Risikocontrolling für Asset Management & Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG)

Durch meine Erfahrung als Risikocontroller bei einer Kapitalverwaltungsgesellschaft (Asset Management) und als Finanzmathematiker biete ich Ihnen hervorragende Data-Driven Lösungen für Ihre Prozesse (SQL, VBA, Excel,R)

• Finanzmathematik
• M. Sc. Quantitative Finance
• Microsoft Excel
• R (Programmiersprache)
• Risikomanagement (Finan.)
• SQL
• VBA (Visual Basic for Applications)

Als Spezialist im Risikocontrolling mit Fokus auf KVGen (Kapitalverwaltungsgesellschaften) KANN ICH Ihre Wünsche erfüllen. Ich helfe Ihnen bei der Umsetzung der Regulatorischen Anforderungen aus der Derivateverordnung, KAGB, ESMA usw.


Profitieren Sie von meiner Expertise in Finanzmathematik, Datenbanken, Datenmanipulation, Schnittstellen und Programmierung, um Ihre Reports, Abläufe und Prozesse zu automatisieren.


Sie sind bei mir voll richtig, wenn Ihre Herausforderungen die folgenden Themen betreffen:

- Marktrisiko (Value at Risk)
- Hebel (Leverage)
- Vergleichsvermögen und Benchmarks (Indices, Derivatefreiheit, Angemessenheit)
- Stresstest
- Bewertung von Derivaten (Optionen, DTG, Swpaps usw.)
- Abbildung von Finanzinstrumenten
- Finanzathematische Analysen auf Instrumenten- und Fondsebene.
- Abweichungsanalyse
- Plausibilisierung


Für die o.g. Punkte kann ich

- Reports automatisieren
- Fachlichkeit und Richtigkeit sicherstellen (Finanzmathematik, Logisches Denken)
- Prozesse optimieren (Klarer Ablauf, keine Neben-Probleme)
- Regulatorische Anforderungen implementieren


Meine Technische Tools:
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- SQL
- VBA
- Excel
- R


Software Kenntnisse:
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- Refinitiv Eikon
- LSEG Workspace,
- MSCI RiskMetrics RiskManager

Teamplayer, Kritisches Denken, Zeitmanager, zielorientiert, offen und ehrgeizig.