Risikomanagement, Treasury, Regulatorik

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  Hessen
 16.10.2018

Kurzvorstellung

Kreditrisiko, Marktrisiko, Stress Testing, ICAAP, Liquiditätsrisiko, ILAAP, Basel III, Treasury, Kapitalmärkte, Fixed Income, Derivate, Bewertung, HGB, IFRS, Hedge Accounting, Reconciliation, Front-to-Back, Reporting, Strukturierte Produkte

Ich biete

Finanzen, Versicherung, Recht
  • Treasury
    7 Jahre, 6 Monate Erfahrung
  • Basel II / Basel III
    2 Jahre, 3 Monate Erfahrung
Management, Unternehmen, Strategie
  • Risikomanagement
    7 Jahre, 8 Monate Erfahrung

Projekt‐ & Berufserfahrung

Funding Liquidity Risk Model
Investmentbank/ Universalbank, Frankfurt
3/2018 – 8/2018 (6 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

3/2018 – 8/2018

Tätigkeitsbeschreibung

- Application of industry peer group funding liquidity risk models to the sight deposit portfolios of the Global Transaction Bank with special emphasis on separating operational and non-operational deposits (benchmarking)
- Review of the bank's current internal liquidity risk model for the Global Transaction Bank with a special emphasis on its performance during recent idiosyncratic stress events (backtesting)

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement (Finan.), Treasury


ICAAP for Legal Entities
Investmentbank/ Universalbank, Frankfurt
6/2017 – 12/2017 (7 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

6/2017 – 12/2017

Tätigkeitsbeschreibung

Analyse der Risikoquantifizierung auf Ebene der Tochtergesellschaften
und Filialen unter Verwendung interner Risiko- und Kapitalmodelle
sowie Erstellung von Konzepten zur zukünftigen Behandlung von:
- Intragruppenforderungen im Rahmen der lokalen ökonomischen
Kapitaladäquanz
- Staatsanleihen und Zentralbankforderungen im Rahmen der lokalen
ökonomischen Kapitaladäquanz
- Konzentrationsrisiken unter Berücksichtigung der Unterschiede zwischen
regulatorischen Kapitalanforderungen (Standardansatz und fortgeschrittener
Ansatz (IRBA)) und ökonomischer Kapitaladäquanz
- Stress Testing Pillar1-Risiken

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement, Basel II / Basel III, Treasury


Hedge Accounting
Geschäftsbank, Wien
1/2014 – 3/2014 (3 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

1/2014 – 3/2014

Tätigkeitsbeschreibung

Umsetzung Hedge Accounting unter Berücksichtigung von Multikurveneffekten

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement, Treasury, Rechnungswesen (allg.)


Überleitungsrechnung Aktiva (IFRS) vs. Exposure (Basel III)
Geschäftsbank, Wien
4/2013 – 3/2014 (1 Jahr)
Banken
Tätigkeitszeitraum

4/2013 – 3/2014

Tätigkeitsbeschreibung

Konzeption und Umsetzung einer Überleitungsrechnung zwischen Rechnungswesen (Aktiva nach IFRS) und Kreditrisikoexposure (Basel III) für die Treasurybücher der Holding

Eingesetzte Qualifikationen

Microsoft Access, Risikomanagement, Basel II / Basel III, Treasury, Rechnungswesen (allg.)


Kreditrisikostandardansatz (KSA) und Credit Value Adjustment (CVA) Basel III
Geschäftsbank, Wien
1/2013 – 3/2013 (3 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

1/2013 – 3/2013

Tätigkeitsbeschreibung

Test und Umsetzung der Basel III Kreditrisikoanforderungen für Standardansatz (KSA) und Credit Value Adjustment (CVA)

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement, Basel II / Basel III


Meldung Marktpreisrisiko
Geschäftsbank, München
10/2012 – 12/2012 (3 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

10/2012 – 12/2012

Tätigkeitsbeschreibung

Konzeption und Umsetzung der Basel III Anforderungen zur Meldung von Marktpreisrisiken (CP50)

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement, Basel II / Basel III


Neuausrichting Risikocontrolling
Geschäftsbank, München
9/2012 – 10/2012 (2 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

9/2012 – 10/2012

Tätigkeitsbeschreibung

Schaffung von fachlicher und inhaltlicher Transparenz für die zukünftige Ausrichtung und den Kapazitätsbedarf einer Abteilung Group Risk Control

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement


Internal Ratings Based Approach (IRBA) Basel III
Geschäftsbank, Wien
8/2012 – 9/2012 (2 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

8/2012 – 9/2012

Tätigkeitsbeschreibung

Erstellung eines IRBA-Fachkonzepts Basel III

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement, Basel II / Basel III


Migration Fixed Income
Investmentbank, London
5/2012 – 7/2012 (3 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

5/2012 – 7/2012

Tätigkeitsbeschreibung

Systemmigration von Handelspositionen (Bond- und Derivatebücher)

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement, Summit


Controlling Geldmarkt- und Fremdwährungsgeschäft
Investmentbank, Frankfurt
8/2010 – 7/2012 (2 Jahre)
Banken
Tätigkeitszeitraum

8/2010 – 7/2012

Tätigkeitsbeschreibung

Test von bankinternen Anwendungen zur Abstimmung von GuV und Bilanz (HGB/IFRS) des Geldmarkt- und Fremdwährungsgeschäfts

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement, Treasury


Risikocontroller Fixed Income Credit
Investmentbank, Frankfurt
8/2010 – 7/2012 (2 Jahre)
Banken
Tätigkeitszeitraum

8/2010 – 7/2012

Tätigkeitsbeschreibung

GuV-/ Risikoanalysen (VaR), Reporting und Abstimmung sowie Ermittlung des täglichen Refinanzierungsbedarfs für den Primär- und Sekundärhandel in festverzinslichen Wertpapieren inkl. Buchung entsprechender Korrekturen in SAP; GuV-Reporting und Abstimmung von einfachen und strukturierten eigenen Schuldscheinemissionen (Buchung, Hedging sowie Abbildung in den Systemen der Bank)

Eingesetzte Qualifikationen

Microsoft Access, SAP FI, Risikomanagement, Summit


Einführung Wertpapiersystem
Geschäftsbank, Frankfurt
9/2009 – 8/2010 (1 Jahr)
Banken
Tätigkeitszeitraum

9/2009 – 8/2010

Tätigkeitsbeschreibung

Sicherstellung der korrekten Ergebnisermittlung bei der Einführung eines Wertpapiersystems zur Positionsführung und Bilanzierung (HGB/IFRS)

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement, Treasury, Rechnungswesen (allg.)


Überleitungsrechung ökonomische P/L vs. HGB und IFRS
Geschäftsbank, Frankfurt
9/2009 – 8/2010 (1 Jahr)
Banken
Tätigkeitszeitraum

9/2009 – 8/2010

Tätigkeitsbeschreibung

Entwicklung und Umsetzung einer Überleitungsrechnung des ökonomischen Ergebnisses in HGB und IFRS konforme Ergebnisse für die Investment- und Liquiditätsportfolien der Bank

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement, Treasury, Mxg 2000 (Murex), Rechnungswesen (allg.)


Risikocontroller Treasury
Geschäftsbank, Frankfurt
3/2007 – 8/2009 (2 Jahre, 6 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

3/2007 – 8/2009

Tätigkeitsbeschreibung

Ermittlung, Analyse und Reporting des ökonomischen Ergebnisses und Marktrisikos der Aktiv-Passiv-Steuerung und des Geldhandels

Eingesetzte Qualifikationen

Microsoft Access, Risikomanagement, Treasury, Mxg 2000 (Murex)


Zertifikate

Financial Risk Manager (FRM), GARP
April 2012

Ausbildung

Finanzwirtschaft, Universität Passau
(Dr. rer. pol.)
Jahr: 2018
Ort: Passau

Finance, Frankfurt School of Finance & Management
(M.Sc.)
Jahr: 2009
Ort: Frankfurt

BWL, Frankfurt School of Finance & Management
(B.Sc.)
Jahr: 2008
Ort: Frankfurt

Bankkaufmann
(Ausbildung)
Jahr: 2006
Ort: Frankfurt

Qualifikationen

Excel (VBA), Access (SQL), SAS, Business Objects, R, Matlab, EViews, SPSS, Murex, Summit, SimCorp Dimension, SAP-FI, Front Arena, Thomson Reuters, Bloomberg

Persönliche Daten

Sprache
  • Englisch (Fließend)
  • Spanisch (Gut)
  • Französisch (Gut)
  • Deutsch (Muttersprache)
Reisebereitschaft
auf Anfrage
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
Profilaufrufe
911
Berufserfahrung
14 Jahre und 2 Monate (seit 08/2004)
Projektleitung
2 Jahre

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