortung, Durchführung sowie fachliche Führung neuer Mitarbeiter

- Operative Durchführung und Verantwortung der Anlagegrenzprüfung aller Investmentfonds (dt. und lux. Recht). Siehe das vorherige Projekt.

- Ansprechpartner für Fragen bzgl. regulatorischer, vertraglicher und interner Vorgaben sowie Analyse vertraglicher und interner Vorgaben zur Regel­odierung.
Ergebnisse sind die Unterstützung bei Fonds­neuauflagen und -schließungen sowie Vertrags­änderungen, die Realisierung von Effizenz­steigerungen durch die Nutzung neuer Funktionalitäten (Releasewechsel) und Verbesserungen bestehender Behelfslösungen (work-arounds).

- Einarbeitung und fachliche Führung zweier Mitarbeiter. Ergebnis ist die Sicherung meiner Nachfolge

- Analyse und Umsetzung von Nachhaltigkeitskriterien (ESG)
Ergebnisse sind Exceltabellen zur periodischen Prüfung hins. Krtierienänderungen sowie Emittentenlisten zur automatisierten Prüfung im Grenzprüfungssystem.

- Verwaltung von Brokern und Kontrahenten für Insourcingmandate
Gewinn ist die Unterstützung der weltweit verteilten Trading Desks.

- Durchführung neuer Instrumentenprozesse aus Sicht der Anlagegrenz­prüfung; Neue Instrumente waren „non-deliverable forwards“ (NDF) und Swaps (NDS), „credit default swaps“ (CDS), Varianz- und Vola­swaps
Gewinnne sind die Erschließung neuer Performance­quellen und Risiko­steuerungsmöglichkeiten.

Asset management, Risikomanagement (Finan.)

6/2017 – 5/2018

Systemmigration im Bereich Anlagegrenzprüfung (engl. investment compliance) von Blackrocks Aladdin zu IBM's Operational Decision Center

- Überarbeitung gesetzlicher Bestimmungen (KAGB, DVO, InvStG), Analyse vertrag­licher Anlagegrenzen (Prospekt, AAB, BAB, ARL) und interner Regeln wie die Hedge Policy
Ergebnisse sind ein Fach- und Testkonzept, die Begleitung der Kodierung, Testdurchführung, Gestaltung effizienter Prozesse z.B. zur Umgehung nicht automatisierbarer Regelprüfungen

- Unterstützung des Projektmanagments mit Bedarfsanalysen, Festlegung von Arbeitspaketen, Meilen­stein­- und Ressourcenplanung sowie regel­mäßigem Berichten der Projektergebnisse

- Operative Durchführung der Anlagegrenzprüfung ­während des „Go Live“, als Urlaubsvertretung und später als Interims Manager (Siehe das nächste Projekt)
Gewinne sind die Unter­stützung der Fonds­manage­r bei Hedge- & Investmententscheidungen, die durchgehende Aufrechterhaltung des Handels­betriebes, die Sicher­stellung der ständigen Erfüllung regulatorischer, vertraglicher und interner Vorgaben.

Asset management, Risikomanagement (Finan.), SQL

7/2016 – 11/2016

-Kapitalanlage: Erstellung von Marktanalysen (Bloomberg, Broker) und Portfolio­analysen (UBS Delta) sowie Auswirkungsanalysen auf Solvency Capital Requirement (SCR); Ergebnisse: Entscheidungsvorlagen für Investments

-Kapital­allokation: Portfolio-Optimierung hins. SCR, Planung, Konstruktion und Berechnung von Stresss­zenarien (UBS Delta), Mitwirkung bei der Erstellung der SCR-Projektions­rechnungen (GDV Branchen­simulations­modell); Ergebnis­se: Strategischer Kapital­allokations­vorschlag, SCR-Optimierung (Excel)

-Performance- & Risikoanalyse: Gestaltung, Abstimmung und Prototyping von Berichten (UBS Delta); Ergebnisse: Monatlicher Bericht für den Gesamt­vorstand, wöchentlicher Fixed Income Bericht für Chief Investment Officer, SCR-Bericht für Aktuariat

-Investmentprozesse: Überarbeitung, teilweise Neugestaltung, Abstimmung; Ergebnisse: Anlage­richtlinie, Dokumentation des Credit Risk Assessment Prozesses

Asset management, Risikomanagement (Finan.), Investition / Desinvestition, Versicherungen (allg.)

5/2016 – 5/2016

-Fachliche Prüfung der Berechnungslogiken für die Risikotreiber alternativer Invest­ments (Hedge Fonds, Private Equity, Immobilien) und Qualitäts­sicherung der Daten mittels statistischer Analysen (Excel)

-Qualitätssicherung der neuen Daten aus der Umstellung der Marktdaten­versorgung für Zinsoptionen (Excel)

-Impaktanalyse auf das Marktrisiko (IBM Algorithmics RiskWatch)

Asset management, Risikomanagement (Finan.)

9/2015 – 2/2016

-Analyse regulatorischer Anforderungen (InvFG 2011), ggf. Interpretation, und Kodierung in MIG21 Admin. Ergebnis: AT-LawCard©

-Migration von MIG21:
(1) Erstellung von Gap-Analysen z.B. hins. aktuell automatisch geprüfter gesetzlicher Regeln und der vom Gesetzgeber geforderten Regeln für die Schweiz (KAG, KKV); Ergebnis: Aktualisierung der automatischen Regelprüfung

(2) Anpassung der bestehenden deutschen gesetzlichen Regelprüfung (KAGB, DerivateV) an die neuen Funktionalitäten und Standards von MIG21; Ergebnisse: Methodenverfeinerung und Effizienssteigerung

(3) Vereinheitlichung der Berichte hins. Inhalt, Lay-out, und Sprache, Abstimmung mit Berichterstellern, sowie Überzeugung aller Beteiligten; Ergebnis: Berichterstellung und Versandt durch eine zentrale Stelle

(4) Ausarbeitung eines Testkonzepts inkl. des Designs der Test­fälle, Abstimmung insbesondere mit Auftraggeber und dessen Kunden, Ergebnis: Testkonzept

SQL, Testdesign (IT), Risikomanagement (Finan.), Deposit Management

2/2015 – 6/2015

Integration von Fonds der Eigenanlage (Treasury) von Banken in die Risiko­steuerung, periodische und wertorientierte Risikotragfähigkeit, Kapitalallokation, Stresstests sowie Limitsysteme zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen (u.a. MaRisk)

-Projektleitung mit 1½ Mitarbeitern

-Koordination der Interessen von Banken, Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGen) und Beratern

-Qualitätssicherung der von den Beratern erstellten fachlichen Dokumen­tation, sowie der fachlichen Beschreibung der Datenlieferschnittstelle

-Vorbereitung und Moderation der Projektsitzungen

-Vertretung des Projekts in Gremien

-Abstimmung mit anderen Projekten

-Vorbereitung der Unterlagen für das Aufsichtsgespräch

Schnittstellenentwicklung, Projektmanagement - Risikomanagement, Risikomanagement (Finan.)

4/2014 – 10/2014

-Überarbeitung des Schnittstellenfachkonzeptes zwischen Simcorp Dimension (SCD) und Kreditportfoliomodell

-Koordination von vier Kollegen mit den Aufgaben Verarbeitungs-Program­mierung, Anwendungs-Programmierung, Testkonzepterstellung (2-3 Tage/Woche), bzw. allgemeine Unterstützung

-Begleitung der Umsetzung, Testdurchführung (HP Quality Center),

-Prozessmanagement inkl. Personalbedarfsermittlung

-Vorbereitung und Durchführung von Workshops

-Einarbeitung in Schnittstellebetreuung

-Ergebnis: Behebung von Prüfungsfeststellungen zu „capital requirements regulation and directive“ (CRR/CRD IV)

Projektmanagement (IT), Testmanagement / Testkoordination (IT), Schnittstellenentwicklung, Risikomanagement (Finan.)

1/2013 – 3/2014

-Entwicklung einer Anwendung zur Steuerung von Aktienfonds insbesondere „Relative Value“ Analysis von Aktien, Optimierung, sowie Risiko- und Performanceberechnung (Excel/VBA, Matlab)

-Aufbau einer Datenbank für historische Markt- und Firmendaten (mySQL)

-Entwicklung und Dokumentation des Investmentprozesses sowie dessen Vorstellung bei Seedkapitalgebern

-Dokumentation und Präsentation des Investmentprozesses bei der Kundenakquise, Unterstützung bei „request for proposal“

-Fondsmanagement: Kapitalmarkt- und Firmenanalyse, Bereitung von Investmentvorschlägen, Periodische Erstellung von Risiko- und Performanceberichten für Anleger und Geschäftsinhaber

mySQL, MATLAB / Simulink, Asset management, Wertpapierhandel