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Business Analyst / Developer

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  • 60486 Frankfurt am Main
  • DACH-Region
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  • 15.03.2024

Kurzvorstellung

Business Analyst / Consultant für Liquidity Risk, Counterparty Risk und Handelssysteme (z.B. Front Arena )

Qualifikationen

  • bcbs 239
  • Business Intelligence (BI)
  • Confluence (Atlassian)
  • Datawarehouse / DWH
  • Jira
  • Kanban (Softwareentwicklung)
  • Oracle (allg.)
  • Pandas DataFrame
  • Python
  • Reporting
  • Requirement Analyse
  • Risikomanagement (Finan.)
  • SAP Crystal Reports
  • SCRUM
  • SQL
  • Sybase
  • VBA (Visual Basic for Applications)

Projekt‐ & Berufserfahrung

Business Analyst Liquidity Risk
Commerzbank Frankfurt, Frankfurt
1/2023 – offen (1 Jahr, 4 Monate)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

1/2023 – offen

Tätigkeitsbeschreibung

Umsetzung von JST Findings für Liqui Risk Cluster als Business Analyst.
- Vorbereitung von Data Quality Measures für Liqui DB Daten auf DQ Dashboard: Abstimmung Zielbild mit den involvierten Fachbereichen, Datenmodellierung, Dokumentation (Jira, Confluence)
- Reconcilliation zwischen LiquiDB und Finance: Abstimmung Zielbild mit den Fachbereichen aus Liqui und Finance, Datenmodellierung (Tabellen, Views), Dokumentation (Spezifikation, Jira, Confluence)
Hochautomatisierte prototypische Umsetzung in Python Pandas und Oracle: Sammlung der Daten auf Oracle DB, Durchführung Abgleich, Erzeugung der Abgleichsreports auf Positionsebene je Liefersystem / Assetklasse, High Level Reports, Entwicklung von Startegien zur Kennzeichnung von systematischen Missmatches

Eingesetzte Qualifikationen

Confluence (Atlassian), Jira, Pandas DataFrame, SQL

Business Analyst / Python Entwickler (Teilzeit)
Quant. Asset Management der Dekabank, Frankfurt, Frankfurt
3/2022 – 9/2023 (1 Jahr, 7 Monate)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

3/2022 – 9/2023

Tätigkeitsbeschreibung

Analysen mittels SQL (MS SQL Server Mgmt Studio) und Python (Jupyter) der Quant DB, welche relevante Daten (Wertpapiere, Preise, Portfolien, Fonds, …) des quantitativen Asset Managements der Deka bereitstellt. Data Cleansing & Update des Fondsreportings. Implementierung von Simulationsläufen zur Ermittlung der Werte der Portfolios (zzgl. stat. Auswertungen)
Einführung von Apache Parquet via Python Pandas zwecks performanter Analyse in Jupyter von großen Portfolio-, Kunden- und Kontodaten für Zukunftsplan und BeVestor. Anbindung weiterer Datenquellen, Abstimmung der Requirements, Umsetzung der Setup- und Analysefunktionen, Präsentation & Dokumentation.

Eingesetzte Qualifikationen

Pandas DataFrame, Python

Business Data Analyst
S-Broker, Wiesbaden
1/2019 – 12/2021 (3 Jahre)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

1/2019 – 12/2021

Tätigkeitsbeschreibung

Überarbeitung des Reportings von Finanzen und Controlling, zur Verlagerung von Access Reports in das Oracle DWH und in den Microsoft SQL Server. Weitere Themen, u.a.
Neuentwicklung einer Zuwendungsdatenbank in VBA / SQL zwecks Verbundreporting.
Analysen an Geschäfts- und Kundendaten mittels Python und SQL zur Klassifikation / Früherkennung von Kundenabwanderung.

Eingesetzte Qualifikationen

Oracle (allg.), Pandas DataFrame, Python, SQL, VBA (Visual Basic for Applications)

Front Arena / Python Developer (Teilzeit)
Dekabank, Frankfurt
10/2018 – 12/2023 (5 Jahre, 3 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

10/2018 – 12/2023

Tätigkeitsbeschreibung

Mitarbeit im Front Arena Releasewechsel auf Version 2017.4: Test und Dokumentation der Funktionalitäten in den Hauptapplikationen des Handels (Trade- und Instrumentmasken des versch. Gattungen sowie Nutzung von PACE zwecks Performancegewinn).
Erweiterung der Geschäftsdatenschnittstelle tibico2fa um BondForwards, InflationSwaps und VarianceSwaps; Updates an TotalReturnSwaps und CreditDefaultSwaps: Import von Geschäfts- und Instrumentdaten aus XML Dateien nach Front Arena mittels den Funktionsbibliotheken ACM und AEL / Python. Abstimmung mit der OTC Derivateabwicklung zur korrekten Anlage der Objekte in Front Arena. Implementierung der Requirements, Test und Rollout.

Eingesetzte Qualifikationen

Python, Sybase

Business Analyst für RiskVision / Cpty Risk
Dekabank, Frankfurt
1/2018 – 12/2023 (6 Jahre)
Banken
Tätigkeitszeitraum

1/2018 – 12/2023

Tätigkeitsbeschreibung

Mitarbeit im IT Team von Cpty Risk. Restrukturierung des Reportings für die Fachseite zur Extraktion von Fachlogik aus den Reporting Engines. Implementierung der Fachlogik in der Sybase Datenbank zwecks Performanz, Transparenz und Historisierung. Außerdem Update und Harmonisierung des Datenhaushaltes im Allgemeinen. Abstimmung der Ergebnisse sowie Begleitung der Fachtests und des Rollouts.
Neuentwicklung von Reports in SAP BI / Crystal Reports, zwecks (aggregierter) Anzeige von Limit / Exposure diverser Kunden (bzw. Portfolien).
Erstellung von ad hoc Analysen mittels SQL / Python.

Eingesetzte Qualifikationen

Business Intelligence (BI), Python, SAP Crystal Reports, SQL

Business Analyst Counterparty Risk
Commerzbank AG, Frankfurt
7/2015 – 12/2017 (2 Jahre, 6 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

7/2015 – 12/2017

Tätigkeitsbeschreibung

Koordination zwischen dem Fachbereich und IT für verschiedene Teilprojekte.
Hauptthema war Neuimplementierung einer Geschäftsdatendatenbank für Handelsprodukte (Bonds, MM, IRD, CD, usw.), welche als zentrale und umfassende Datenquelle für relevante Risikobereiche aufgesetzt wird (Cpty-, Liqui- und Marketrisk). Daraus resultierend vollständige Überarbeitung von Schnittstellen und ETL Prozessen des Data Warehouse. Hierbei mussten die Gegebenheiten der neuen Datenquellen mit den Requirements der Abnehmer einvernehmlich in abgestimmte Fachkonzepte gebracht werden. Die nachfolgende Implementierung wurde bis zum Abnahmetest begleitet und unterstützt.
Neben den Dokumentationstools (Word, PPT, HPQC, TFS) wurden auch Werkzeuge zur Datenanalyse (Excel, JDIFF, SQL Developer bzw. AquaDataStudio und R) eingesetzt.

Eingesetzte Qualifikationen

SQL, Sybase, Kanban (Softwareentwicklung), SCRUM

Business Analyst Liquidity Risk
Commerzbank AG, Frankfurt
1/2012 – 6/2015 (3 Jahre, 6 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

1/2012 – 6/2015

Tätigkeitsbeschreibung

Aufbau einer neuen Liquidity-DB als Datentopf des BI Tools ActivePivot: Vereinheitlichung und Erweiterung der Datenversorgung (statische Daten, Geschäftsdaten und Marktdaten) für die Liquiditätsablaufbilanz (LAB) und das Fundstransferpricing (FTP) bzw. Liquidity Cost Allocation (LCA) zu Reportingzwecken sowie zur Berechnung von Basel 3 Kenngrößen HLA-Klassifikation und Liquidity Cover Ratio (LCR).
Analyse von großen Datenbeständen mittels SQL und Excel zum Aufbau des Financial Data Warehouse welches regelmäßig unterschiedliche Datafeeds extrahiert und ins gemeinsame Datenformat abbildet (FDWH bzw. ETL). Erstellung von Konzepten zum Setup des aktuellen DWH und der historischen Datenbank sowie Konzeption von Korrekturprozessen. Fachliche Begleitung der Business Intelligence Applikation ActivePivot.
Abstimmung von Anforderungen aus dem Fachbereich mit der IT. Einführung und Erweiterung von IT-Schnittstellen, Begleitung der Implementierung, Durchführung sowie Dokumentation in HPQC von Fachtests.

Eingesetzte Qualifikationen

Oracle Database, SQL

Business Analyst Counterparty Risk
Commerzbank AG, Frankfurt
3/2010 – 12/2011 (1 Jahr, 10 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

3/2010 – 12/2011

Tätigkeitsbeschreibung

Koordination zwischen dem Fachbereich und IT, zur Wartung und Weiterentwicklung von Systemen zur Limitüberwachung und zur Exposureberechnung: Migration von Limitdaten, Umbau des Pre-Deal Limit Checks (PDLC), Update von Add-On Berechnungen via Replacement Cost RC und Exposure At Default EAD (=Vorgänger von Potential Future Exposure PFE), Versorgung mit Marktdaten und Anbindung von Quellen für statische Daten.
Erstellung quantitativer Auswertungen für Basel 2, z.B. Kreditrisiko-Standardansatz (KSA) und Counterparty Default Adjustment (CDA). Definition und Abstimmung von Fachanforderungen, Prüfung auf Umsetzbarkeit, Erstellung von Fach- und IT- Konzepten, Begleitung der Implementierung und Durchführung von Abnahmetests.

Eingesetzte Qualifikationen

Sybase, SQL

Front Arena Consultant
Dekabank, Frankfurt
7/2007 – 2/2010 (2 Jahre, 8 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

7/2007 – 2/2010

Tätigkeitsbeschreibung

Implementierung von Erweiterungen in Front Arena / Python / SQL zur Abwicklung von OTC-Derivaten der DekaInvest: CDS, Zinsswaps, Optionen, Equity-Forwards und Equity-Swaps.
Konzeption und Programmierung von Schnittstellen zwischen den involvierten Systemen Front Arena, Decalog, V3 und DTCC; hierzu insbesondere Klärung der Abbildung der Produkte in Front Arena und Abstimmung der Prozessabläufe mit den beteiligten Fachbereichen. Implementierung von Reports zur Unterstützung der MO- und BO-Workflows der Derivate. Erstellung von Prozess- und IT-Konzepten, Entwicklung und Abstimmung der Software, Koordination und Durchführung von Abnahmetests sowie Vorbereitung der Rollouts.

Eingesetzte Qualifikationen

SQL, Sybase

Front Arena Developer (Festanstellung)
Eurohypo Systems, Frankfurt
7/2005 – 6/2007 (2 Jahre)
Banken
Tätigkeitszeitraum

7/2005 – 6/2007

Tätigkeitsbeschreibung

[Projektarbeit in Festanstellung] Wartung und Weiterentwicklung des Handelssystems Front Arena via Python und SQL unter Windows 2000 und Solaris.
Erstellung von IT-Konzepten und Releasenotes, Reportprogrammierung zur Bestimmung von Risikokennzahlen in ASQL (ggf. unter Einbindung von AEL), Schnittstellenprogrammierung mit ADS-Datenbankanbindung in Python und AEL. Vorbereitung und Erweiterung des Systems zum Handeln von Kreditderivaten (Credit Default Swaps und Credit Spread Options). Massendatenänderung zur Portfoliorestrukturierung.
Mitarbeit im Migrationsprojekt Summit_EH zur Ablösung von Front Arena durch Summit: d.h. Transfer der Geschäfte, Funktionalitäten und Prozesse. Hauptaufgabe war im Speziellen, die Konzeption und Erstellung von Reports in Summit.

Eingesetzte Qualifikationen

SQL, Sybase

Ausbildung

Mathematik
Promotion / Magna cum Laude
2008
Würzburg
Mathematik
Diplom
2000
Würzburg

Über mich

- Erfahrener Data Analyst im Risk Management
- Ebenfalls erfahrener Berater für Front Arena / Python Developer
- DWH Kenntnisse: ETL, Datenmodellierung, Schnittstellen, Prozesssteuerung, Historisierung, Business Intelligence, Reporting
- Sehr gute quantitative Skills: SQL, Python, Matlab, Java, SAS, R
- Beherrsche theoretische Grundlagen von (Risiko-) Modellen sowie deren Umsetzung in der IT-Praxis
- Vertraut mit PMO Tasks: Managementreporting, Erstellung von Spezifikationen, CR / Defect-Management, Scrum, Kanban
- Arbeite gerne in einem international besetzten Team mit Projektsprache Englisch

Weitere Kenntnisse

SQL (Sybase, Oracle), MS Office, Front Arena, Python, Java, HPQC

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Fließend)
Reisebereitschaft
DACH-Region
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
Profilaufrufe
3053
Alter
50
Berufserfahrung
18 Jahre und 9 Monate (seit 07/2005)

Kontaktdaten

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