Senior Financial Services Consultant

3/2012 – 5/2012

Anwendung zur Optimierung eines Aktienportfolios in Matlab
- Analyse und Spezifikation einer Anwendung zur Optimierung eines Aktienportfolios
- Identifikation potentieller Verbesserungen und Erweiterungen
- Erstellen von Marketing-Dokumenten

10/2011 – 3/2012

Value-at-Risk Modellvalidierung
- Entwicklung eines quantitativen Validierungskonzepts für das Marktrisikomodell, basierend auf simulierten historischen PnLs
- Verfassen eines Fachkonzepts
- Implementierung der Validierungsmethodik und Vorbereitung der Integration in die Tagesprozesse

7/2010 – 10/2011

Value-at-Risk (VaR) Modellierung im Bereich Marktrisikocontrolling
- Implementierung eines VaR-Modells für Marktrisikoberechnung
- Analyse und Verbesserung der Methodik zur Berechnung des VaR und Stressed-VaR
- Definition von Performance und Bedienbarkeitsspezifikationen für die Software-Implementierung auf Basis von Nutzeranforderungen
- Entwicklung einer performanten Mehrnutzer Client-Server Architektur (C#) mit Nutzer-Interface (GUI in C#) und Datenbankanbindung (MS SQL), die das VaR-Modell implementiert.
- Verfassen einer Nutzer- und Entwicklerdokumentation sowie Einarbeitung von Nutzern und Entwicklern