Risikomanagement, Treasury, Regulatorik

freiberufler Risikomanagement, Treasury, Regulatorik auf freelance.de
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Hessen
02.07.2020

Kurzvorstellung

Marktrisiko, Kreditrisiko, Stress Testing, ICAAP, Liquiditätsrisiko, ILAAP, Basel III/IV, Risikocontrolling, Meldewesen, COREP, Treasury, Kapitalmärkte, Fixed Income, Derivate, HGB/IFRS, Hedge Accounting, Reconciliation, Front-to-Back, Reporting

Auszug Referenzen (3)

"Hervorragende Zusammenarbeit: zielorientiert, schnell, effizient und fachlich sehr gut."
COREP Liquiditätsreporting
Kundenname anonymisiert
Tätigkeitszeitraum

10/2019 – 12/2019

Tätigkeitsbeschreibung

Fachkonzept COREP Liquidity: Definition der Prozesse sowie fachlicher
Anforderungen für die Meldungserstellung der Liquiditätsmeldungen:
- Liquidity Coverage Ratio (LCR)
- Net Stable Funding Ratio (NSFR)
- Additional Liquidity Monitoring Metrics (ALMM)

Eingesetzte Qualifikationen

Basel II / Basel III, Liquiditätssicherung, Risikomanagement (Finan.), Treasury


"Druch seine höchst kompetente Art, seine pro-aktive Herangehensweise und sein Verantwortungsbewusstsein waren wir äußerst zufrieden mit Herrn K."
COREP Capital und Leverage Ratio
Markus Wüst
Tätigkeitszeitraum

11/2018 – 9/2019

Tätigkeitsbeschreibung

Aufbau des regulatorischen Reportings für COREP Capital & Large Exposure
und Leverage Ratio im Rahmen des Brexits
- Test der Meldewesensoftware Axiom, insbesondere EBA-Validierungen
und .xbrl Erzeugung für COREP Capital/ Large Exposure und Leverage Ratio:
- Kapitaldefinitionen nach CRR und HGB sowie Kapitaladäquanz/-quoten
- Kreditrisiko (Standardansatz und fortgeschrittener IRB-Ansatz)
- Kontrahentenrisiko (Marktbewertungsmethode)
und CVA-Risiko (Standardansatz)
- Marktrisiko (internes Modell und Standardansatz)
- Operationelles Risiko sowie `Prudent Valuation'
- Durchführung und Dokumentation der Testaktivitäten sowie Lösung
anfallender Probleme mit Axiom und den zuständigen Fachbereichen (IT,
Risikomanagement, Bilanzierung) in Frankfurt und London
- Definition der Prozesse sowie fachlicher Anforderungen für die Meldungserstellung
(Fachkonzept) für COREP Capital & Large Exposure und Leverage Ratio:
Kapitaldefinition und -adäquanz, Kreditrisiko (Standardansatz und
IRB-Ansatz), Marktrisiko, Operationelles Risiko sowie `Prudent Valuation'
- Operative Meldungserstellung und Übergabe an interne Mitarbeiter
- Formulierung eines BaFin-Waivers zur Nichtanrechnung von Intragruppenforderungen auf die Großkreditgrenze
- Ausarbeitung eines BaFin-Waivers für den Offenlegungsbericht der AG

Eingesetzte Qualifikationen

Basel II / Basel III, Meldewesen (Bank), Risikomanagement (Finan.), Rechnungswesen (allg.)


"In this ICAAP project, Mr [...] delivered highest quality work beyond our expectations in time and budget. Personally, it was a pleasure working with him."
ICAAP for Legal Entities
Kundenname anonymisiert
Tätigkeitszeitraum

6/2017 – 12/2017

Tätigkeitsbeschreibung

Analyse der Risikoquantifizierung auf Ebene der Tochtergesellschaften
und Filialen unter Verwendung interner Risiko- und Kapitalmodelle
sowie Erstellung von Konzepten zur zukünftigen Behandlung von:
- Intragruppenforderungen im Rahmen der lokalen ökonomischen
Kapitaladäquanz
- Staatsanleihen und Zentralbankforderungen im Rahmen der lokalen
ökonomischen Kapitaladäquanz
- Konzentrationsrisiken unter Berücksichtigung der Unterschiede zwischen
regulatorischen Kapitalanforderungen (Standardansatz und fortgeschrittener
Ansatz (IRBA)) und ökonomischer Kapitaladäquanz
- Stress Testing Pillar1-Risiken

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement, Basel II / Basel III, Treasury

Ich biete

Finanzen, Versicherung, Recht
  • Treasury
  • Basel II / Basel III
  • Rechnungswesen (allg.)
  • Risikomanagement (Finan.)
  • Meldewesen (Bank)
  • Finanzanalyse
IT, Entwicklung
  • Big Data
Forschung, Wissenschaft, Bildung
  • Statistik (allg.)

Projekt‐ & Berufserfahrung

ICAAP Umsetzung
Retail-/ Brexitbank, Berlin
4/2020 – 10/2020 (7 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

4/2020 – 10/2020

Tätigkeitsbeschreibung

- Development and Implementation of new ICAAP concept (economic and normative perspective) according to BaFin "Leitfaden Risikotragfähigkeit"
- Credit Risk (IRB), Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB), Operational Risk (LDA), Business Risk
- Capital Planning and Stress Testing
- Setting up related tools, processes and controls

Eingesetzte Qualifikationen

Basel II / Basel III, Finanzanalyse, Meldewesen (Bank), Risikomanagement (Finan.), SQL, VBA (Visual Basic for Applications), Projektplanung / -vorbereitung


COREP Liquiditätsreporting
Investmentbank, Frankfurt
10/2019 – 12/2019 (3 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

10/2019 – 12/2019

Tätigkeitsbeschreibung

Fachkonzept COREP Liquidity: Definition der Prozesse sowie fachlicher
Anforderungen für die Meldungserstellung der Liquiditätsmeldungen:
- Liquidity Coverage Ratio (LCR)
- Net Stable Funding Ratio (NSFR)
- Additional Liquidity Monitoring Metrics (ALMM)

Eingesetzte Qualifikationen

Basel II / Basel III, Liquiditätssicherung, Risikomanagement (Finan.), Treasury


COREP Capital und Leverage Ratio
Investmentbank, Frankfurt
11/2018 – 9/2019 (11 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

11/2018 – 9/2019

Tätigkeitsbeschreibung

Aufbau des regulatorischen Reportings für COREP Capital & Large Exposure
und Leverage Ratio im Rahmen des Brexits
- Test der Meldewesensoftware Axiom, insbesondere EBA-Validierungen
und .xbrl Erzeugung für COREP Capital/ Large Exposure und Leverage Ratio:
- Kapitaldefinitionen nach CRR und HGB sowie Kapitaladäquanz/-quoten
- Kreditrisiko (Standardansatz und fortgeschrittener IRB-Ansatz)
- Kontrahentenrisiko (Marktbewertungsmethode)
und CVA-Risiko (Standardansatz)
- Marktrisiko (internes Modell und Standardansatz)
- Operationelles Risiko sowie `Prudent Valuation'
- Durchführung und Dokumentation der Testaktivitäten sowie Lösung
anfallender Probleme mit Axiom und den zuständigen Fachbereichen (IT,
Risikomanagement, Bilanzierung) in Frankfurt und London
- Definition der Prozesse sowie fachlicher Anforderungen für die Meldungserstellung
(Fachkonzept) für COREP Capital & Large Exposure und Leverage Ratio:
Kapitaldefinition und -adäquanz, Kreditrisiko (Standardansatz und
IRB-Ansatz), Marktrisiko, Operationelles Risiko sowie `Prudent Valuation'
- Operative Meldungserstellung und Übergabe an interne Mitarbeiter
- Formulierung eines BaFin-Waivers zur Nichtanrechnung von Intragruppenforderungen auf die Großkreditgrenze
- Ausarbeitung eines BaFin-Waivers für den Offenlegungsbericht der AG

Eingesetzte Qualifikationen

Basel II / Basel III, Meldewesen (Bank), Risikomanagement (Finan.), Rechnungswesen (allg.)


Funding Liquidity Risk Model
Investmentbank/ Universalbank, Frankfurt
3/2018 – 8/2018 (6 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

3/2018 – 8/2018

Tätigkeitsbeschreibung

- Application of industry peer group funding liquidity risk models to the sight deposit portfolios of the Global Transaction Bank with special emphasis on separating operational and non-operational deposits (benchmarking)
- Review of the bank's current internal liquidity risk model for the Global Transaction Bank with a special emphasis on its performance during recent idiosyncratic stress events (backtesting)

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement (Finan.), Treasury


ICAAP for Legal Entities
Investmentbank/ Universalbank, Frankfurt
6/2017 – 12/2017 (7 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

6/2017 – 12/2017

Tätigkeitsbeschreibung

Analyse der Risikoquantifizierung auf Ebene der Tochtergesellschaften
und Filialen unter Verwendung interner Risiko- und Kapitalmodelle
sowie Erstellung von Konzepten zur zukünftigen Behandlung von:
- Intragruppenforderungen im Rahmen der lokalen ökonomischen
Kapitaladäquanz
- Staatsanleihen und Zentralbankforderungen im Rahmen der lokalen
ökonomischen Kapitaladäquanz
- Konzentrationsrisiken unter Berücksichtigung der Unterschiede zwischen
regulatorischen Kapitalanforderungen (Standardansatz und fortgeschrittener
Ansatz (IRBA)) und ökonomischer Kapitaladäquanz
- Stress Testing Pillar1-Risiken

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement, Basel II / Basel III, Treasury


Hedge Accounting
Geschäftsbank, Wien
1/2014 – 3/2014 (3 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

1/2014 – 3/2014

Tätigkeitsbeschreibung

Umsetzung Hedge Accounting unter Berücksichtigung von Multikurveneffekten

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement, Treasury, Rechnungswesen (allg.)


Überleitungsrechnung Aktiva (IFRS) vs. Exposure (Basel III)
Geschäftsbank, Wien
4/2013 – 3/2014 (1 Jahr)
Banken
Tätigkeitszeitraum

4/2013 – 3/2014

Tätigkeitsbeschreibung

Konzeption und Umsetzung einer Überleitungsrechnung zwischen Rechnungswesen (Aktiva nach IFRS) und Kreditrisikoexposure (Basel III) für die Treasurybücher der Holding

Eingesetzte Qualifikationen

Microsoft Access, Risikomanagement, Basel II / Basel III, Treasury, Rechnungswesen (allg.)


Kreditrisikostandardansatz (KSA) und Credit Value Adjustment (CVA) Basel III
Geschäftsbank, Wien
1/2013 – 3/2013 (3 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

1/2013 – 3/2013

Tätigkeitsbeschreibung

Test und Umsetzung der Basel III Kreditrisikoanforderungen für Standardansatz (KSA) und Credit Value Adjustment (CVA)

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement, Basel II / Basel III


Meldung Marktpreisrisiko
Geschäftsbank, München
10/2012 – 12/2012 (3 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

10/2012 – 12/2012

Tätigkeitsbeschreibung

Konzeption und Umsetzung der Basel III Anforderungen zur Meldung von Marktpreisrisiken (CP50)

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement, Basel II / Basel III


Neuausrichting Risikocontrolling
Geschäftsbank, München
9/2012 – 10/2012 (2 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

9/2012 – 10/2012

Tätigkeitsbeschreibung

Schaffung von fachlicher und inhaltlicher Transparenz für die zukünftige Ausrichtung und den Kapazitätsbedarf einer Abteilung Group Risk Control

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement


Internal Ratings Based Approach (IRBA) Basel III
Geschäftsbank, Wien
8/2012 – 9/2012 (2 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

8/2012 – 9/2012

Tätigkeitsbeschreibung

Erstellung eines IRBA-Fachkonzepts Basel III

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement, Basel II / Basel III


Migration Fixed Income
Investmentbank, London
5/2012 – 7/2012 (3 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

5/2012 – 7/2012

Tätigkeitsbeschreibung

Systemmigration von Handelspositionen (Bond- und Derivatebücher)

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement, Summit


Controlling Geldmarkt- und Fremdwährungsgeschäft
Investmentbank, Frankfurt
8/2010 – 7/2012 (2 Jahre)
Banken
Tätigkeitszeitraum

8/2010 – 7/2012

Tätigkeitsbeschreibung

Test von bankinternen Anwendungen zur Abstimmung von GuV und Bilanz (HGB/IFRS) des Geldmarkt- und Fremdwährungsgeschäfts

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement, Treasury


Risikocontroller Fixed Income Credit
Investmentbank, Frankfurt
8/2010 – 7/2012 (2 Jahre)
Banken
Tätigkeitszeitraum

8/2010 – 7/2012

Tätigkeitsbeschreibung

GuV-/ Risikoanalysen (VaR), Reporting und Abstimmung sowie Ermittlung des täglichen Refinanzierungsbedarfs für den Primär- und Sekundärhandel in festverzinslichen Wertpapieren inkl. Buchung entsprechender Korrekturen in SAP; GuV-Reporting und Abstimmung von einfachen und strukturierten eigenen Schuldscheinemissionen (Buchung, Hedging sowie Abbildung in den Systemen der Bank)

Eingesetzte Qualifikationen

Microsoft Access, SAP FI, Risikomanagement, Summit


Einführung Wertpapiersystem
Geschäftsbank, Frankfurt
9/2009 – 8/2010 (1 Jahr)
Banken
Tätigkeitszeitraum

9/2009 – 8/2010

Tätigkeitsbeschreibung

Sicherstellung der korrekten Ergebnisermittlung bei der Einführung eines Wertpapiersystems zur Positionsführung und Bilanzierung (HGB/IFRS)

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement, Treasury, Rechnungswesen (allg.)


Überleitungsrechung ökonomische P/L vs. HGB und IFRS
Geschäftsbank, Frankfurt
9/2009 – 8/2010 (1 Jahr)
Banken
Tätigkeitszeitraum

9/2009 – 8/2010

Tätigkeitsbeschreibung

Entwicklung und Umsetzung einer Überleitungsrechnung des ökonomischen Ergebnisses in HGB und IFRS konforme Ergebnisse für die Investment- und Liquiditätsportfolien der Bank

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement, Treasury, Mxg 2000 (Murex), Rechnungswesen (allg.)


Risikocontroller Treasury
Geschäftsbank, Frankfurt
3/2007 – 8/2009 (2 Jahre, 6 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

3/2007 – 8/2009

Tätigkeitsbeschreibung

Ermittlung, Analyse und Reporting des ökonomischen Ergebnisses und Marktrisikos der Aktiv-Passiv-Steuerung und des Geldhandels

Eingesetzte Qualifikationen

Microsoft Access, Risikomanagement, Treasury, Mxg 2000 (Murex)


Zertifikate

Financial Risk Manager (FRM), GARP
April 2012

Ausbildung

Finanzwirtschaft, Universität Passau
(Dr. rer. pol.)
Jahr: 2018
Ort: Passau

Finance, Frankfurt School of Finance & Management
(M.Sc.)
Jahr: 2009
Ort: Frankfurt

BWL, Frankfurt School of Finance & Management
(B.Sc.)
Jahr: 2008
Ort: Frankfurt

Bankkaufmann (IHK)
(Ausbildung)
Jahr: 2006
Ort: Frankfurt

Qualifikationen

Excel (VBA), Access, SQL, SAS, Business Objects, R, Matlab, EViews, SPSS, Murex, Summit, SimCorp Dimension, SAP-FI, Thomson Reuters, Bloomberg, Axiom, Moody's Analytics

Persönliche Daten

Sprache
  • Englisch (Fließend)
  • Spanisch (Gut)
  • Französisch (Gut)
  • Deutsch (Muttersprache)
Reisebereitschaft
auf Anfrage
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
Profilaufrufe
1988
Berufserfahrung
15 Jahre und 11 Monate (seit 08/2004)
Projektleitung
2 Jahre

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