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3/2024 – 12/2024

- Erweiterung der operativen und der strategischen Nachhaltigkeitsrisikoinventur sowie darauf aufbauend Anpassung der Geschäfts- und Risikostrategie
- Integration von ESG-Risiken in das Risikomanagement (RTF, Stresstesting, Adressenausfallrisiken, Marktpreis- und Liquiditätsrisiko, operationelle und Reputationsrisiken, Berichterstattung, Governance)
- Umsetzung der Anforderungen des BaFin Merkblatts Nachhaltigkeit
- Anbindung eines ESG-Rating für Eigenanlagen
- Integration des Nachhaltigkeitsberichts in den Lagebericht und
Implementierung der regulatorischen Berichtserfordernisse (CSRD, ESRS, EU Taxonomie Verordnung)
- Umsetzung der Anforderungen der Selbstverpflichtungserklärung deutscher Sparkassen für klimafreundliches Wirtschaften
- Aufsetzen einer strategischen ESG-Governance

Bankwesen (allg.), Nachhaltigkeit, Risikomanagement (Finan.), Strategisches Management

3/2024 – 11/2024

- ESG-Risiken und Offenlegung
- Umsetzung der Anforderungen an den Kreditrisikostandardansatz in allen betroffenen Forderungsklassen:
1) Institute und Unternehmen (Due Diligence, SCRA und ECRA, Spezialfinanzierungen)
2) Beteiligungen und Nachränge
3) Mengengeschäft und Währung
4) Immobilien (ADC/IPRE Kennzeichnung)
5) Kreditkonversionsfaktoren
6) Kreditrisikominderungstechniken
7) Operationelles Risiko
8) CVA

Bankwesen (allg.), Basel II / Basel III, Meldewesen (Bank), Risikomanagement (Finan.)

3/2024 – 8/2024

- Entwicklung eines Dashboards zur strategischen Liquiditätssteuerung (aufsichtlich und betriebswirtschaftlich)
- Auswertung und Analyse von Liquiditätsflüssen und Konten sowie Implementierung verschiedener Aggregationsebenen (Produkte, Größenklassen, Kundenkreise, Fälligkeiten Depot A)
- Simulation von Liquiditätskennzahlen, Erstellung einer Liquiditätsablaufbilanz, Einführung einer Mindestliquidität
- Entwicklung einer Fundingstrategie
- Darstellung Kalkulationsansätze
- Analyse alternativer Refinanzierungsmöglichkeiten (Pfandbriefpooling, Wertpapierleihe, Pensionsgeschäfte)

Bankwesen (allg.), Liquidität, Liquiditätssicherung, Risikomanagement (Finan.), Strategisches Management, Wertpapiere

9/2023 – 3/2024

- Prototyping einer KI-gestützten Lösung für Unternehmensanalysen, B2B-Akquise und Kundenmonitoring.
- Anbindung generativer KI für Textklassifikation, ESG-Analysen und automatisierte Auswertungen mittels Prompt Engineering.
- Training und Vergleich von Klassifikationsmodellen mit scikit-learn, u. a. SVM, kNN und Logistic Regression.
- Aufbereitung unstrukturierter Texte mittels Tokenisierung, Lemmatisierung und Vektorisierung sowie Analyse von Rezensionen.
- Anbindung von Unternehmens-, Finanz- und Social-Media-Daten über APIs und Web Scraping inklusive Datenaufbereitung.
- Prototypische ESG-Bewertung, Benchmarking und Identifikation von Frühwarnsignalen für die B2B-Kundenanalyse.

Data Science, Generative KI, Gradient Boosting, k-Means-Algorithmus, Large Language Models, Logistische Regression, Machine Learning, Nächste-Nachbarn-Klassifikation, Natural Language Generation, Pandas, Prompt Engineering, Pytorch, Torch, Transformer

5/2023 – 9/2023

- Analyse und Aufbereitung der regulatorischen Erfordernisse im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit
- Durchführung einer Standortbestimmung durch Befragung der betroffenen Fachbereiche
- Konzeption einer strategischen Nachhaltigkeitsrisikoinventur zur - Identifikation von Nachhaltigkeitsrisiken inkl. initialer Durchführung
- Erweiterung des strategischen Rahmenwerks
Darstellung des weiteren Handlungsbedarf und Planung von Ausbaustufen

Bankwesen (allg.), Nachhaltigkeit, Risikomanagement (Finan.)

12/2022 – 10/2023

- Entwicklung eines Prototyps zur Auswertung und Darstellung von Social Media Kundendaten sowie zur Ableitung eines einfachen Nachhaltigkeitsrating für KMUs unter Verwendung verschiedener Python Bibliotheken (z. B. Gensim, Matplotlib, NLTK, Scikit-learn, WordCloud), der OpenAI API und der Google API zur Abfrage von Google Rezensionen
- Implementierung eines Tools zur Klassifikation von Kontoumsätzen unter Verwendung der Python Bibliotheken NLTK und Scikit-learn

Data Science, Generative KI, Gradient Boosting, k-Means-Algorithmus, Large Language Models, Logistische Regression, Nächste-Nachbarn-Klassifikation, Neuronale Netze, Python, Scikit-learn, Support Vector Machine

10/2020 – 10/2022

- Durchführung diverser Projekte (z. B. Einführung der Debitorenbuchhaltung) und Leitung des Rechnungs- und Meldewesens inkl. Liquiditätssteuerung
- Verantwortung des zentralen Datenhaushalts sowie verschiedener Informations- und Analyseplattformen
- Entwicklung verschiedener Tools (z. B. zur Simulation zukünftiger Kapitalabzugsbeträge aufgrund notleidender Kredite im Rahmen der Kapitalplanung und zur Prognose der LCR - Liquidity Coverage Ratio sowie der Liquiditätsausstattung)
- Verantwortung des Beteiligungsmanagements, der Anlagen- und Finanzbuchhaltung sowie der Prognose und der Themenbereiche Rückstellungen und Steuern
- Verantwortung des Liquiditäts- und Kreditmeldewesens (z. B. ALMM, LCR, NSFR, AnaCredit, Groß- und Millionen-kreditmeldung) sowie aller weiteren aufsichtlichen und bankenstatistischen Meldungen (z. B. CoRep, FinRep, FinaRisikoV, Bilanz-, Kreditnehmer- und Zinsstatistik) inkl. Quantifizierung der Säule 1-Risiken
- Leitung einer Abteilung mit 12 Mitarbeiter/innen

Finanzen (allg.), BAIS, Bankwesen (allg.), Basel II / Basel III, Leiter Finanz- und Rechnungswesen, Liquiditätssicherung, Meldewesen (Bank), Risikomanagement (Finan.)

9/2018 – 2/2022

Tätigkeiten:
- Durchführung von Vorlesungen im Fachbereich Mathematik & Technik
- Schwerpunkte: Machine Learning und Finanzmathematik
Betreute Vorlesungen:
- WS 21/22: Oberseminar Methoden des maschinellen Lernens in der Finanzmathematik und weiteren ausgewählten Anwendungen
- SS 21: Diskrete Finanzmathematik (mit Schwerpunkt Finanzmathematik und künstliche Intelligenz)
- SS 20: Maßtheorie und stochastische Prozesse (insbesondere Prozesse in der Finanz- und Versicherungsmathematik)
- WS 19/20: Portfoliotheorie und Risikomanagement (mit Schwerpunkt Marktrisikomanagement und Fundamental Review of the Trading Book)
- WS 18/19: Portfoliotheorie und Risikomanagement (mit Schwerpunkt Marktrisikomanagement und Fundamental Review of the Trading Book)

Machine Learning, Mathematik, Risikomanagement (Finan.), Universitätsdozent Künstliche Intelligenz

1/2015 – 3/2020

Diverse Projekte als angestellter Unternehmensberater bei PricewaterhouseCoopers (PwC)

Externe Projekte

Leitung eines Moduls bei der Einführung von Murex MX.3, insbesondere fachliche Verantwortung für die relevanten Themen aus dem Bereich Risikocontrolling und Planung diverser Entwicklungsthemen wie z. B. Umstellung der Quotierung bei Volatilitätsflächen und Einführung von Nullzinsfloors für Floater
- Deutsche Großbank -

Fachliche Begleitung bei der Implementierung des ISDA SIMMs inkl. Modellabnahme und Implementierung eines Monitoring & Governance Frameworks in Zusammenarbeit mit den Front Office Portfolio Quants
- Internationale Investmentbank -

Analysen zur Einführung der Initial Margin mit Fokus auf das ISDA SIMM und Auswirkungen auf die xVAs
- Deutsche Großbank -

Implementierung der Bilateral Margining Anforderungen mit den Schwerpunkten Variation Margin, Collateral, Haircut Modelle, Vetragsanpassungen & Effekte
- Deutsche Großbank -

Validierung von PD und LGD Modellen im Rahmen der Implementierung diverser EBA Guidelines
- Deutsche Großbank -

Quantifizierung der Effekte aus einer CSA Restrukturierung: Entwicklung von Schnittstellen für Markt- und Portfoliodaten, Simulation Risikofaktoren, Ermittlung Exposures und xVAs
- Entwicklungs- und Förderbank -

Durchführung einer Vorstudie zu BCBS239 mit Schwerpunkt auf Data Quality und -Governance
- Deutsche Großbank -

Fachliche Projektleitung bei der Umsetzung der Initial Margin für bilaterale Handelsgeschäfte: Implementierung des Modells inkl. Governance, Vertragsanpassungen & Quantifizierung der ökonomischen Effekte, Collateral Optimierung, Auswirkungen im Risikomanagement
- Deutsche Großbank -

Interne Projekte
- Analyse von modernen Methoden zur Bewertung von Derivaten und zur Simulation von Risiken (unter Einsatz von Regressions- und Machine Learning Techniken) sowie Publikation der Ergebnisse
- Entwicklung von effizienten Tools und Methoden (Anwendung von SVM, GBR, RNN und kNN) zur Berechnung einer Forward Initial Margin basierend auf unterschiedlichen Modellen (z. B. ISDA SIMM) und den entsprechenden Margin Valuation Adjustments
- Durchführung einer Auswirkungsanalyse für Fix vs. Float IRS und Cross-Currency Swaps im Rahmen der IBOR Reform und Ablösung der OIS, LIBOR und EURIBOR Referenzzinssätze
- Leitung einer Initial Margin Impact Study inkl. Ermittlung der CVA und KVA Effekte (Forward SA-CCR und CVA Charge)
- Fachliche Konzeption und Entwicklung eines Prototypen zur Kalibrierung von Zinsstrukturmodellen in Adaptiv Analytics
- Unterstützung des Learning & Development Teams bei der Vorbereitung und Durchführung unterschiedlicher Schulungen (z. B. Initial Margin und MVA, Model Risk, Marktpreisrisiko, Advanced Derivate Pricing, Advanced Market Risk Models)
- Verantwortung des Hochschulmarketings, insbesondere Planung, Vorbereitung und Durchführung von regelmäßigen Veranstaltungen und - Vorträgen an Hochschulen

Bankwesen (allg.), Basel II / Basel III, C#, Data Science, EMIR, Finanzen (allg.), ISDA, Jira, Machine Learning, Mathematik, MX.3 (Murex), Python, Risikomanagement (Finan.), Wertpapiere

6/2013 – 12/2014

Diverse Projekte als angestellter Unternehmensberater bei Deloitte & Touche

Externe Projekte:

Fachkonzeption und Entwicklung eines Prototyps zur Bestimmung von Additional Valuation Adjustments (AVAs) auf Basis der CRR
- Deutsche Großbank -

Verschiedene Projekte zur Analyse und Aufbereitung von Marktdaten sowie Bewertung von Finanzinstrumenten inkl. Quantifizierung der bonitätsinduzierten Anpassung (Credit Valuation Adjustment)
- Banken und Versicherungen -

Plausibilisierung von Garantieziehungen und Verlustschätzungen von Asset Managern für strukturierte Kreditportfolien einer Zweckgesellschaft
- Abwicklungsanstalt/Bad Bank -

Validierung eines Kreditportfoliomodells
- Deutsche Landesbank -

Interne Projekte

- Vorbereitung sowie Durchführung diverser E-Learnings und Präsenz Schulungen (z. B. Aufsichtsrecht Versicherungsunternehmen, Hedge Accounting, Stochastische Optimierung in der Versicherungsmathematik)
- EMEA Quant Administrator (Pflege des Sharepoints, Planung des regelmäßigen Austauschs im internationalen Netzwerk, Schulungen und Fachvorträge)
- Entwicklung eines Tools zur Bewertung von strukturierten Kreditprodukten basierend auf Intex (Cashflow Modell)
- Implementierung eines Multicurve Hedge Accounting Modells zur Analyse von Ineffektivitäten bei Zinshedges aufgrund von Basis Spreads

Finanzen (allg.), Bankwesen (allg.), Basel II / Basel III, Mathematik, Risikomanagement (Finan.)